Wenn Sie einen kurzfristigen Trade halten und ihn über Nacht offen halten wollen, wird Ihnen eine tägliche Zinsgebühr berechnet.
Diese Gebühr wird auf Knock-Out-, Barriers- und Kassa-CFD-Positionen erhoben, die nach 23:00 Uhr MEZ offen gehalten werden.
Für Futures und Forwards fallen keine Übernachtfinanzierungskosten an, allerdings fallen ihre Spreads höher aus. Diese Kontrakte werden in der Regel für längerfristige Trades eingesetzt.
Warum wird eine Gebühr für die Übernachtfinanzierung erhoben?
Wenn Sie Knock-Out-Zertifikate, Barriers oder CFDs traden, nutzen Sie die Hebelwirkung (Leverage). Das bedeutet, dass Ihnen praktisch das Geld für die Eröffnung Ihrer Position geliehen wird, abgesehen von Ihrer ursprünglichen Einlage, die Sie bezahlt haben.
Bei Knock-Out-Positionen spiegelt sich die Übernachtfinanzierung in einer täglichen Anpassung des Knock-out-Levels wider. Die Anpassung wird vom Emittenten des Knock-Out-Zertifikates (Raydius, nicht IG) um 23:00 Uhr MEZ berechnet und angewendet, sobald das Wartungsfenster um 23:00 Uhr MEZ geschlossen wurde.
Um Ihre CFD- oder Barrier-Position nach 23:00 Uhr (MEZ) offen zu halten, wird eine Zinsanpassung an Ihrem Konto vorgenommen, um die Kosten für die Finanzierung Ihrer Position über Nacht zu berücksichtigen.
Wo kann ich sehen, wie hoch die Gebühr ist?
Bei Knock-Out-Zertifikaten werden Sie nicht sofort belastet. Ihr Knock-out-Level wird verschoben und die Kosten für die Übernachtfinanzierung werden in Ihren Erträgen berücksichtigt.
Bei Barriers sehen Sie zwei Transaktionen auf Ihrem Konto: die Zinsanpassung und unsere Bearbeitungsgebühr.
Die Übernachtfinanzierungskosten für CFDs erscheinen als Transaktionen auf Ihrem Konto und haben keinen Einfluss auf Ihren laufenden Gewinn/Verlust.
Am Ende eines jeden Tages wird automatisch ein Kontoauszug an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse versendet, in dem alle Transaktionen und damit verbundene Kosten aufgeführt werden.
Wie werden die Gebühren berechnet?
Indizes
Knock-Out-Zertifikate |
Barriers |
CFDs |
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Indizes |
Für jeden Tag, an dem eine Knock-Out-, Barrier- oder Kassa-CFD-Position auf einen Aktienindex offen ist, werden Anpassungen berechnet, um die Auswirkungen von Zinsen und Dividenden (falls zutreffend) einzubeziehen.
Die Vertragswährung wird durch die Währung des Basiswerts bestimmt.
Der Benchmark-Zinssatz wird entsprechend der Währung des zugrunde liegenden Finanzinstruments berechnet.
Bitte beachten Sie, dass bei Positionen, die freitags nach 23:00 Uhr (MEZ) offen gehalten werden, eine Anpassung für drei Tage vorgenommen wird, um das Wochenende abzudecken. |
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Formel:
Die Kosten der Übernachtfinanzierung werden durch eine kleine tägliche Anpassung Ihres Knock-out-Levels berücksichtigt, die ab 23:00 Uhr MEZ durchgeführt wird.
Beim Long-Knock-Out führt dies dazu, dass sich Ihr Knock-out-Level mit der Zeit nach oben bewegt. Bei einem Short-Knock-Out bewegt sich das Knock-out-Level nach unten.
Für Long-Knock-Outs auf Indizes gilt die folgende Formel:
Übernachtfinanzierungskosten = Knock-out-Level × {[Bearbeitungsgebühr × (n/365)] + [Rate × (n / y)]}
Für Short-Knock-Outs auf Indizes gilt die folgende Formel:
Übernachtfinanzierungskosten = Kock-out-Level × {[Rate × (n / y)] - [Bearbeitungsgebühr × (n / 365)]}
n = 1 für Montag bis Donnerstag n = 3 für Freitag |
Formel:
Anzahl der Lots × Wert pro Lot × Preis × (2,5 % +/- relevanter Benchmark-Zinssatz) ÷ 365/360 |
Formel:
Anzahl der Kontrakte × Wert pro Kontrakt × Preis × (3 % +/- relevanter Benchmark-Zinssatz) ÷ 365/360
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| * Kurs = Kurs um 23:00 Uhr MEZ; + falls Long-Position, - falls Short-Position
Der 365-Tage-Divisor wird auf den FTSE 100 und andere auf GBP, SGD und ZAR lautende Märkte angewendet. |
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Beispiel:
Aktuelle Benchmark-Zinssatz = 0,7 % Bearbeitungsgebühr = 2,5 %
Eröffnungskurs (die Differenz zwischen dem Wert des zugrunde liegenden Marktes und dem Knock-out-Level) × Handelsgröße = 70 Punkte × 1 € = 70 €.
Knock-out-Prämie (vor Eröffnung der Position anpassbar) = 9 Pkt. × 1 € = 9 €.
Finanzierungsanpassung = 0,7 % + 2,5 % = 3,2 %
Das neue Knock-out-Level = 6930 + (7000 × 3,2% / 365) = 6930 + 0,61 = 6930,61
Gesamtkosten (wenn das Knock-out-Level ausgelöst wird) = Eröffnungspreis + Knock-out-Prämie = 70 € + 9 € = 79 € |
Beispiel:
Sie kaufen 200 Lots unserer US Tech 100-Put-Barrier Der Lot-Wert beträgt 1 $. Der Kurs um 23:00 Uhr (MEZ) liegt bei 6957. Die einmonatige SOFR-Rate* liegt bei 1,53 %.
Kosten = 200 × 1 $ × 6.957 × (2,5 % - 1,53%) ÷ 360 = 1.391.400 $ × 0,97 % ÷ 360
= 37,49 $ Übernachtfinanzierungsgebühr * Wir ziehen die SOFR-Rate und den 360-Tage-Divisor heran, da Sie den US-Index in USD handeln. |
Beispiel:
Sie positionieren sich mit zwei US Tech 100-Kontrakten short. Der Kontraktwert beträgt 100 $. Der Kurs um 23:00 Uhr (MEZ) liegt bei 6957. Die einmonatige SOFR-Rate* liegt bei 1,53 %.
Kosten = 2 × 100 $ × 6.957 × (3 % - 1,53 %) ÷ 360 = 1.391.400 $ × 1,47 % ÷ 360
= 56,81 $ Übernachtfinanzierungsgebühr * Wir ziehen die SOFR-Rate und den 360-Tage-Divisor heran, da Sie den US-Index in USD handeln. |
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Aktien & ETFs
Barriers |
CFDs |
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Aktien & ETFs |
Die Abrechnungswährung wird bei Barriers und CFDs über die Währung des entsprechenden Basiswerts bestimmt.
Der Benchmark-Zinssatz wird entsprechend der Währung des zugrunde liegenden Finanzinstruments berechnet.
Leihgebühr: Wenn Sie sich auf eine Aktie über einen Kassa-CFD short positionieren, fällt eine Leihgebühr an. Die Leihgebühr wird durch eine tägliche Anpassung Ihres Kontostands abgerechnet. Die Gebühr variiert je nach Aktie, wird uns, unseren Brokern oder Vertretern mitgeteilt und beinhaltet eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 0,5 %. Die Leihgebühr und die Möglichkeit, eine Short-Position zu halten, kann kurzfristig geändert werden. Um zu ermitteln, ob eine Leihgebühr anfällt, und falls ja, wie hoch diese Gebühr ist, rufen Sie bitte unsere Händler vor dem Trade an. |
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Formel:
Anzahl der Lots × Wert pro Lot × Preis × (2,5 % +/- relevanter Benchmark-Zinssatz) ÷ 365/360 |
Formel:
Anzahl der Lots × Wert pro Lot × Preis × (3 % +/- relevanter Benchmark-Zinssatz) ÷ 365/360 |
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| * Kurs = Kurs um 23:00 Uhr MEZ; + falls Long-Position, - falls Short-Position
Der 365-Tage-Divisor wird auf den FTSE 100 und andere auf GBP, SGD und ZAR lautende Märkte angewendet. Für alle anderen Märkte wird der 360-Tage-Divisor herangezogen. |
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Beispiel:
Sie haben 1500 Lots einer Call-Barrier von Rio Tinto Ltd gekauft (das ist eine australische Aktie). Der Lot-Wert beträgt 1 AUD. Der Schlusskurs beträgt 83,90. Die einmonatige AUD-LIBOR-Rate* liegt bei 1,89 %.
Kosten= 1500 × 1 × 83,90 × (2,5 % + 1,89 %) ÷ 360
= 125.850 AUD × 4,39 %
= 15,35 AUD Übernachtfinanzierungsgebühr |
Beispiel:
Sie haben 1.500 Lots einer Call-Barrier von Rio Tinto Ltd gekauft (das ist eine australische Aktie). Der Kontraktwert beträgt 1 AUD. Der Schlusskurs beträgt 83,90. Die einmonatige AUD-LIBOR-Rate* liegt bei 1,89 %.
Kosten= 1500 × 1 × 83,90 × (3 % + 1,89 %) ÷ 360
= 125.850 AUD × 4,89 %
= 17,09 AUD Übernachtfinanzierungsgebühr |
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Forex
Knock-Out-Zertifikate |
Barriers |
CFDs |
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Forex |
Bei Forex- und Spot-Metall-Trades berechnen wir die Tom-Next-Rate zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 0,8 %.
Was ist die Tom-Next-Rate? Erfahren Sie hier mehr.
Bitte beachten Sie, dass Forex-Positionen, die mittwochs nach 23:00 Uhr (MEZ) gehalten werden, auf drei Finanzierungstage angepasst werden müssen, um die Abwicklung der Trades über das Wochenende abzudecken. Der Grund hierfür ist, dass die Abrechnungsgrundlage bei Forex auf einer T+2-Basis beruht. Wenn Sie eine Position also mittwochs nach 23:00 Uhr (MEZ) halten, wird die Position effektiv über das Wochenende gehalten, da Positionen erst freitags nach 23:00 Uhr (MEZ) abgewickelt werden können. In der Folge wird das Halten der Position über den Freitag hinaus nur noch einen Tag lang finanziert. |
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Bei der einfachsten Berechnungsart für die Übernachtfinanzierungskosten von FX-Paaren wird die Swap-Rate auf unserer Plattform herangezogen: |
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Forex |
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Formel:
Die Übernachtfinanzierung wird durch eine kleine tägliche Anpassung Ihres Knock-out-Levels dargestellt (ein fester Zinssatz von 2,5 % pro Jahr zuzüglich oder abzüglich der entsprechenden Tom-Next-Rate oder den entsprechenden Zinssätzen).
Beim Long-Knock-Out führt dies dazu, dass sich Ihr Knock-out-Level mit der Zeit nach oben bewegt. Bei einem Short-Knock-Out bewegt sich das Knock-out-Level nach unten.
Für Long-Knock-Outs auf Forex gilt die folgende Formel:
Übernachtfinanzierungskosten = Tom-Next + Knock-out-Level × (Bearbeitungsgebühr × [n/365])
Für Short-Knock-Outs auf Forex gilt die folgende Formel:
Übernachtfinanzierungskosten = Tom-Next - Knock-out-Level × (Bearbeitungsgebühr × [n/365])
n = 1 für Montag bis Donnerstag n = 3 für Freitag |
Formel:
Long: Anzahl der Lots × Wert pro Lot × Swap-Offer-Rate (Verkauf)
Short: Anzahl der Lots × Wert pro Lot × Swap-Bid-Rate (Kauf)
Beispiel: Sie haben 10 Lots einer EUR/USD-Barrier im Wert von 1 $ gekauft. Das GBP/USD-Swap-Offer (Verkaufsangebot) beträgt -0,85.
10 × 1 $ × -0,85 = 8,50 $ Soll
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Formel:
Long: Anzahl der Kontrakte × Wert pro Kontrakt × Swap-Offer-Rate
Short: Anzahl der Kontrakte × Wert pro Kontrakt × Swap-Bid-Rate
Beispiel: Sie haben sich long positioniert auf einen EUR/USD-Kontrakt im Wert von 10 $. Das GBP/USD-Swap-Offer (Verkaufsangebot) beträgt -0,85.
1 × 10 $ × -0,85 = 8,50 $ Soll
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Was ist die Berechnungsmethode für die FX-Finanzierung? |
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Formel: Die Formel besteht aus drei Schritten:
1. Wert Kurs in Punkten × 0,3 % ÷ 360
2. Swap-Rate Bei Short-Position: Tom-Next-Rate - Wert
Bei Long-Position: Tom-Next-Rate + Wert
3. Kosten Anzahl der Lots × Wert pro Lot × Swap-Rate |
Formel: Die Formel besteht aus drei Schritten:
1. Wert Kurs in Punkten × 0,3 % (0,8 % für Mini-Kontrakte) ÷ 360
2. Swap-Rate Bei Short-Position: Tom-Next-Rate - Wert
Bei Long-Position: Tom-Next-Rate + Wert
3. Kosten Anzahl der Kontrakte × Wert pro Kontrakt × Swap-Rate |
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Sie positionieren sich long auf einen EUR/USD-Knock-Outs und traden mit einem durchschnittlichen Marktkurs von 1,11530, mit einem Knock-out-Level von 1,09830 (170 Punkte entfernt).
Tom-Next = 0,64 / -0,66
Mittelkurs = 1,11530
Bearbeitungsgebühr = 1,11530 × 0,8 % / 360 = 0,0000247 = 0,247 Punkte
Tom-Next mit Bearbeitungsgebühren = (0,64 - 0,247) / (-0,66 - 0,247) = 0,39 + -0,907* * Wir verwenden diese Zahl, weil wir long auf diesem Markt positioniert sind.
Preis des Knock-Outs bei Eröffnung (Differenz zwischen zugrunde liegendem Markt und Knock-out-Level) = 170 Punkte × 1 € = 170 €.
Knock-out-Prämie (vor Eröffnung der Position anpassbar) = 2 Pkt. × 1 € = 2 €.
Finanzierungsanpassung = 0,991 Punkte (zum Knock-out-Level hinzugefügt)
Neues Knock-out-Level = 1,09830 + 0,0000991 = 1,0983991
Gesamtkosten (wenn das Knock-out-Level ausgelöst wird) = Eröffnungspreis + Knock-out-Prämie = 170 € + 2 € = 172 € |
Beispiel:
Sie haben 10 Lots eines EUR/USD-Puts im Wert von 1 $ pro Lot gekauft. Die Tom-Next-Rate beträgt 0,34 Bid (Kauf)/0,39 Offer (Verkauf). Der Kassa-Schlusskurs beträgt 1,0650.
Wert = 10.650 × 0,3 % ÷ 360 = 0,08875 Swap-Rate = 0,34 - 0,08875 = 0,25 (gerundet)
Kosten = 1 × 10 $ × 0,25 = 2,50 $ Haben* * Es handelt sich hierbei um Haben, da der Bid (Kauf)-Zinssatz niedriger als der Offer (Verkauf)-Satz ist und Sie eine Short-Position halten. |
Beispiel:
Sie haben sich short positioniert auf einen EUR/USD-Standard-Lot. Der Kontraktwert beträgt 10 $. Die Tom-Next-Rate beträgt 0,34 Bid (Kauf)/0,39 Offer (Verkauf). Der Kassa-Schlusskurs beträgt 1,0650.
Wert = 10.650 × 0,3 % ÷ 360 = 0,08875 Swap-Rate = 0,34 - 0,08875 = 0,25 (gerundet)
Kosten = 1 × 10 $ × 0,25 = 2,50 $ Haben* * Es handelt sich hierbei um Haben, da der Bid (Kauf)-Zinssatz niedriger als der Offer (Verkauf)-Satz ist und Sie eine Short-Position halten. |
Rohstoffe
Knock-Out-Zertifikate |
Barriers |
CFDs |
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Rohstoffe |
Die Preise für Kassa-CFDs und Barriers auf Rohstoffe werden mittels der beiden liquidesten Futures-Kontrakte synthetisch erstellt. Dies führt zu einer natürlichen Bewegung zwischen den beiden Kontrakt-Kursen, die in den Übernachtfinanzierungsanpassungen berücksichtigt werden. Abhängig davon, ob Sie eine Long- oder Short-Position eingenommen haben, und ob der Next-Future-Kontrakt-Kurs niedriger oder höher ist, wird Ihr Konto entweder belastet oder Sie erhalten eine Gutschrift.
Um mehr darüber zu erfahren, wie wir unsere Preise für Rohstoffe festsetzen, klicken Sie bitte hier.
Die Rohstoff-Finanzierung basiert auf den Markthaltekosten, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 2,5 %* pro Jahr.
Bitte beachten Sie, dass offene Positionen, die freitags nach 23:00 Uhr (MEZ) gehalten werden, auf drei Finanzierungstage angepasst werden, um das Wochenende abzudecken. |
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Formel: Die Übernachtfinanzierung wird durch eine kleine tägliche Anpassung Ihres Knock-out-Levels dargestellt (ein fester Zinssatz von 2,5 % pro Jahr zuzüglich oder abzüglich der entsprechenden Tom-Next-Rate oder den entsprechenden Zinssätzen).
Beim Long-Knock-Out führt dies dazu, dass sich Ihr Knock-out-Level mit der Zeit nach oben bewegt. Bei einem Short-Knock-Out bewegt sich das Knock-out-Level nach unten.
Für Long-Knock-Outs auf Rohstoffe gilt die folgende Formel:
Übernachtfinanzierungskosten = Kock-out-Level × [Bearbeitungsgebühr × (n / 365)]
Für Short-Knock-Outs auf Rohstoffe gilt die folgende Formel:
Übernachtfinanzierungskosten = Kock-out-Level × [Bearbeitungsgebühr × (n / 365)]
Bearbeitungsgebühr: 2,5 %
n = 1 für Montag bis Donnerstag n = 3 für Freitag
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Formel: Die Formel besteht aus drei Schritten:
1. Basis (die tägliche Bewegung entlang der Futures-Kurve): (P3 - P2) ÷ (T2 - T1)
T1 = Verfallsdatum des letzten Front-Futures T2 = Verfallsdatum des Front-Futures P2 = Preis des Front-Futures P3 = Preis des Next-Futures
2. IG-Gebühr: Kurs × 2,5 % ÷ 360
3. Anpassung: Handelsgröße × (Basis + IG-Gebühr) |
Formel: Die Formel besteht aus drei Schritten:
1. Basis (die tägliche Bewegung entlang der Futures-Kurve): (P3 - P2) ÷ (T2 - T1)
T1 = Verfallsdatum des letzten Front-Futures T2 = Verfallsdatum des Front-Futures P2 = Preis des Front-Futures P3 = Preis des Next-Futures
2. IG-Gebühr: Kurs × 3 % ÷ 360
3. Anpassung: Handelsgröße × (Basis + IG-Gebühr) |
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Beispiel: Sie positionieren sich long auf einen US-Rohöl-Knock-Out und traden mit einem Kurs von 6085 und einem Knock-out-Level von 5905 (180 Punkte entfernt). Das Knock-out-Level wird täglich um die selbe Finanzierungsgebühr angepasst wie wenn Sie einen CFD auf einen Kassa-Rohstoff traden würden.
Bei Long-Knock-Outs wird die Finanzierungsgebühr zum Knock-out-Level addiert. Im Falle von Short-Knock-Outs wird sie abgezogen.
Kurs des Back-Monat-Kontrakts = 6092 Kurs des Front-Monat-Kontrakts = 6084 Tage zwischen dem Verfall = 34
Basis = (6084 - 6092)/34 = -0,235 Punkte Bearbeitungsgebühr = 2,5 % × 6085/365 = 0,417 Punkte
Eröffnungskurs (die Differenz zwischen dem Wert des zugrunde liegenden Marktes und dem Knock-out-Level) = 180 Punkte × 1 € = 180 €.
Knock-out-Prämie (vor Eröffnung der Position anpassbar) = 2 Pkt. × 1 € = 2 €.
Finanzierungsgebühr = Basis + Bearbeitungsgebühr = -0,235 + 0,417 = 0,182
Neues Knock-out-Level = 5905 + 0,182 = 5905,182
Gesamtkosten (wenn das Knock-out-Level ausgelöst wird) = Eröffnungspreis + Knock-out-Prämie = 180 € + 2 € = 182 € |
Beispiel: Sie haben 10 Lots eines US-Rohöl-Barrier-Puts im Wert von 1 $ pro Lot gekauft. T2 - T1 = 31 Tage P2-Kurs beträgt 4.700 P3-Kurs beträgt 4.770
Basis = (4770 - 4700) ÷ 31 = 2,258 € IG-Gebühr = 4700 × 2.5 % ÷ 365 = 0,322 €
Anpassung = 10 € × (2,258 € - 0,322 € ) = 19,36 €* * Ihrem Konto werden 19,36 € gutgeschrieben, da Sie einen Put verwendet haben und der Next-Future-Kontrakt höher war als der Front-Kontrakt. |
Beispiel: Sie positionieren sich short mit einem 10 $-US-Rohöl-Kontrakt. T2 - T1 = 31 Tage P2-Kurs beträgt 4.700 P3-Kurs beträgt 4.770 Basis = (4770 - 4700) ÷ 31 = 2,258 € IG-Gebühr = 4700 × 2.5 % ÷ 365 = 0,386 €
Anpassung = 10 € × (2,258 € - 0,386 € ) = 18,72 €* * Ihrem Konto werden 18,72 € gutgeschrieben, da Sie short positioniert waren und der Next-Future-Kontrakt höher war als der Front-Kontrakt. |
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Kryptowährungen
CFDs |
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Kryptowährungen |
Bei Bitcoin und dem Krypto 10-Index beträgt die Übernachtfinanzierungsgebühr 0,0417 % (15 % p. a.). Bei Ether/Bitcoin Cash und Bitcoin Cash/Bitcoin beträgt die Übernachtfinanzierungsgebühr 0,0208 % (7,5 % p. a.) und bei allen anderen Kryptowährungen liegt sie bei 0,0556 % (20 % p. a.). Den Haltern von Long-Positionen wird der geltende Satz abgebucht, während den Haltern von Short-Positionen der geltende Satz gutgeschrieben wird. Zusätzlich erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 0,02778 (10 % p. a.) bei Bitcoin, 0,04167 (15 % p. a.) bei Ether/Bitcoin Cash und Bitcoin Cash/Bitcoin sowie 0,0208 (7,5 % p. a.) bei allen anderen Kryptowährungen und dem Krypto 10-Index, die sowohl von Long- als auch von Short-Positionshaltern zu entrichten ist. |
Formel:
Long-Position: Anzahl der Kontrakte × Wert pro Kontrakt × Kurs × (IG-Gebühr + Übernachtfinanzierungskosten)
Short-Position: Anzahl der Kontrakte × Wert pro Kontrakt × Kurs × (IG-Gebühr - Übernachtfinanzierungskosten)
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Beispiel: Sie positionieren sich short auf 20 Litecoin-Lots. Der Kontraktwert beträgt 1 $. Der aktuelle Kurs liegt bei 31,26.
Kosten = (20 × 1 $ × 31,26) × (0,0208 % - 0,0556 %) = 125.850 $ × -0,0348 % = 21,75 $ Soll |
Andere Märkte
CFDs |
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Andere Märkte |
Die Übernachtfinanzierung für die folgenden Finanzinstrumente wird auf die gleiche Weise berechnet wie für Rohstoffe ohne festes Verfallsdatum:
EU-Volatilitätsindex, französischer OAT, deutscher Bobl/Bund/Buxl/Schatz, italienischer BTP, japanische Staatsanleihe, UK-Long Gilt, US 2-Jahres/5-Jahres/10-Jahres-T-Note, US-Dollar Basket, US-Schatzanleihe, US-Ultra Treasury Bond, Volatilitätsindex.
Die Preise auf dem Markt für Kassa-CFDs werden synthetisch mittels der beiden liquidesten Futures-Kontrakte ermittelt. Dies führt zu einer natürlichen Bewegung zwischen den beiden Kontrakt-Kursen, die in den Übernachtfinanzierungsanpassungen berücksichtigt werden. Abhängig davon, ob Sie eine Long- oder Short-Position eingenommen haben, und ob der Next-Future-Kontrakt-Kurs niedriger oder höher ist, wird Ihr Konto entweder belastet oder Sie erhalten eine Gutschrift.
Die Finanzierung basiert auf den Markthaltekosten, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 2,5 % p. a.
Bitte beachten Sie, dass offene Positionen, die freitags nach 23:00 Uhr (MEZ) gehalten werden, auf drei Finanzierungstage angepasst werden, um das Wochenende abzudecken. |
Formel:
Die Formel besteht aus drei Schritten:
1. Basis (die tägliche Bewegung entlang der Futures-Kurve): (P3 - P2) ÷ (T2 - T1) T1 = Verfallsdatum des letzten Front-Futures T2 = Verfallsdatum des Front-Futures P2 = Preis des Front-Futures P3 = Preis des Next-Futures
2. IG-Gebühr: Kurs × 2,5 % ÷ 360/365
3. Anpassung: Handelsgröße × (Basis + IG-Gebühr)
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Der 365-Tage-Divisor wird auf den FTSE 100 und andere auf GBP, SGD und ZAR lautende Märkte angewendet. Der Divisor wird zudem auf alle Rohstoffe angewendet, die auf CNH lauten.
Für alle anderen Märkte wird der 360-Tage-Divisor herangezogen. |
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Beispiel:
Sie positionieren sich short mit 100 Kontrakten auf den Volatilitätsindex.
Der Kontraktwert beträgt 100 €. T2 - T1 = 31 Tage P2-Kurs beträgt 15,50 P3-Kurs beträgt 16,50 Basis = (16,50 - 15,50) ÷ 31 = 0,03 € IG-Gebühr = 15,50 × 2.5 % ÷ 365 = 0,001 €
Anpassung = 100 € × (0,03 € - 0,001 € ) = 2,9 €* * Ihrem Konto werden 2,90 € gutgeschrieben, da Sie eine Short-Position eingenommen haben und der Next-Future-Kontrakt höher als der Front-Kontrakt lag. |
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