Le migliori strategie e pattern di prezzo sulla MT4

Strategie efficaci per la piattaforma MT4

Molti utenti della piattaforma di trading MT4 offerta da IG mi hanno chiesto se esistano strategie e pattern efficaci da poter automatizzare per il loro trading.

Premesso che è praticamente impossibile trovare una strategia e un pattern adatto a tutte le tasche, al profilo di rischio di ciascuno e soprattutto alle proprie modalità operative, ho pensato di raccogliere in questa guida una delle strategie che ritengo tra le più versatili tra quelle che mi è mai capitato di utilizzare per il mio trading, e due dei pattern fra quelli che ricorrono con maggiore frequenza nei grafici di qualunque strumento finanziario, indipendentemente dal time frame utilizzato.

Chiaramente ciascuno potrà poi adattare la strategia e i pattern alla propria modalità operativa senza dimenticare, raccomandazione questa imprescindibile, che ciascuno opera a proprio rischio e pericolo e dunque, comunque applichi le tecniche illustrate, dovrà prima valutarne adeguatamente il funzionamento e l’efficacia sugli strumenti utilizzati e dimensionare opportunamente stop e target.

Il Delphic phenomenon

Il Delphic phenomenon è una strategia di trading ideata dal trader statunitense Scot Lowry. Si tratta di una tecnica basata sull’utilizzo delle medie mobili semplici (SMA), lo strumento più diffuso in analisi tecnica, opportunamente accompagnato da una serie di accorgimenti tali da eliminare molti dei falsi segnali tipici dell’utilizzo di questo indicatore nelle fasi laterali del mercato.

Premettiamo che la tecnica è stata presentata su barre giornaliere, alle quali faremo riferimento nel prosieguo, pur avendo ottenuto buoni risultati anche nel trading intraday.

Il primo step è attendere che la media mobile a 18 giorni incroci al rialzo quella a 40 giorni, elemento che costituisce il segnale di allerta e che ci informa di un potenziale scenario rialzista.

Con una simile configurazione grafica è necessario verificare che il prezzo si trovi sopra la media mobile a 18 giorni (se si trova sotto occorre attendere che la superi) e che quindi torni a scendere al di sotto di essa per la prima volta: questo è il setup iniziale.

A questo punto il segnale di acquisto scatta non appena il prezzo si riporta al di sopra della media mobile a 18 giorni. Il setup viene invece annullato se i prezzi, prima di essere tornati sopra la media mobile a 18 giorni, continuano la loro discesa sino a chiudere sotto la media mobile a 40 giorni.

Scattato l’acquisto, lo stop-loss iniziale dovrà essere posizionato sotto la media mobile a 40 giorni. La differenza di prezzo tra il punto in cui è stata aperta la posizione e la media mobile a 40 giorni definisce il rischio iniziale dell’operazione. Se dopo l’acquisto il mercato si muove verso l’alto è consigliabile utilizzare un trailing stop per proteggere il potenziale guadagno.

Come si vede l’essenza del sistema non è costituita dal classico incrocio fra due medie mobili di differente dominio temporale ma si basa sul pullback che i prezzi fanno registrare prima di riprendere il movimento rialzista in essere.

In pratica, si entra in acquisto solo in presenza di un chiaro segnale di forza costituito dai prezzi che spingono la media a 18 giorni a superare quella a 40 e che, nonostante la reazione iniziale sono in grado di confermare il trend mantenendosi al di sopra della linea della media a 18 giorni.

Il vantaggio di questa strategia è, per come è concepita, di presentare pressoché in tutti i casi, un ottimo rapporto rischio rendimento. Nel caso di falsi segnali ci si espone infatti a perdite limitate, ampiamente compensate dai trade vincenti.

Come dicevamo la strategia è nata su grafici daily ma può essere sfruttata con ottimi risultati anche su time frame intraday.

Per il setup short vale l’inverso e, essendo davvero di facile comprensione, evitiamo di ripercorrere le regole del setup che possono ricavarsi in modo molto semplice (invertendole) da quelle del setup long.

Vediamo all’opera l’indicatore Delphic Phenomenon che abbiamo realizato sulla piattaforma MT4 di IG:

Nel grafico che segue troviamo il cross valutario EUR/JPY su piattaforma MT4 time frame 1 ora

Vediamo cerchiato in nero il taglio rialzista della media veloce a 18 periodi sulla media a 40 periodi. Il prezzo, che dapprima si trova sopra la media a 18 periodi effettua il pullback andando a chiudere sotto la media a 18 per poi riportarsi subito dopo sopra la stessa media. Il setup è prontamente segnalato dall’indicatore che si porta in posizione di acquisto facendoci immediatamente percepire la possibile partenza di un trend rialzista. Il trend che ne segue si commenta da solo.

Vediamo ora un altro esempio:
Il grafico seguente rappresenta il cross valutario GBP/USD time frame 4 ore.

Un esempio dell’ottimo funzionamento della tecnica anche in caso di trend ribassista: il taglio delle medie è rappresentato dal cerchio nero. Successivamente si ha il pullback dei prezzi che chiudono al di sopra della media a 18 periodi.

L’indicatore segnala tempestivamente l’apertura della posizione con i prezzi che si riportano sotto la media mobile a 18 periodi.

La tecnica può essere ovviamente utilizzata anche su indici e azioni con l’unica avvertenza di non abbassare troppo il time frame di riferimento.

In base alla nostra esperienza per evitare al massimo la possibilità di falsi segnali (comunque sempre presenti come è ovvio) occorre restare su time frame non inferiori all’ora.

Si può seguire l’operazione con un trailing stop posizionando lo stop sia inizialmente che poi durante lo sviluppo del trade sotto la media mobile a 40 periodi (in caso di operazioni rialziste) oppure sopra la media a 40 periodi (in caso di operazioni ribassiste).

IDNR4

Tra le moltissime tecniche illustrate dai traders Connors e Raschke trovo che l’IDNR4, a dispetto della sua semplicità, restituisca risultati più che soddisfacenti con un rischio piuttosto limitato.

Si tratta di un vero e proprio pattern di prezzo che sfrutta il breakout che si verifica dopo una compressione di volatilità. E’ noto come un periodo più o meno prolungato di contrazione del range sia spesso seguito da un buon movimento direzionale alla rottura della congestione.

IDNR4 è una particolare configurazione grafica che parte dalla identificazione di una barra che sia inside day e che abbia contemporaneamente il range meno esteso degli ultimi quattro giorni.

IDNR4 è un acronimo che rappresenta una barra inside day (ID) contemporanea alla misurazione del range più ristretto (NR, narrow range) degli ultimi quattro ( 4 ) giorni.

La logica sottesa al verificarsi di questo semplice pattern consiste nel fatto che il range meno esteso delle ultime quattro sedute unito alla inside day rappresentino il culmine di una progressiva diminuzione della volatilità che di lì a brevissimo sfocerà in un forte movimento direzionale.

Com'è noto, infatti, una inside day è una barra che ha minimo e massimo rispettivamente superiore e inferiore ai quelli della barra che la precede tanto da essere interamente ricompresa in essa.

Il verificarsi di una barra che abbia i requisiti di una inside day e contemporaneamente rappresenti livello di volatilità più basso degli ultimi quattro giorni costituisce dunque un elemento che implica un forte potenziale esplosivo capace di dare luogo a movimenti tendenziali anche importanti.

La figura che segue illustra lo schema di un ID-NR4.

Lo sfruttamento operativo di questo pattern è molto semplice: è sufficiente acquistare o vendere seguendo il trend identificato dalla direzione in cui avviene la rottura (breakout) del minimo o del massimo dell'ID/NR4.

Si apre quindi una posizione rialzista nel caso in cui successivamente al verificarsi del pattern i prezzi superino il massimo precedente o, viceversa, si apre una posizione ribassista laddove i prezzi violino il minimo precedente.

L’ IDNR4 nasce come strategia daily, ma si presta molto bene anche a un utilizzo nell’intraday su qualunque tipo di mercato, purché sufficientemente liquido.

Ora che abbiamo ben compreso lo sviluppo del pattern vediamolo all’opera sulla MT4, la piattaforma che IG mette a disposizione dei propri clienti e per la quale abbiamo realizzato il relativo indicatore capace d'identificare automaticamente il pattern, facendoci risparmiare la 'fatica' di una ricerca visuale.

Nel grafico che segue il nostro indicatore identifica in modo automatico l’IDNR4 e ci consente una tempestiva operazione al rialzo sul cross EUR/USD grafico orario.

Possiamo notare come in questo caso il pattern identifichi un momento d'indecisione dei prezzi successivo a una esplosione della volatilità. Alla rottura del pattern segue un trend piuttosto importante.

Ancora un esempio di un IDNR4 evidenziato dal nostro indicatore che va a identificare una pausa di riflessione dopo un primo trend piuttosto pronunciato:

Il cross è GBP/USD grafico 5 minuti.

Per quanto riguarda il target possiamo applicare le regole di money management che normalmente utilizziamo per il nostro trading. Un’idea potrebbe essere quella di posizionare un primo target alla stessa ampiezza del potenziale stop (1:1) e poi gestire in trailing stop.

Un indubbio vantaggio è rappresentato dal limitato costo in termini di stop loss: l'unica occasione in cui il pattern tradisce il trader è rappresentata da movimenti che generano un outside day, facendo oscillare i prezzi prima oltre uno dei due estremi precedenti (ad esempio rottura del massimo precedente) per poi invertire direzione e violare l'altro estremo (il minimo).

In pratica, può capitare (anche se raramente) che una volta aperta una posizione rialzista alla violazione del massimo dell'ID/NR4 i prezzi indietreggino e violino addirittura il minimo precedente.

In questo caso, una strategia particolarmente aggressiva, peraltro suggerita dagli stessi ideatori del pattern, potrebbe consistere nell’invertire la posizione (il cosiddetto stop & reverse) anziché limitarsi a incassare la perdita.

Vediamo subito un esempio sul cross GBP/USD grafico 30 minuti.

Come possiamo notare il primo IDNR4 ci fa aprire una posizione short che va in stop nella barra immediatamente successiva a quella di entrata. Infatti il prezzo, dopo una iniziale discesa, torna a salire andando a rompere il livello superiore dell’IDNR4.

Qui il trader ha la scelta tra chiudere semplicemente l’operazione in perdita e attendere una successiva occasione, che peraltro non tarderà ad arrivare come segnalato dal nostro indicatore (2 IDNR4 Long), oppure chiudere lo short in perdita e aprire contemporaneamente una operazione contraria rialzista. In quest’ultimo caso il costo dello stop sarebbe stato velocemente recuperato e il trend rialzista che segue avrebbe generato un ottimo profitto.

Turtle Soup

Il Turtle Soup è una efficace tecnica ideata da Larry Connors che rientra nelle strategie di tipo 'test' tra quelle, cioè, che sono basate su uno dei pattern più efficaci dello swing trading: il test di minimi o massimi di periodo.

La finalità della strategia è quella di cogliere il momento in cui il mercato fa segnare un nuovo massimo o minimo di periodo per poi successivamente invertire. Per tale motivo il Turtle Soup è classificato tra le tecniche utili per operare sulle inversioni del trend.

Vediamo le regole operative per un setup di acquisto (per il setup di vendita vale il contrario)

Il mercato fa registrare un nuovo minimo a 20 barre ( 1 ).

Il minimo a 20 barre precedente ( 2 ) si deve essere verificato almeno quattro barre prima della attuale barra ( 1 )

Non appena il precedente minimo a 20 barre ( 2 ) è violato al ribasso, si inserisce un ordine stop di acquisto due / tre tick sopra tale precedente minimo.

L’ordine resta valido solo per la stessa barra ( 1 ).

Al momento dell'eseguito si posiziona uno stop-loss un paio di tick sotto il minimo della barra di setup ( 1 ).

E’ consigliabile prendere profitto parziale dopo due massimo sei barre e utilizzare poi un trailing-stop a protezione del resto della posizione.

Sia l’indicatore che l’EA da noi realizzati per la MT4 d'IG contengono alcune modifiche rispetto alla originaria tecnica così come proposta da Connors.

In particolare, per un setup long, una volta verificata l’esistenza di un minimo a 20 barre ( 1 ) e un precedente minimo a 20 barre ( 2 ), creatosi almeno quattro barre prima della barra ( 1 ), non piazziamo subito un ordine di acquisto ma richiediamo un ulteriore requisito: attendiamo, cioè, che la barra corrente ( 1 ) chiuda sopra il precedente minimo a 20 barre ( 2 ). A quel punto entriamo a mercato all’open della barra successiva.

Vediamo qualche esempio basandoci sull’indicatore che abbiamo realizzato per MT4 che andrà a identificarci tutti i setup relativi al Turtle Soup nella apposita finestra sottostante il grafico.

Cross GBPUSD 30 minuti

Due Turtle rialzisti consecutivi.

Il primo:

• Siamo in presenza di un minimo a 20 barre (punto1)
• Il precedente minimo a 20 barre ( 2 ) è oltre 4 barre dall’attuale minimo ( 1 )
• Attendiamo il close della barra 1 e verifichiamo che sia superiore al minimo precedente a 20 barre ( 1 )
• Entriamo a mercato all’open della barra successiva
• In questo caso è determinante il posizionamento dello stop loss. Uno stop troppo stretto posizionato sotto la barra 1 ci avrebbe 'buttato fuori' dalla posizione

Il secondo:

• Siamo in presenza di un ulteriore minimo a 20 barre (punto 3)
• Il precedente minimo a 20 barre ( 4 ) è oltre 4 barre dall’attuale minimo ( 3 )
• Attendiamo il close della barra 3 e verifichiamo che sia superiore al minimo precedente ( 4 )
• Entriamo a mercato all’open della barra successiva.
• In questo caso il trade funziona molto bene e una adeguata gestione della posizione avrebbe consentito di sfruttare al massimo le potenzialità del pattern

Vediamo ancora un altro esempio su EUR/USD grafico 1 ora

Ancora due Turtle Soupe rialzisti consecutivi

• Il primo, come si vede non da i risultati sperati. Subito sdopo l’entry (open della barra succesiva alla 1) i prezzi scendono fino a farci chiudere la posizione in perdita (sotto il minimo della 1)
• Il successivo Turtle Soup, invece, restituisce grandi soddisfazioni, facendoci recuperare l aperdita appena subita e mettendo a segno un trend di tutto rispetto.

Vediamo ora un esempio ribassista su EUR/USD 15 minuti

Un Turtle Soup che intercetta al millimetro il massimo di periodo sforando il precedente massimo a 20 periodi ( 2 ) di un solo pips per tornare a chidere sotto tale livello. Entriamo short all’open della barra successiva e il trade da subito grandi soddisfazioni.

Una ultima avvertenza è doverosa. Occorre infatti tenere sempre in debita considerazione che si tratta di operazioni contro trend e, dunque, specie in presenza di un mercato in forte tendenza, i falsi segnali saranno piuttosto frequenti. Molto spesso il Turtle Soup darà infatti origine a una piccola correzione del trend piuttosto che ad una inversione vera e propria.

La qual cosa, oltre a consigliare di essere molto rigorosi con il posizionamento degli stop loss, suggerisce anche di adottare un money management basato, come indicato, su una veloce presa di profitto almeno su parte della posizione, cui dovrà fare seguito il successivo posizionamento di un trailing stop a protezione dei profitti realizzati.

L’entry point (espresso in numero di tick dal massimo/minimo) e così pure il posizionamento dello stop loss potrà, ed anzi dovrà variare avuto riguardo alla volatilità dello strumento.

Una ottimizzazione mediante l’apposita funzione di Metatrader 4 (MT4) potrà suggerirci i migliori parametri da adottare in relazione al mercato di riferimento e al time frame utilizzato allo scopo di verificare, a livello didattico, quali risultati siano ottenibili con questo tipo di strategia sui diversi cross valutari.

La tecnica, inutile dirlo, è altresì applicabile a tutti gli strumenti finanziari dotati di una buona liquidità.

Conclusioni

Come abbiamo visto le tre strategie/pattern presentate sono estremamente semplici e soprattutto oggettive e dunque replicabili. Si tratta di tecniche efficaci che tuttavia prima di trovare ingresso nel trading di tutti i giorni devono essere testate sugli strumenti desiderati per valutarne l’efficienza e parametrare gli input in modo da ottenere il miglior profilo rischio rendimento.

Dal momento che sappiamo ormai tutti (o almeno così dovrebbe essere) che i risultati dei test non garantiscono analoghe performances nel trading reale è sempre necessario ed assolutamente raccomandabile utilizzare stop loss adeguati a protezione del proprio capitale di rischio.

L'autore della guida: Bruno Moltrasio

Avvocato, opera in Borsa dal 1998 come trader privato. Nel 1999 ha frequentato un Master di Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari. È stato redattore e coautore di testi tra i quali 'Dal Trading Direzionale allo Spread Trading', nonché il fondatore dell'omonimo sito BrunoMoltrasio.eu, Culturafinanziaria.com, Universitrading.com e, non ultimo, Solospread.com. che tratta in modo specifico lo spread trading. Grazie ai suoi siti Bruno diffonde da anni l’analisi tecnica, quelle che considera le migliori strategie di trading e, soprattutto, quello che ritiene essere il corretto approccio psicologico e comportamentale ai mercati, per essere vincenti nel trading. È relatore in numerosi corsi, rivolti a privati e istituzionali, sull’analisi tecnica e sulle sue strategie di trading.