Hva er produktinformasjonen til obligasjoner?

Kontrakt	Verdi per kontrakt (per indekspunkt)	Kontraktspread [2]	Premie for garantert stop [1]	Marginkrav (per kontrakt) [8]
German Bund	10 €	1,5*	5	20 %
US Dollar Basket	10 $	5	10	20 %

Markedsnavn	Kontraktmåned	Siste tradingdag (3)
German BOBL	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje virkedag før den 10. i måneden
German Bund	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje virkedag før den 10. i måneden
German BUXL	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje virkedag før den 10. i måneden
German Schatz	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje virkedag før den 10. i måneden
OAT French Government Bond	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje virkedag før den 10. i måneden
Long-term BTP Italian Government Bond	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje virkedag før den 10. i måneden
Japanese Government Bond	Mar, Jun, Sep, Des	Vanligvis sjette Tokyo virkedag før 20. kalenderdag i måneden kl. 15.00 JST
Long-term Gilt	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje siste handelsdag forrige måned
Short-term Gilt (2-year)	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje siste handelsdag forrige måned
Ultra Treasury Bond (Decimalised)	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje siste handelsdag forrige måned
Treasury Bond (Decimalised)	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje siste handelsdag forrige måned
2-yr T-Note (Decimalised)	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje siste handelsdag forrige måned
5-yr T-Note (Decimalised)	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje siste handelsdag forrige måned
10-yr T-Note (Decimalised)	Mar, Jun, Sep, Des	Tredje siste handelsdag forrige måned

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Alle instrumentene beskrevet på denne siden er Contracts for Difference (CFD). Våre obligasjoner gir deg eksponering mot endringer til obligasjonskurser, men de gjøres opp kontant og kan ikke resultere i levering av råvarer eller instrumenter.

1. Du vil bli belastet en premie dersom din garanterte stoppordre utløses. Den potensielle premien vises i ordrevinduet og kan være en del av marginkravet ditt når du legger inn stoppordren. Merk at premier kan endres, særlig mot helger og under volatile markedstilstander.

2. a) CFDer på obligasjon er kvotert med referanse til frontmånedskontrakten på det underliggende futuresmarkedet. Vi bruker ingen vekting eller partiskhet på våre kurskilder.

b) Spreader er gjenstand for variasjoner, spesielt under volatile markedsforhold. Spreadene våre kan endres for å reflektere den tilgjengelige likviditeten på forskjellige tider av døgnet. Våre normale spreader vises i tabellen.

c) Handelsspreaden kan tilbys som et fast eller variabelt beløp. Dersom variable spreader er blitt brukt vil spreaden som automatisk vises i tabellen være summen av IGs spread som er lagt til den underliggende markedsspreaden for futures. Alle variable handelsspreader er merket med en stjerne (*).

d) Større posisjoner kan oppleve større spreads. Les mer her

e) Vi tar ikke betalt for ytterligere kurtasje uten et skriftlig varsel.

3. Med mindre annet er kommet til enighet om med IG, vil posisjoner rulles over til en senere dato som standard. For de fleste posisjoner, før posisjonen automatisk lukkes, kan kunden be om at posisjonen ikke rulles over til en senere dato. Å rulle over en posisjon innebærer lukking av den gamle posisjonen og åpning av en ny posisjon. Vi vil normalt prøve å kontakte kunden kort tid før en posisjon utløper og tilby muligheten til å rulle posisjonen over. Vi kan derimot ikke påta oss å gjøre dette i alle tilfeller og det forblir kundens ansvar å kommunisere sine preferanser for alle posisjoner før den utløper.

Der hvor en kunde har blitt enige med IG om å la en posisjon utløpe, vil vi gjøre dette på eller etter den siste handelsdagen basert på hva som står nedenfor, pluss eller minus halve spreaden vår:

• T-Bond og T-Note er basert på den offisielle sluttkursen på Treasury Bond futures kontrakter på CBOT, konvertert til desimaltall, og deretter rundet av til nærmeste 1/100 av et poeng.
• Bund, Bobl Buxl, Schatz, OAT French Government Bond og Long-term BTP Italian Government Bond baseres på endelig sluttkurs på den relevante futureskontrakten, som bestemt av Eurex kl. 17.15 (CET) på siste handelsdag.
• Short-term Gilt (2-year) baseres på offisiell sluttkurs på LIFFE Short Gilt futureskontrakt den tredje siste virkedagen i foregående måned.
• Long Gilt basert på offisiell sluttkurs på LIFFE Long Gilt futureskontrakt på den tredje siste virkedagen i foregående måned.
• Japanese Government Bond basert på sluttkursen på 10-års mini JGB futures, som rapportert av SGX på siste handelsdag.

4. Kurskvoteringen for Decimalised Treasury Bonds er presentert i hundredeler av ett helt Treasury Bond poeng. Kontrakter vil fastsettes til det nærmeste 1/100 av ett punkt, basert på den relevante kursen rapportert av CBOT, konvertert til desimalform.

5. Når du handler i en annen valuta enn din basevaluta vil gevinsten eller tapet ditt bli realisert, og bokført din konto, i valutaen du handler i. Som standardprosedyre vil vi daglig konvertere både positiv og negativ saldo du har i en annen valuta tilbake til basevalutaen. Du kan når som helst endre denne standardinnstillingen ved å ringe oss via tradingplattformen vår trading oss.

6. Marginkravet representerer en prosentandel av posisjonens fulle verdi. Hvis det står oppført to verdier vil den første gjelde for Trader Accounts og den andre for Select Accounts. Du kan finne de gjeldende nivåinndelte marginkravene fra nedtrekksmenyen under «Informasjon» innenfor hvert marked i tradingplattformen. Vær oppmerksom på at større posisjoner kan kreve høyere marginkrav. Se nettsiden vår om marginkrav for mer informasjon.

7. Finansieringskostnaden for å holde posisjoner i obligasjoner åpne over natten baseres på kostnadens cost of carry inklusiv en administrasjonsavgift på 3 % per år.

Vennligst merk at for alle posisjoner som holdes utover kl. 23 (norsk tid) på fredager vil bli justert for tre dagers finansiering for å dekke helgen. Formelen som brukes for å regne ut daglig finansieringskostnad på disse markedene består av tre steg:

Steg 1

Base (den daglige bevegelse langs futures-kurven)

(P3 – P2) ÷ (T2 – T1)

T1 = utløpsdato for forrige «front future»

T2 = utløpsdato for «front future»

P2 = pris på «front future»

P3 = pris på «next future»

Steg 2

IGs kostnad

Pris x 3 % ÷ 360/365

(365-divisor divisor for FTSE 100 og andre GBP, SGD og ZAR denominerte markeder. 360-dagers divisor for alle andre markeder.)

Steg 3

Justering

Størrelse x (base + IGs kostnad)

8. Vær oppmerksom på at nivåinndelt marginkrav kan forekomme. Det betyr at høyere marginkrav kan kreves for store posisjoner. Marginkravet representerer en prosentandel av posisjonens fulle verdi. Du kan finne de gjeldende nivåinndelte marginkravene fra nedtrekksmenyen under «Informasjon» innenfor hvert marked i tradingplattformen. Se nettsiden vår om nivåinndelt marginkrav for mer informasjon