举例：
日内短线交易者A在112.88点位买入1标准手美元/日元（USDJPY），止损位设置在进场价的下方112.78处，获利设置在上方113.00处，预期该笔交易的损失控制在10个基点以内。
由于市场价格急剧下跌，买入美元/日元（USDJPY）的多单进场后，汇率报价短时间内就触及到了进场价格112.78，但多单止损却并没有成交，而是在最低的拐点附近112.75点位成交。因此预设的10个基点的止损，实际的亏损成了13个基点，交易者的损失比预设的多了3个基点。
可能很多初入市场的交易者很难接受这种情况，自己原本设置了10个基点的止损，实际亏损却成了13个基点，不理解这种情况的产生。实际上，在真实的金融市场里，这种情况可以说是经常可见，只不过很多时候滑点太小，只有1-2个基点甚至更少，被投资者忽略了而已。有时候滑点比较明显，与预设的价位相差5个基点甚至数10个基点。
止损滑点产生的原因主要有两种：
其一，隔夜，隔周后产生的跳空开盘；
在市场休市时，发布了一些重要的经济数据或者重要的新闻事件，在开盘后，市场需要将这些事件产生的影响计入到市场价格中，因此会出现跳空性的上涨或下跌。如果此时投资者的止损价位刚好处于缺口中间，那么真实止损将会被偏移到缺口的另一方（对投资者不利的一方）。
其二，市场波动剧烈，缺乏充足的流动性，导致买卖单无法精确及时成交。
在重要的经济数据公布或新闻事件发生时，市场会短时间内剧烈波动，导致止损价位出现偏移，上文中的案例正是这种情况。
