Si realizas una operación a corto plazo y quieres mantenerla abierta durante la noche, se te cobrará una tasa de financiación diaria.
La hora límite diaria es a las 22:00, hora del Reino Unido. Sin embargo, esto puede variar para los mercados internacionales.*
*Para las acciones estadounidenses, la hora límite será a las 20:00 (hora de Nueva York) de lunes a jueves y a las 22:00 (hora del Reino Unido) el viernes.
A los futuros y los forwards no se les aplica ninguna tasa de financiación nocturna, pero sus spreads son mayores. Estos contratos suelen usarse para operaciones a largo plazo.
¿Por qué se cobra la tasa de financiación nocturna?
Cuando operas con CFD, lo haces con apalancamiento. Esto significa que, en la práctica, se te está prestando el dinero que necesitas para abrir tu posición, aparte del depósito inicial que has pagado.
Para mantener tu posición de CFD después de la hora límite, realizaremos un ajuste de los intereses en tu cuenta para reflejar el costo de financiación nocturna de dicha posición.
¿Cómo puedo comprobar lo que me han cobrado?
Los costos de financiación nocturna aparecen como transacciones separadas en tu cuenta y no afectan a tus beneficios y pérdidas actuales. Al final de cada día se te envía automáticamente a tu dirección de email registrada un extracto con todas tus operaciones y sus costos asociados.
| Indices | CFD | ||
Cada día que se mantiene abierta una posición de CFD al contado sobre un índice, se calculan los ajustes para reflejar el efecto de los intereses y dividendos (si corresponde).
El coste de divisa se determina por la divisa del activo subyacente.
El tipo de interés de referencia se calcula de acuerdo con la divisa del instrumento subyacente.
Ten en cuenta que las posiciones abiertas mantenidas después de las 22:00 (hora del Reino Unido) de los viernes se ajustarán teniendo en cuenta un periodo de tres días para cubrir el fin de semana. |
|||
Número de contratos x valor por contrato x precio x (% tipo de interés de referencia +/- 3% tasa administrativa) ÷ 365/360
* Los contratos mini incurren en un 3,5% de tasa administrativa |
|||
Precio = precio a las 22:00 (hora del Reino Unido) + si vas largo - si vas corto
Se utiliza un divisor de 365 días para el FTSE 100 y otros mercados cotizados en GBP, SGD y ZAR. Se usa un divisor de 360 días para todos los demás mercados.
|
|||
Ejemplo:
Imagina que vas corto con dos contratos sobre el EE. UU. Tech 100 El valor del contrato es 100 $ El precio a las 22:00 (hora Reino Unido) es 6957 La tasa SOFR* es del 1,53%
Coste = 2 x 100 $ x 6957 x (3% - 1,53%) ÷ 360 = 1 391 400 $ x 1,47% ÷ 360
= 56,82 $ de coste de financiación nocturna
* Utilizamos la tasa SOFR y el divisor de 360 días, dado que esta es una operación sobre un índice estadounidense cotizado en USD. |
|||
| Acciones y ETF | CFD | |
El costo de divisa se determina por la divisa del activo subyacente para los CFD.
El tipo de interés de referencia se calcula de acuerdo con la divisa del instrumento subyacente.
Tasa de préstamo: Cuando operas en corto con un CFD al contado sobre una acción, se te cobra un costo de préstamo. La comisión para préstamos se contabilizará en un ajuste de efectivo diario aplicado a tu cuenta. El costo, que varía según la acción, nos la notifican nuestros brókeres o agentes e incluye una comisión de administración del 0,5%. El coste de préstamo y la capacidad para mantener una posición corta pueden variar con poca antelación o de forma inmediata. Para determinar si se puede aplicar un costo de préstamo y, en el caso de ser así, de cuánto, llama a nuestros agentes antes de operar.
Ten en cuenta que las posiciones abiertas mantenidas después de las 22:00 (hora del Reino Unido) de los viernes se ajustarán teniendo en cuenta un periodo de tres días para cubrir el fin de semana. |
||
Fórmula:
Número de contratos x valor por contrato x precio x (% tipo de interés de referencia correspondiente +/- 3% tasa administrativa) ÷ 365/360 * Los contratos mini incurren en un 3,5% de tasa administrativa |
||
Precio = precio a las 22:00 (hora del Reino Unido) + si vas largo - si vas corto
Se utiliza un divisor de 365 días para el FTSE 100 y otros mercados cotizados en GBP, SGD y ZAR. Se usa un divisor de 360 días para todos los demás mercados. |
||
Ejemplo:
Imagina que vas largo con 1500 contratos de Tesla Inc. El valor del contrato es 1$ El precio de cierre es 83,90 La tasa SOFR es del 1,89%
Coste = 1500 x 1 x 83,90 x (3% + 1,89%) ÷ 360
= 125 850$ x 4,89%: 360
= 17,09$ de coste de financiación nocturna |
||
| Forex | CFD | ||
Para forex y los metales al contado, cobramos la tasa tom-next más una tasa administrativa del 0,8%.
¿Qué es la tasa tom-next? Más información aquí.
Ten en cuenta que las posiciones abiertas mantenidas después de las 22:00 (hora del Reino Unido) de los miércoles se ajustarán teniendo en cuenta un periodo de tres días para cubrir el fin de semana. Esto se debe a que FX se liquida con la fórmula T+2. Por lo tanto, cuando una posición se mantiene después de un miércoles a las 22:00 (hora del Reino Unido), en realidad se mantiene durante todo el fin de semana, ya que las posiciones no se pueden liquidar hasta después del viernes a las 22:00 (hora del Reino Unido). Seguidamente, mantener la posición el viernes solo te costará la comisión de un día. |
|||
La forma más fácil de calcular los costes de financiación nocturna para los pares de forex es comprobar el tipo de cambio en nuestra plataforma y utilizar las siguientes fórmulas: |
|||
| Forex | CFD |
Fórmula:
Posición larga: Número de contratos x valor del contrato x tipo de cambio offer
Posición corta: Número de contratos x valor del contrato x tipo de cambio bid
Ejemplo: Imagina que vas largo con un contrato de 10 $ de AUD/USD El tipo de cambio de venta del AUD/USD es -0,15
1 x 10 $ x -0,15 = 1,50 $ de débito |
|
¿Cuál es el cálculo base para la financiación de FX? |
|
Fórmula:
Existen tres pasos en esta fórmula:
Precio en puntos x 0,3% (0,8% para contratos mini) ÷ 360
Al ir corto: Tasa tom-next - valor
Al ir largo: Tasa tom-next + valor
Número de contratos x valor del contrato x tipo de cambio |
|
Ejemplo:
Vas corto con un lote estándar de EUR/USD El valor del contrato es 10 $ La tasa tom-next es 0,34 (bid) y 0,39 (offer) El precio de cierre al contado es 1,0650
Valor = 10 650 x 0,3% ÷ 360 = 0,08875 Tipo de cambio = 0,34 - 0,08875 = 0,25 (redondeado)
Coste = 1 x 10 $ x 0,25 = 2,50 $ de crédito* * Es un crédito, ya que el tipo de interés bid es menor que el tipo de interés offer y estás manteniendo una posición corta. |
| Commodities | CFD | ||
Los precios de CFD al contado sobre commodities se crean artificialmente usando los dos contratos de futuros más líquidos. Esto causará un movimiento natural entre los dos precios de estos contratos que se incluirá en los ajustes de financiación nocturna. A continuación, se cargará o se ingresará en tu cuenta, dependiendo de si vas largo o corto, y de si el precio del siguiente contrato de futuros es más alto o más bajo.
Para obtener más información sobre cómo fijamos los precios de nuestras commodities, haz clic aquí.
La financiación de las commodities se basa en los gastos de mantenimiento, más una tasa administrativa del 3% anual.
Ten en cuenta que las posiciones abiertas mantenidas después de las 22:00 (hora del Reino Unido) de los viernes se ajustarán teniendo en cuenta un periodo de tres días para cubrir el fin de semana. |
|||
Fórmula:
Existen tres pasos en esta fórmula:
(P3 - P2) / (T2 - T1)
T1 = fecha de vencimiento del futuro previo al anterior T2 = fecha de vencimiento del futuro anterior P2 = precio del futuro anterior P3 = precio del futuro siguiente
Precio x 3% ÷ 360
Número de contratos x valor del contrato x (base + costo de IG)
|
|||
Ejemplo: Vas corto con un contrato de 10 $ sobre crudo ligero EE. UU. T2 - T1 = 31 días El precio P2 es 4700 El precio P3 es 4770 Base = (4770 - 4700) ÷ 31 = 2,258$ Costo de IG = 4700 x 3% ÷ 365 = 0,386$
Ajuste = (1x10$) x (2,258$ - 0,386$) = 18,72$* * Se ingresarán 18,72$ en tu cuenta porque ibas corto, y el siguiente contrato de futuros era mayor que el contrato anterior. |
|||
| Criptomonedas | CFD |
Si mantienes una posición larga, para Bitcoin pagarás una tasa de financiación nocturna de 0.0694% (25% por año) para las posiciones mantenidas a las 22:00 (hora del Reino Unido). Para Ether / Bitcoin, y Bitcoin Cash / Bitcoin y Crypto 10, pagarás 0.0625% (22.5% anual). Para todas las demás posiciones de criptomonedas, pagarás el 0.0764% (27.5% anual). En posiciones cortas: para Bitcoin se te abonará una tasa financiación nocturna de 0,0139% (5% por año) para las posiciones mantenidas a las 22:00 (hora del Reino Unido). Para Ether / Bitcoin y Bitcoin Cash /Bitcoin pagarás 0,0208% (7,5% anual). Para Crypto 10 se te abonará 0,0208% (7.5% anual) y para todas las demás criptomonedas recibirás 0.0347% (12.5% anual).
|
|
Fórmula:
Posición larga: Número de contratos x valor del contrato x precio x (tasa de IG + tasa de financiación nocturna)
Posición corta: Número de contratos x valor del contrato x precio x (tasa de IG - tasa de financiación nocturna) |
|
Ejemplo: Financiación nocturna para una posición larga de bitcoin Financiación nocturna para una posición corta de bitcoin |
|
| Otros mercados | La financiación nocturna de los siguientes instrumentos se calcula de la misma manera que para las commodities sin fechas de vencimiento fijo:
Índice de volatilidad europeo, el OAT francés, el Bobl/Bund/Buxl/Schatz alemán, el BTP italiano, bonos del Gobierno japonés, el Gilt largo de Reino Unido, T-Note de EE. UU. a 2/5/10 años, el basket del dólar americano, el bono del Tesoro de EE. UU., el bono del Tesoro ultra de EE. UU., y el índice de volatilidad.
Los precios de CFD al contado sobre estos mercados se crean artificialmente usando los dos contratos de futuros más líquidos. Esto causará un movimiento natural entre los dos precios de estos contratos que se incluirá en los ajustes de financiación nocturna. A continuación, se cargará o se ingresará en tu cuenta, dependiendo de si vas largo o corto, y de si el precio del siguiente contrato de futuros es más alto o más bajo.
La financiación se basa en los gastos de mantenimiento del mercado, más una tasa administrativa del 3% anual. Ten en cuenta que las posiciones abiertas mantenidas después de las 22:00 (hora del Reino Unido) de los viernes se ajustarán teniendo en cuenta un periodo de tres días para cubrir el fin de semana. |
Fórmula:
Existen tres pasos en esta fórmula:
1. Base (el movimiento diario a lo largo de la curva de futuros) (P3 - P2) ÷ (T2 - T1) T1 = fecha de vencimiento del futuro previo al anterior T2 = fecha de vencimiento del futuro anterior P2 = precio del futuro anterior P3 = precio del futuro siguiente
2. Coste de IG Precio x 3% ÷ 360/365
3. Ajuste Número de contratos x valor del contrato (base + coste de IG) |
|
Se utiliza un divisor de 365 días para el FTSE 100 y otros mercados cotizados en GBP, SGD y ZAR. Este divisor también se aplica a todas las commodities cotizadas en CNH. Se usa un divisor de 360 días para todos los demás mercados. |
|
Ejemplo:
Vas corto con 100 contratos sobre el índice de volatilidad
El valor del contrato es 100$ T2 - T1 = 31 días El precio P2 es 15,50 El precio P3 es 16,50 Base = (16,50 - 15,50) ÷ 31 = 0,03$ Costo de IG = 15,50 x 3% / 365 = 0,001$
Ajuste = 100$ x (0,03$ - 0,001$) = 2,9$* * Se ingresarán 2,9$ en tu cuenta porque ibas corto, y el siguiente contrato de futuros era mayor que el contrato anterior. |
Preguntas relacionadas
©2003 - 2023