Er dette de 8 beste volatilitetsindikatorene tradere bør vite om?
Volatilitetstrading er en fin måte å benytte seg av raskt bevegelige markeder på. Utforsk de 8 beste* indikatorene for å hjelpe deg med å måle og navigere volatilitet i markedet – slik at du kan trade når markedet endrer seg.
Hva er volatilitetsindikatorer?
Volatilitetsindikatorer er tekniske verktøy som hjelper tradere og analytikere å måle og forstå periodene med høy og lav volatilitet i en bestemt aksje, eller markedet generelt. Når du velger en aksje, ser tradere ofte på dens historiske volatilitet eller dens underforståtte volatilitet for å hjelpe med å finne risikoen forbundet med den.
Det er viktig at du forstår de forskjellige volatilitetsindikatorene og hvordan du bruker dem – for å hjelpe deg med å ta mer informerte tradingbeslutninger.
Hvordan identifisere volatilitet i markedet
For å identifisere volatilitet i markedet må du ha en grunnleggende forståelse av kreftene som driver hvert marked. Mange tradere og analytikere bruker standardavvik som sitt primære mål på volatilitet. Denne beregningen gjenspeiler det gjennomsnittlige beløpet en aksjekurs avviker fra gjennomsnittet over en tidsperiode.
Volatilitet er ofte plassert i to kategorier:
- Lav volatilitet – et verdipapirs verdi svinger ikke dramatisk og har en tendens til å være mer stabil
- Høy volatilitet – et verdipapirs verdi kan endres dramatisk over en kort periode i begge retninger
Ulike markedsforhold krever ulike strategier. Mens perioder med lav volatilitet kan være passende for en mer avslappet tradingstil, er perioder med høy volatilitet fordelaktig for breakout-strategier og scalping.
Volatilitet kan oppstå i nærmest alle markeder og kan drives av makroøkonomiske hendelser, menneskelig psykologi eller andre faktorer innenfor en sektor. Å forstå markedsforholdene kan bidra til dine handelsbeslutninger – indikatorene nedenfor kan hjelpe deg med å identifisere volatilitet i markedet.
Hvordan bruke volatilitetsindikatorer i trading
- Lær mer om de beste volatilitetsindikatorene
- Bestem om du vil trade med Turbo24, CFDer, barriers eller vanilla-opsjoner
- Velg aktivaene du vil trade
- Åpne en konto eller logg inn
- Les mer om hvordan du kan håndtere risikoen din
- Plasser traden din
8 av de beste volatilitetsindikatorer å ha kjennskap til
- Bollinger-bånd
- ATR – Average True Range Indicator
- VIX – Volatilitetsindeks
- Keltner Channel-indikator
- Donchian Channel Indicator
- Chaikin Volatility Indicator
- Twiggs Volatility Indicator
- RVI – Relative Volatility Index
* Merk at dette ikke nødvendigvis er de beste indikatorene etter spesifikke mål, og å bruke dem garanterer ikke at tradingen din vil gi positive resultater. De valgte indikatorene er noen av de mest nyttige og populære blant tradere når det gjelder å måle volatilitet.
Bollinger-bånd
Bollinger-bånd er en fremtredende type teknisk prisindikator. De er strukturert med et øvre og nedre bånd, plassert på hver side av et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Hvert bånd kan brukes til å identifisere områder med støtte og motstand fordi det er plottet to standardavvik fra markedets SMA.
Vår tradingplattform beregner automatisk Bollinger-bånd for deg, men det er fortsatt nyttig for en trader å vite hva de forskjellige båndene betyr og hva man kan lære av dem.
Fordeler og ulemper med Bollinger-bånd
| Fordeler | Ulemper |
| Sterke trender produserer volatilitet, som sees når Bollinger-båndene utvides og smalner, noe som gjør dem til verdifulle trendindikatorer | Bollinger-bånd er en trailende indikator, noe som betyr at de ikke forutsier prismønstre, men heller følger eksisterende markedstrender. Dette innebærer at du kanskje ikke mottar signaler før prisbevegelsen allerede har startet |
| Bollinger-bånd er utrolig brukervennlige og kan gi deg et annet perspektiv når de plottes automatisk av en tradingprogramvare | Bollinger-bånd bør brukes sammen med andre tekniske analyseverktøy, ifølge skaperen John Bollinger, som også bemerket at de ikke er feilsikre eller idiotsikre indikatorer på markedstrender. |
ATR – Average True Range-indikator
Average True Range (ATR)-indikatoren brukes til å følge volatilitet over en gitt tidsperiode. Den beveger seg oppover eller nedover basert på hvor store prisendringer er for et aktivum, med en høyere ATR-verdi som indikerer større markedsvolatilitet og en lavere ATR som indikerer lavere markedsvolatilitet.
Hvordan beregne Average True Range
For å beregne Average True Range, må du først beregne det sanne området. Du gjør dette ved å ta den største av disse tre beregningene:
- Nåværende topp minus forrige lukking
- Gjeldende bunn minus forrige lukking
- Den nåværende toppen minus den nåværende bunnen
Du vil gjenta denne prosessen over en bestemt tidsperiode for å få et glidende gjennomsnitt av en rekke sanne områder.
Fordeler og ulemper med ATR
| Fordeler | Ulemper |
| ATR er et jevnet glidende gjennomsnitt av volatilitet over en gitt tidsperiode | Stopp-og-revers-mekanismen forutsetter at du bytter til en short-posisjon når du selges ut av en long-posisjon, og omvendt |
| Den kan brukes på valuta-, indeks-, aksje- og råvaremarkedene | Selv om ATR er nyttig, bør du bruke det sammen med andre indikatorer for å bekrefte prognoser |
| ATR brukes ofte for å vurdere når og hvor man skal gå inn eller ut av en posisjon, samt til hvilket prisnivå man skal implementere et trailing stopp eller garantert stopp |
VIX – volatilitetsindeks
VIX er en sanntidsvolatilitetsindeks, laget av Chicago Board Options Exchange (CBOE). Det var den første referanseindeksen som målte forventningene til markedsvolatilitet. Men fordi indeksen er fremtidsrettet, viser den bare den impliserte volatiliteten til S&P 500 (SPX) de neste 30 dagene.
VIX er utledet som en prosentandel ved å bruke prisingen av SPX-indeksopsjoner. S&P 500 opplever mest sannsynlig en nedgang hvis VIX-verdien stiger, mens en nedgang i VIX-verdien indikerer at indeksen sannsynligvis vil være stabil.
For å beregne VIX må du bruke ekstremt kompleks matematikk, selv om det ikke er nødvendig for deg å forstå denne for å trade indeksen.
Gå long eller short på VIX
| Gå long på VIX | Gå short på VIX |
| Du vil ta en long-posisjon på VIX hvis du tror at volatiliteten kommer til å øke og VIX vil stige. Å gå long på VIX er en populær posisjon i tider med finansiell ustabilitet, når det er mye stress og usikkerhet i markedet | Når du tar en short-posisjon på VIX, forventer du egentlig at S&P 500 vil stige i verdi. Short-salgsvolatilitet er ekstra populært når rentene er lave, det er normal økonomisk vekst og lav volatilitet på tvers av finansmarkedene |
| Hvis det fantes volatilitet, ville antagelsen din vært riktig, og du kunne tatt fortjeneste. Hvis du hadde tatt en long-posisjon og det ikke var noen volatilitet i markedet, ville posisjonen din ha lidd et tap | Hvis S&P 500 stiger, vil VIX sannsynligvis bevege seg til et lavere nivå, og du kan ta fortjeneste. Imidlertid er shorting av volatilitet iboende risikabelt, siden det innebærer potensial for ubegrenset tap hvis volatiliteten øker |
Keltner Channel-indikator
Keltner Channel-indikatoren ser etter områder med prisvolatilitet i et aktivum. Den bruker tre uavhengige linjer for å vurdere et aktivums volatilitet basert på prisbevegelse og støtte- eller motstandsnivåer.
Hvis aktivumets sluttkurs er over det øvre båndet, som representerer motstand, eller under det nedre båndet, som representerer støtte, kan det tyde på at trenden enten vil endre seg eller ta fart.
Du kan automatisk beregne KC på vår tradingplattform.
Bruk av Keltner Channels på MT4
Keltner Channels er en av de mest populære indikatorene på MetaTrader 4 (MT4), som for det meste brukes av valutatradere fordi valutamarkedet er svært volatilt.
Den har en funksjonalitet der Keltner Channels automatisk kan anvendes på diagrammene dine mens du bruker plattformen. I tillegg til Keltner Channels kommer plattformen med en rekke indikatorer og add-ons, noen av dem får du gratis når du laster ned MT4 fra nettstedet vårt.
Donchian Channel-indikator
Donchian Channel-indikatoren brukes av tradere til å oppdage mulige utbrudd og tilbaketrekninger. Indikatoren brukes for å kartlegge informasjonen gitt av kanalen og raskt reagere på eventuelle fremtidige tradingindikasjoner.
Prisgrafen nedenfor gir et eksempel på hvordan Donchian Channel-indikatorer ser ut når de er plassert over et candlestick-diagram. Det midterste båndet gjenspeiler et gjennomsnitt av gjeldende high og gjeldende low for den handelsdagen, mens øvre og nedre bånd representerer henholdsvis høyeste nivå og laveste nivå fra forrige handelsdag.
Du kan beregne Donchian Channel-indikatoren ved å klikke på en knapp på vår tradingplattform.
Chaikin Volatility-indikator
Chaikin Volatility-indikatoren viser forskjellen mellom to volumvektede akkumulerings- og distribusjonslinjers glidende gjennomsnitt.1 Volatilitet måles som en utvidelse av området mellom et verdipapirs høye og lave pris ved å sammenligne gapet mellom disse to prisene. En økning i volatilitetsindikatoren over en kort periode kan tyde på at en bunn er forestående. En forestående topp kan indikeres av en langsiktig nedgang i volatiliteten. Chaikin-indikatoren bør brukes sammen med et system for glidende gjennomsnitt eller Price Envelope.
Hvordan beregne Chaikins volatilitet
Høyt lavt gjennomsnitt = EMA på (høy – lav)
Volatilitet = (høyt lavt gjennomsnitt - høyt lavt gjennomsnitt for n perioder siden) / høyt lavt gjennomsnitt for n perioder siden] x 100
Twiggs Volatility-indikator
Twiggs Volatility-indikatoren brukes til å signalisere økt markedsrisiko. Den brukes til å følge markedsindekser som Dow og S&P 500, men kan også være nyttig for å følge bevegelsen til individuelle aksjer.2
Twiggs Volatility-indikatoren brukes mest for å indikere stigende og fallende markedsrisiko, hvor:
- Stigende bunner viser en økning i markedsrisiko
- Synkende topper viser en nedgang i markedsrisiko
Relative Volatility Index (RVI)
Relative Volatility Index (RVI) ble utviklet av Donald Dorsey, og den beregner retningen for volatiliteten til prisen på et aktivum. RVI kan variere fra null til hundre, og i motsetning til mange indikatorer som måler prisbevegelser, gjør RVI en utmerket jobb med å måle markedsstyrke.3
RVI kjøps- og salgssignaler
Nedenfor er reglene som Dorsey utviklet for kjøp- og salgssignaler ved bruk av RVI:4
- Kjøp hvis RVI er større enn 50
- Selg hvis RVI er mindre enn 50
- Hvis du går glipp av det første RVI-kjøpssignalet, kjøp når RVI er større enn 60
- Hvis du går glipp av det første RVI-salgssignalet, selg når RVI er mindre enn 40
- Lukk en long-posisjon når RVI faller under 40
- Lukk en short-posisjon når RVI stiger over 60
RVI er ikke ment å brukes som en frittstående indikator for trading og bør brukes sammen med andre tradingverktøy og -metoder.
Topp 8 volatilitetsindikatorer oppsummert
- Volatilitetsindikatorer er tekniske verktøy som hjelper tradere og analytikere med å måle og forstå periodene med høy og lav volatilitet i en bestemt aksje, eller markedet i sin helhet
- Mange tradere og analytikere bruker standardavvik som sitt primære mål på volatilitet
- Volatilitet er ofte plassert i to kategorier eller risiko – lav og høy risiko
- Du kan trade volatilitet med oss via Turbo24, CFDer, barriers eller vanilla-opsjoner
Fotnoter
1 Barchart.com, 2022
2 Fidelity, 2022
3 Incredible Chart, 2022
4 Trading Sim, 2022
Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.
Oppdag hvordan du kan trade på markedene
Utforsk de forskjellige markedene du kan trade – og lær hvordan de fungerer – i IG Academys kostnadsfrie kurs «Introduksjon til finansmarkedene».
