Value at risk er et måltall som brukes for å vurdere den finansielle risikoen for et selskap, en investeringsportefølje eller en åpen posisjon over en tidsperiode. Med VaR estimeres tapspotensialet og sannsynligheten for at dette tapet oppstår.
Oppdag vårt utvalg av risikohåndteringsverktøy slik at du kan kontrollere risikoen din.
En posisjons value at risk beregnes ved å vurdere et potensielt tap, sannsynligheten for tapet og tidsrammen det kan oppstå under.
Dette blir vanligvis presentert som en prosentandel innenfor en gitt tidsramme. Det kan for eksempel sies at et aktivum har en 2 % en-ukes VaR på 1 %. Dette betyr at det er en 2 % sjanse for at aktivumet faller med 1 % innenfor en enkelt uke.
Dette kan imidlertid også presenteres som en numerisk verdi. Hvis for eksempel en portefølje har en 5 % en-dags VaR på 1 000 £, betyr det at det er en 5 % sjanse for at porteføljen faller med 1 000 £ i løpet av en dag.
En av de viktigste fordelene med VaR-beregningen er at den er lett å forstå og bruke i analyser. Derfor brukes den ofte av investorer eller firmaer for å se på potensielle tap.
Tradere kan også bruke beregningen for å kontrollere markedseksponeringen sin. Vanligvis er markedsvolatilitet et tradisjonelt risikomål. Dette er ikke nødvendigvis nyttig for traders, da volatilitet kan skape en rekke muligheter for å gå long og short. Med VaR ser man i stedet på sjansen for å tape penger, noe som kan fungere som en veiledning for å lage en risikohåndteringsstrategi.
Det er ingen standardisert prosess for innsamling av data som trengs for å bestemme VaR. Dette betyr at forskjellige value at risk-metoder kan føre til forskjellige resultater.
Det er viktig å forstå at VaR på ingen måte viser en trader det maksimalt mulige tapet. Det viser bare sannsynligheten for at et tap oppstår. Porteføljens faktiske risiko kan være høyere enn VaR-tallet. Derfor bør value at risk kun brukes som en liten del av en risikohåndteringsstrategi.
Finn ut hvordan trading fungerer med IG Academy. Vi tilbyr en rekke interaktive kurs og nettseminarer.
Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.
Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.
