Hva er backtesting, og hvordan backtester du en tradingstrategi?

Hva er backtesting?

Backtesting er en måte å analysere en tradingstrategis potensielle resultatytelse ved å bruke den på datasett fra den virkelige verden. Resultatet av testen vil hjelpe deg å finne ut hvilken strategi som er den best egnede, slik at du får det best mulige resultatet.

Backtesting bygger på idéen at strategier som gir gode resultater med historiske data, sannsynligvis vil gi gode resultater under nåværende og fremtidige markedsforhold. Derfor kan du – før du foretar en trade – teste hvor godt tradingplaner vil gjøre det, ved å prøve ut tradingplaner på historiske datasett som ligger nær gjeldende kurser, reguleringer og markedsforhold.

Det er viktig å merke seg at backtesting ikke er en garanti for at strategien vil lykkes i det nåværende markedet. Historiske resultater er aldri garanterte indikatorer for fremtidige resultater. Backtesting bør heller ses på som en del av din behørige aktsomhet før du åpner en posisjon. Backtesting hjelper deg å se hvor volatil en aktivaklasse kan bli, slik at du kan ta nødvendige tiltak for å ha kontroll over egen risiko.

Man må og huske at det kan påløpe gebyrer på en trade i den virkelige verden som ikke er inkludert i backtesten. Du må derfor ta med disse trade-omkostningene i beregningen når du utfører slike simuleringer, da de vil påvirke resultatmarginene på en aktiv konto.

Med oss kan du backteste på plattformer som MetaTrader 4 og ProRealTime for å spesialtilpasse tradingopplevelsen etter dine egne preferanser.

Les mer om tradingstrategier

Fordelene og ulempene ved backtesting.

Her er noen av fordelene og ulempene ved å backteste tradingstrategier:

Fordelene ved backtesting

• Du kan teste svært forskjellige tradingstrategier meget raskt, uten å risikere noe kapital.
• Backtestingens syklus, der du tester, optimaliserer og tester på nytt, gjør deg i stand til å finjustere strategier som du mener kan gi gode resultater.
• Du kan utvikle og justere strategier slik at de er tilpasset dine individuelle preferanser med hensyn til risiko og resultat.

Ulempene ved backtesting

• Historiske data kan ikke nødvendigvis garantere fremtidig markedsadferd, så ingen strategi kan gi garantier for nøyaktigheten.
• Det kan være en fristelse å finjustere en modell så den passer så godt som mulig til historiske data, uten å ta i betraktning det faktum at fremtidige forhold kan være ganske så annerledes.
• Historiske datasett kan bomme på målet hvis en negativ markedshendelse inntreffer eller et usedvanlig positivt sentiment brer om seg.
• Utilstrekkelige datasett vil sannsynligvis gi modeller som ikke tar i betraktning en hel rekke markedsforhold.
• En tradingstrategi som fungerer godt på flere datasett fra ett marked (f.eks. valuta), fungerer ikke nødvendigvis like godt i et annet marked (f.eks. aksjer).
• Strategier som fungerte bra i markeder som var bullish, fungerer ikke nødvendigvis like godt i markeder som er bearish, og omvendt.

Uansett hvilken tradingstrategi du innfører, er det viktig å ta de nødvendige trinnene for å håndtere egen risiko. Selv i et simulert miljø der det kun er virtuelle midler å vinne eller tape, er det helt avgjørende å få eksponering mot posisjoner som passer risikoappetitten din.

Backtesting vs. scenarioanalyse vs. forward-resultat

Backtesting skiller seg fra scenarioanalyse og forward-resultat når det kommer til å teste effektiviteten til en gitt tradingstrategi. Hvis for eksempel en karantene-nedstengning er på trappene i Storbritannia pga. et nytt utbrudd av covid-19, vil det ha en effekt på markedsprisene. Det er nyttig å sjekke hvilke sektorer som historisk sett hadde gode resultater og hvilke strategier som ga god avkastning.

Scenarioanalyse tester derimot en strategi mot et sett hypotetiske markedsforhold, som ikke nødvendigvis er å finne i historiske datasett.

Du kan for eksempel kjøre en simulering for å spore hvor godt en aksjeportefølje gjør det i helseindustrien med en bestemt strategi, hvis covid-19-reguleringene varte lenger. En rekke viktige variabler kunne bli lagt inn som faktorer, som endringer i renter og inflasjon.

Testing av forward-resultat, også kjent som "papirtrading", er å bruke en tradingstrategi på markedsforhold slik de utvikler seg for øyeblikket, uten å risikere kapital.

Kunder tester strategien på papiret, uten å faktisk investere på tradingplattformen, ved å spekulere på bestemte inngangs- og utgangspunkt og dokumentere resultatene.

Utfør disse simuleringene ved hjelp av ProRealTime (PRT) for best resultat. Du får muligheten til å backteste en strategi og deretter anvende et markedsfilter, slik at du kan filtrere ut aksjer som passer din risikoportefølje.

Du kan også trade risikofritt innen gjeldende markeder ved å åpne en demokonto hos oss.

Slik backtester du på Metatrader 4 (MT4)

MT4 har et backtesting-verktøy som heter «Strategy Tester». Du kan teste automatiserte tradingprogrammer (kalt Expert Advisors eller EA-er) ved hjelp av strategitester-verktøyet.

Før du kommer i gang, må du passe på at EA-programmet er installert og dratt til testerplattformen.
Så snart du har navigert til strategitester-nettsiden, starter du programmet for å få flere rapporter og diagrammer støttet av talldata som du kan analysere.

Det er masse informasjon som du kan bruke for å teste tradingstrategien din, inkludert avkastning/tap-prosentforhold, antallet lønnsomme og ikke-lønnsomme trades i en gitt periode, risikofaktorer involvert, og mer.

Prosessen med å analysere resultatene hjelper deg å oppdage mulige svakheter i tradingstrategien din, og gjør deg i stand til å tilpasse EA-parametrene for å få best mulig utfall.

Her er fem trinn å følge når du skal backteste på MT4:

1. Velg og last inn den Expert Advisor (EA) du ønsker å teste.
2. Åpne strategitester-verktøyet fra visningsfanen i MT4-terminalen.
3. Legg inn parametrene for testen og dataomfanget til datasettet.
4. Kjør testen og analyser resultatene.
5. Optimaliser ved å teste forskjellige inndataparametre (f.eks. stop-loss-verdier og limit-ordrer).

Merk at gode resultater med historiske data ikke er en garanti for fremtidige resultater. Markedsforhold og faktorer som kan påvirke prisen endrer seg over tid, og det kan påvirke hvor nøyaktig simuleringen er.

Slik laster du ned MT4 fra oss

Slik backtester du på ProRealTime

ProRealTime-plattformen tilbyr et effektivt verktøy som heter ProBacktest.

For å bruke ProBacktest navigerer du til fanen Indikatorer og tradingsystemer på plattformen og starter backtesten. Velg backtesten du ønsker å kjøre, fra alternativene. Så snart du klikker på "ProBacktest mitt system", vil programmet kjøre og gi deg en detaljert rapport du kan analysere.

Tradere kan endre på parametrene for å teste om strategien kan lykkes innen et visst dataomfang. Du vil kunne se diagrammer og detaljerte rapporter over den testede perioden. Med disse dataene kan du også tilpasse strategiens nøyaktige starttidspunkt, nåværende tid og kapitalen som skal brukes i testen.

Noen av fordelene ved å bruke denne plattformen er at du kan følge en detaljert fremstilling av tidligere høyde- og lavpunkt på aksjekurven, for å vise deg risikonivåene du kan tolerere. I tillegg finnes det en ordreliste med priser tilknyttet hver ordre, og det finnes en lukket posisjon-liste som gir statistiske data for inngangs- og utgangsdato for hver trade.

Det finnes flere måter å kjøre en backtest på med ProRealTime. Her er et eksempel på én av metodene:

1. Naviger til vinduet med indikatorene og tradingsystemene.
2. Velg tradingsystemet du ønsker å backteste.
3. Åpne tradingsystemet og legg inn test parametrene.
4. Kjør testen og analyser resultatene.
5. Optimaliser ved å teste forskjellige inndataparametre (f.eks. stop-loss-verdier og limit-ordrer).

Husk at det ikke finnes noen garanti for at omtesting og raffinering av tradingstrategien ved hjelp av historiske data vil føre til et positivt resultat når det brukes på nåværende eller fremtidige markeder.

Oppsummering av tradingstrategier ved backtesting

• Backtesting innebærer å bruke historiske data for å analysere en tradingstrategis potensielle resultater.
• Selv om det er fordeler ved å bruke historiske data for å komme frem til best mulig strategi i visse markedsforhold, innebærer det også en viss risiko for at de historiske resultatene ikke er gode til å forutsi fremtidig markedsadferd.
• Backtesting er en del av en hel rekke tradingstrategier som du kan bruke. Andre er scenarioanalyse eller forward-resultat for å simulere markedsforhold før du tar en reell posisjon.
• Du kan simulere tradingstrategier med oss på MetaTrader 4 (MT4) eller på ProRealTime-plattformen.
• Opprett en demokonto for å prøve ut forskjellige tradingstrategier i et risikofritt miljø, for å se hvilke strategier som gir de beste resultatene.
• Når du trader via en demokonto bruker du virtuelle midler, slik at du kan spekulere på faktiske markeder uten å risikere egen kapital.