De beste tradingstrategiene for MACD

Hva er MACD?

Glidende gjennomsnitt konvergens/divergens (MACD) er en av de mest brukte indikatorene for teknisk analyse. Det er en trendfølgende momentindikator, noe som vil si at den ser på et aktivums moment for å vurdere om trenden er oppad- eller nedadgående, og kan dermed brukes til å levere tradingsignaler og identifisere tradingmuligheter.

Hvordan fungerer MACD?

MACD-indikatoren fungerer ved å bruke tre komponenter: to glidende gjennomsnitt og et histogram.

De to linjene inne i indikatoren kan se ut som simpelt glidende gjennomsnitt (SMA), men de er faktisk lagdelte eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Den viktigste, langsommere linjen er MACD-linjen, mens den raskere linjen er signallinjen.

Dersom de to glidende gjennomsnittene kommer sammen, sies det at de «konvergerer» og dersom de beveger seg fra hverandre «divergerer» de. Forskjellen mellom de to linjene representeres i histogrammet. Dersom MACD ble tradet til over null-linjen, ville dette bekreftet en oppadgående trend. Under dette og indikatoren vil brukes til å bekrefte en nedadgående trend.

Skulle markedsprisen bevege seg i en oppadgående trend — og når nye høyder og lavere daler, i tillegg til å bryte nøkkelnivåer av motstand — vil traders stort sett gå inn i long-posisjoner. Traders kan velge å gå inn i en short-posisjon dersom aktivumet var i en nedadgående trend, karakterisert av lavere høyder og lavere daler, eller brudd i støttenivåene.

Tre vanlige tradingstrategier for MACD

Det finnes en rekke MACD-strategier som kan brukes til å finne muligheter i markedene. Tre av de mest populære strategiene inkluderer:

1. Crossovers
2. Histogram-reverseringer
3. Zero crosses

Crossovers

MACD-linjen og signallinjen kan brukes stort sett på samme måte som en stochastic oscillator, hvor krysningen (crossover) av de to linjene gir signaler om kjøp og selg. Som med de fleste crossover-strategiene, kommer et kjøpssignal når den kortsiktige, mer reaktive linjen — i dette tilfellet MACD-linjen — krysser over den saktere linjen — signallinjen. Det omvendte gjelder når MACD-linjen krysser under signallinjen, og gir et bearish signal om å selge.

Ettersom crossover-strategien er haltende av natur, er den basert på å vente til en bevegelse skal finne sted før en posisjon åpnes. Hovedproblemet MACD møter i svakere markedstrender er at kan prisen ha nådd et punkt for reversering innen et signal genereres. Dette vil da anses som et «falskt signal». Det er verdt å merke seg at strategier som tar i bruk prishendelser for bekreftelse at et signal, ofte ses på som mer pålitelige.

Diagrammet nedenfor fremhever denne standard crossover-strategien. Gunstige inngangspunkter vises som grønne vertikale linjer, mens falske signaler vises som røde linjer.

Histogram-reverseringer

Histogrammet er uten tvil den mest nyttige delen av MACD, hvor søylene representerer forskjellen mellom MACD og signallinjer. Histogrammet vil øke i høyde når markedsprisen beveger seg kraftig i en retning, og når histogrammet synker er det et tegn på at markedet beveger seg saktere.

Dette vil si at når søylene i histogrammet beveger seg lenger bort fra null, vil de to linjene for glidende gjennomsnitt bevege seg lenger fra hverandre. Så snart den første utvidelsesfasen er over, vil en pukkelform mest sannsynlig dukke opp — dette er et tegn på at de glidende gjennomsnittene strammes inn igjen, noe som kan være et tidlig tegn på at en crossover nærmer seg.

Dette er en ledende strategi, i motsetning til den ovennevnte haltende crossover-strategien. Histogram-reversering baseres på å bruke kjente trender som grunnlag for å plassere posisjoner, noe som betyr at strategien kan tas i bruk før markedsbevegelsen faktisk finner sted.

Diagrammet nedenfor fremhever potensialet til å ta i bruk MACD-histogrammet som et tradingverktøy. Ved å vente på to motsigende trendbevegelser i et histogram reduseres sjansen for at en slik bevegelse vil være en engangshendelse i stedet for en reversering. Ved å bruke verktøyet i trendretningen fremhever diagrammet nedenfor tre lønnsomme trades og en tapende trade. En trader kan også bruke verktøyet til å gå ut av en trade, med posisjoner som gås ut fra så snart MACD begynner å reversere i motsatt retning.

Zero crosses

Strategien «zero crosses» baseres på at en av EMAene krysser nullinjen. En ny oppadgående trend kan oppstå dersom MACD krysser nullinjen nedenfra, mens en MACD som krysser ovenfra er et signal om starten på en ny nedadgående trend.

Dette ses ofte på som det tregeste signalet av de tre, så du vil vanligvis se færre signaler, men også færre falske reverseringer. Strategien er å kjøpe — eller lukke en short-posisjon — når MACD krysser over nullinjen, og selge — eller lukke en long-posisjon — når MACD krysser under nullinjen.

Denne metoden burde brukes forsiktig da de naturlige forsinkelsene betyr at raske, hakkende markeder vil se signalene komme for sent. Som et verktøy for å levere signaler om reversering av lange, sveipende bevegelser, kan denne være veldig nyttig.

Diagrammet nedenfor fremhever tre tidligere signaler om AUD/USD, hvor indikatoren er i ferd med å slippe et fjerde. Hver av disse ville vært lønnsomme dersom traderen hadde gått inn og ut på riktig sted. En rekke falske signaler kunne blitt unngått ved å følge metoden for zero crosses, i stedet for crossover-metoden.

Når strategien for zero cross brukes, er det viktig å forstå hvor man skal gå ut av et marked, eller plassere en stop. Markedet i eksempelet nedenfor gir flere brudd i trendlinjene, noe som kunne ha signalisert et godt tidspunkt for å gå ut av traden. En trader kunne også brukt et brudd nedenfor den forrige lave svingningen (oppadgående trend) eller over den forrige høye svingningen (nedadgående trend) for å gå ut av traden.

Når er det beste tidspunktet for å bruke MACD?

Det finnes ikke et riktig tidspunkt å bruke MACD-indikatoren, det vil være fullstendig opp til deg, dine personlige preferanser og tradingplanen din. For noen finnes det ikke noe riktig tidspunkt å bruke MACD-indikatoren, da de ikke tar en teknisk tilnærming til analyse, eller velger å bruke en rekke andre indikatorer for å bestemme prishendelser.

Dersom du velger å bruke MACD, vil det beste tidspunktet å bruke indikatoren på variere etter hvilken av de ovennevnte strategiene du ønsker å ta i bruk. Velger du en strategi som henger litt etter, eller halter, vil du måtte følge med på MACD-indikatoren din hele tiden for å motta signalene så raskt som mulig. Velger du derimot en ledende strategi, som histogrammet, kan du bruke mindre tid på å overvåke MACD, da signalene burde presentere seg selv på forhånd.

MACD-strategier oppsummert

• MACD er en av de mest brukte indikatorene for teknisk analyse
• Den fungerer ved å bruke tre komponenter: To glidende gjennomsnitt og et histogram
• Dersom de to glidende gjennomsnittene kommer sammen, sies det at de «konvergerer» og dersom de beveger seg fra hverandre «divergerer» de
• Forskjellen mellom linjene representeres i histogrammet
• Det finnes tre vanlige MACD-strategier: Crossover, histogram-reverseringer og zero crosses
• Det finnes ikke et perfekt tidspunkt å bruke MACD på, da det er fullstendig opp til personlige preferanser og hver individuelle tradingplan