Che cosa è il backtesting e come si esegue su una strategia di trading?
Con un’ampia gamma di mercati da negoziare sulle piattaforme di IG, ti servirà la strategia di backtesting più adatta per ogni classe di asset. Approfondisci i vantaggi e i rischi del backtesting.
Che cosa è il backtesting?
Il backtesting è una modalità per analizzare le possibili prestazioni di una strategia di trading, applicandola a gruppi di dati storici del mondo reale. I risultati del test ti aiuteranno a scegliere la strategia più adatta per ottenere i risultati migliori.
Il backtesting si basa sul concetto che le strategie che hanno fornito buoni risultati in passato lo faranno anche nelle condizioni attuali e future del mercato. Sperimentando quindi con piani di trading su gruppi di dati strettamente correlati a prezzi, regolamenti e condizioni attuali del mercato potrai testare quali saranno i risultati prima di fare trading.
È importante ricordare che eseguire un backtesting non offre alcuna garanzia dell’eventuale successo nel mercato attuale. I risultati passati non costituiscono mai un’indicazione infallibile di quelli futuri. Il backtesting è piuttosto un elemento integrale delle debite precauzioni da adottare prima di aprire una posizione. Eseguire il backtesting ti aiuterà a stabilire quale potrà essere la volatilità di una classe di asset e prendere le misure necessarie per gestire il rischio che intendi assumere.
I trader non devono mai dimenticare che le negoziazioni reali sono soggette a commissioni che potrebbero non essere contemplate nei backtest. Quando procedi a queste simulazioni, devi quindi tenere conto di questi costi del trading, poiché influiranno sui margini di utili e perdite di un conto live.
Con IG, potrai eseguire il backtest su piattaforme quali MetaTrader 4 e ProRealTime dove potrai personalizzare la tua intera esperienza di trading in base alle tue preferenze.
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Vantaggi e rischi del backtesting
Scopri alcuni vantaggi e svantaggi del backtesting di strategie di credito:
I vantaggi del backtesting
- Puoi testare varie strategie di trading, anche molto diverse tra loro, con la massima rapidità e senza rischiare alcun capitale
- Il ciclo di test, ottimizzazione e ripetizione del backtesting consente di affinare costantemente qualsiasi strategia che ritieni potrebbe offrire risultati favorevoli
- Sviluppo e personalizzazione di strategie in base alle tue preferenze specifiche in termini di rischio vs. ricompensa
I rischi del backtesting
- I dati relativi al passato non sono necessariamente un’indicazione valida del futuro andamento del mercato, e pertanto nessuna strategia può garantire accuratamente i risultati futuri
- Potresti essere tentato di perfezionare un modello affinché corrisponda il più possibile ai dati storici, senza considerare che le condizioni future potrebbero essere diverse
- I dati del passato possono essere distorti da un evento sfavorevole del mercato o da un sentiment positivo non abituale
- Gruppi di dati insufficienti potrebbero produrre modelli che non tengono conto di un’ampia varietà di condizioni del mercato
- Una strategia di trading che funziona bene su vari gruppi di dati derivanti da un mercato (ad esempio, dati relativi al forex) potrebbe non funzionare altrettanto bene per un altro mercato (ad esempio, un mercato azionario)
- Le strategie che nei test eseguiti su un mercato toro hanno dato buoni risultati potrebbero essere insoddisfacenti in un mercato orso, e viceversa
Quando si mette in atto una strategia di trading, è importante adottare le misure necessarie per gestire il rischio. Anche nel contesto di una simulazione, quando gli utili e le perdite influiscono unicamente su fondi virtuali, è della massima importanza avere un’esposizione a posizioni adeguate alla tua propensione al rischio.
Confronto tra backtesting, analisi di uno scenario e prestazioni forward
Il backtesting è diverso dall’analisi di uno scenario e dall’approccio basato su prestazioni forward ai fini di un test dell’efficacia di una determinata strategia di trading. Ad esempio, se nel Regno Unito incombe la minaccia di un lockdown dovuto a una nuova ondata di contagi del Covid-19, i prezzi del mercato ne risentiranno. È utile controllare quali siano stati i risultati per certi settori, e quali strategie abbiano generato buoni rendimenti nel passato.
L’analisi di uno scenario, invece, esegue il test di una strategia a confronto con un gruppo di condizioni ipotetiche del mercato, che potrebbero non essere reperibili in gruppi di dati storici.
Ad esempio, potresti fare una simulazione per tracciare gli eventuali risultati ottenuti da un portafoglio di titoli nel settore della sanità utilizzando una certa strategia, qualora le normative introdotte a fronte del Covid-19 fossero rimaste in vigore per un periodo più lungo. I calcoli dovrebbero tener conto di una serie di variabili fondamentali, ad esempio variazioni dei tassi d’interesse e inflazione.
Un test dei risultati forward, chiamato anche paper trading o "trading simulato", consiste nell’applicazione di una strategia di trading alle condizioni del mercato attuali e in via di evoluzione, senza mettere a rischio il tuo capitale.
I clienti verificano le loro strategie con una simulazione, non live sulla piattaforma di trading, ipotizzando i punti esatti di ingresso e uscita in determinate condizioni e documentando i risultati.
ProRealTime (PRT) aiuta ad eseguire queste simulazioni nel migliore dei modi. Questa piattaforma consente di effettuare il backtesting di una strategia, procedere oltre e utilizzare un market screener, in modo da filtrare i titoli più adatti per il proprio portafoglio di rischio.
Inoltre puoi fare trading sui mercati attuali senza correre alcun rischio aprendo un conto demo con IG.
Come fare il backtest su MetaTrader 4 (MT4)
MT4 ha uno strumento per il backtesting chiamato "Strategy Tester". Con questo strumento, puoi verificare i programmi di trading automatici, chiamati Expert Advisors o EA.
Prima di iniziare, assicurati che il programma EA sia stato installato e trasferito sulla piattaforma per il tester.
Dopo essere andato sulla pagina del sito Strategy Tester, avvierai il programma per ottenere vari report e grafici basati su dati quantitativi da analizzare.
Potrai disporre di numerose informazioni per testare la tua strategia di trading, compresi il rapporto percentuale tra utile e perdita, l’ammontare di negoziazioni redditizie e in perdita in un periodo determinato, i fattori di rischio rilevanti e altro ancora.
Con l’analisi dei risultati potrai individuare eventuali difetti nella tua strategia di trading e personalizzare i parametri EA per ottenere il risultato migliore.
Qui di seguito elenchiamo i cinque punti da seguire per procedere al backtesting su MT4:
- Seleziona e carica l’Expert Advisor (EA) che vuoi utilizzare per il test
- Apri lo strumento Strategy Tester dalla scheda di visualizzazione sul tuo terminale MT4
- Inserisci i parametri del tuo test e l’arco delle date relative ai dati inseriti
- Esegui il test e analizza i risultati
- Ottimizza verificando con parametri vari (ad esempio, valori stop-loss e ordini a limite)
Ricorda che il successo ottenuto con i dati passati non è garanzia di risultati futuri. Le condizioni del mercato e i fattori che influiscono sul prezzo possono cambiare con il tempo, influendo così sull’accuratezza della simulazione.
Come fare il backtest su ProRealTime
La piattaforma ProRealTime offre uno strumento potente chiamato ProBacktest.
Per utilizzare ProBacktest, vai alla scheda degli indicatori e sistemi di trading nella piattaforma per avviare il backtest. Scegli il backtest desiderato tra le opzioni disponibili. Dopo aver cliccato su "ProBacktest il mio sistema", il programma partirà e ti fornirà un report dettagliato da analizzare.
I trader possono modificare i parametri per verificare se la strategia avrà successo entro un certo intervallo di date. Potrai osservare i grafici e il report dettagliato di questa strategia nel periodo del test. Con questi dati puoi anche personalizzare il momento esatto di avvio della strategia, il momento attuale e il capitale impiegato nel test.
Tra i benefici dell’utilizzo di questa piattaforma vi sono la possibilità di osservare una raffigurazione dettagliata dei punti alti e bassi precedenti sulla curva azionaria che consentirà di inserire la tua tolleranza al rischio. Inoltre vi è un elenco degli ordini che mostra il prezzo associato a ciascun ordine e un elenco delle posizioni chiuse che fornisce le statistiche della data di accesso e uscita di ogni negoziazione.
Un backtest con ProRealTime si può eseguire in vari modi. Ecco un esempio di uno dei metodi:
- Vai alla finestra degli indicatori e sistemi di trading
- Seleziona il sistema di trading sul quale vuoi eseguire il backtest
- Apri il sistema di test e inserisci i tuoi parametri per il test
- Esegui il test e analizza i risultati
- Ottimizza verificando con vari parametri diversi (ad esempio, valori stop-loss e ordini a limite)
Ricorda che non vi è alcuna garanzia che la ripetizione di un test e l’affinamento di una strategia di trading utilizzando dati passati avranno esiti positivi se applicati a mercati correnti o futuri.
Riepilogo del backtesting di strategie di trading
- Un backtesting comporta l’utilizzo di dati storici per analizzare i risultati potenziali di una strategia di trading
- In determinate condizioni del mercato, l’uso di dati relativi al passato può essere utile per stabilire la strategia migliore, ma comporta anche il rischio che i risultati storici non sono validi indicatori dell’andamento futuro del mercato
- Il backtesting è una delle innumerevoli strategie di trading utilizzabili, e che comprendono anche l’analisi di scenario o i risultati forward per la simulazione delle condizioni del mercato prima di assumere una posizione live
- Con IG Bank, puoi simulare le strategie di trading sulla piattaforma MetaTrader 4 (MT4) o ProRealTime
- Crea un conto demo per esercitarti a impiegare strategie di trading diverse in un contesto a zero rischi e osservare quale strategia ti consentirà di ottenere i risultati migliori
- Fare trading su un conto demo è una forma di trading simulato utilizzando fondi virtuali, che ti consente di operare in mercati reali senza rischiare perdite di capitale
Oltre alla liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG Bank declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre ricerche non indipendenti.
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