Hva er glidende gjennomsnitt og hvordan kan du trade med det?

Hva er et glidende gjennomsnitt?

Et glidende gjennomsnitt (MA) er en teknisk indikator som kan være nyttig i å fastslå den fremtidige retningen i et marked. Den gjør dette ved å kombinere visse prispunkter for aktivumet, og deretter ved å dele summen på antall datapunkter over en spesifikk periode – og vil til slutt hjelpe deg med å oppdage en mulig trend.

Tradere bruker generelt sett historiske data for prisbevegelser for å oppdage trendmønstre, identifisere et inngangs- og utgangspunkt for å redusere innvirkningen av tilfeldige prissvingninger i et marked. Du kan analysere nivået av støtte og motstand i et marked ved å se på prisdiagrammet for å generere tradingsignaler over en gitt tidshorisont.

Begrepet «glidende gjennomsnitt» kommer fra utskiftningen av tidligere tall med nye prispunkter, som endrer retningen på trendlinjer på diagrammet hver gang. Det er også kjent som en forsinket indikator, fordi den følger prisbevegelsen til et aktivum over en spesifikk periode, og utjevner prissvingningene for å bedre oppdage trenden fra den vanlige aktiviteten i markedet.

Dette gir tekniske analytikere muligheten til å bruke indikatoren når de vurderer kort- og langsiktige tidshorisonter for å fastslå mulige fremtidige mønstre. For eksempel ved trading av begrensede råvarer som US Crude, kan prisen på dette ha enorme svingninger på grunn av endringer i tilbud og etterspørsel.

Hos oss kan du bruke MA-indikatoren til å analysere endringer i prispunkter for et tilpasset datointervall, som for eksempel en 20-, 50-, 100-, 200-dagers periode før du åpner en posisjon.

Ulike typer av glidende gjennomsnitt

De to mest populære typene av glidende gjennomsnitt er enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) og eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA).

Enkelt glidende gjennomsnitt

Et enkelt glidende gjennomsnitt er en uvektet teknisk indikator som kombinerer de nyligste datapunktene for å fastslå gjennomsnittsprisen, og dele summen på antall tidligere tidsperioder.

Når du har fastslått gjennomsnittet over en gitt periode, vil du dele det på antall priser i settet. Du kan beregne det enkle glidende gjennomsnittet for en pris for aktiva ved å følge formelen nedenfor:

Hvis du for eksempel sporer prisen på et aktivum over de siste fem (A) datapunktene ved å bruke det enkle glidende gjennomsnittet (dvs. 67, 68, 65, 67 og 68), vil du kombinere alle verdiene og dele dem på fem (n) for å få gjennomsnittet 67.

Eksponentielt glidende gjennomsnitt

Et eksponentielt glidende gjennomsnitt er en indikator som gir mer betydning på de nyligste prispunktene til et aktivum når fremtidige retninger skal vurderes, noe som gjør indikatoren mottakelig for ny informasjon. Den er annerledes enn det enkle glidende gjennomsnittet fordi SMA måler datasett fra tilbake i tid, og EMA sporer de siste prispunktene for å gi tradingsignaler for retninger som kan skje i markedet fremover.

Tradere har en tendens til å bruke EMA-indikatoren, spesielt i et svært volatilt marked, fordi den er mer sensitiv for prisendringer enn SMA. For eksempel vurderer EMA de nyligste prispunktene, som kan være et resultat av et selskaps ytelse, endringer i ledelsen, markedssentiment eller uventede begivenheter.

Ved å bruke det siste prispunktet, kan du måle den gjennomsnittlige lukkeprisen på et verdipapir over et spesifisert antall perioder, som en 20-, 50- eller 100-dagers gjennomsnitt. Du kan beregne det eksponentielt glidende gjennomsnittet ved å bruke formelen nedenfor:

La oss si at du velger en EMA over en kort tidshorisont, som for eksempel et 10-dagers gjennomsnitt. Du regner ut EMA ved å først innhente den aktuelle lukkeprisen (Pt), EMA for den forrige perioden (EMAt-1) og utjevningsfaktoren (k).

Utjevningsfaktoren (k) tar en verdi på mellom 0 og 1, og bruker formelen 2/(m+1), der m = 10.

Slik begynner du å trade med glidende gjennomsnitt

Du kan bruke indikatoren for glidende gjennomsnitt for å trade med oss. Når du trader med oss, vil du spekulere på om prisen til et finansielt aktivum stiger eller synker, uten å ta eierskap av det underliggende. Du vil bruke derivatprodukter som Turbo24, CFDer, barriers- og vanilla-opsjoner til å forutse prisbevegelse, enten den går opp eller den, og du vil få gevinst ved å forutsi riktig.

Vi har satt sammen noen trinn som du må følge for å åpne en posisjon hos oss:

1. Åpne en konto, eller øv med en gratis demo
2. Bestem om du vil bruke Turbo24, CFDer, barriers eller vanilla-opsjoner
3. Velg det foretrukne markedet der du vil trade
4. Angi hvor stor posisjon du ønsker, og ta steg for å kontrollere egen risiko
5. Åpne posisjonen din og overvåk handelen

Turbo24-trading

Ved å bruke turbowarranter kan du forutse retningen til prisen for et aktivum og angi knock-out-nivåer som er skreddersydd til risikoprofilen din, for å begrense eventuelle tap du kan pådra deg. Du kjøper long turboer hvis du tror at prisen vil stige, eller short turboer hvis du tror at prisen vil synke.

Turbo24 er et populært alternativ fordi det gir deg muligheten til å holde posisjonen din åpen 24/5, mandag til fredag, uten at det blir fakturert noen gebyrer.1 I tillegg betaler du ingen kurtasje2 når du trader hos oss.

Se hvordan Turbo24 fungerer ved trading på nett

CFD-trading

CFD-trading er kjøp og salg av kontrakter for å få gevinst på prisforskjeller fra punktet kontrakten ble åpnet, til punktet det ble lukket. Du kan trade med giring ved å bruke dette derivatproduktet, som betyr at du kun trenger en brøkdel av den fullstendige verdien av traden som innskudd for å åpne posisjonen.

Husk at dette betyr at både gevinst og tap vil bli beregnet på grunnlag av hele posisjonsstørrelsen, ikke innskuddet. Du må derfor ta nødvendige skritt for å håndtere risikoen din.

Folk trader CFDer fordi det er et utmerket hedging-verktøy. Du åpner en ny posisjon for å beskytte den eksisterende posisjonen din fra uforutsigbare markedsbevegelser, eller for å utligne potensielle tap.

Finn ut hva CFD-trading er og hvordan det fungerer

Barriers- og vanilla-opsjoner

Når du trader med barriers, vil posisjonen din følge den underliggende prisen for et aktivum. Dette lar deg spore resultatene til aktivumet ditt forholdsvis enkelt, og angi et knock-out-nivå for å gå ut av posisjonen din hvis markedet beveger seg mot deg.

Med vanilla-opsjoner kan du inngå kontrakter som gir deg rett, men ingen plikten, til å trade et aktivum til en bestemt pris på en forhåndsbestemt dato. Vær oppmerksom på at disse produkttypene er det foretrukne valget for mer erfarne tradere.

Strategier for glidende gjennomsnitt i trading

Det er flere strategier for glidende gjennomsnitt som du kan bruke til å trade med oss.

1. Crossover-strategi for glidende gjennomsnitt
2. Bånd-strategi for glidende gjennomsnitt
3. Glidende gjennomsnitt konvergens/divergens (MACD)
4. Strategi for glidende gjennomsnitt med Bollinger-bånd

Crossover-strategi for glidende gjennomsnitt

Crossover-strategi for glidende gjennomsnitt forekommer når to forskjellige linjer for glidende gjennomsnitt krysses, for å signalisere en mulighet for å kjøpe og selge. Når dette skjer, vil prisnivået til det mer kortsiktige glidende gjennomsnittet krysse enten over eller under det mer langsiktige glidende gjennomsnittet, for å signalisere en potensiell endring i trendlinjen.

Det kortsiktige glidende gjennomsnittet er også ansett som å være det raskere glidende gjennomsnittet, fordi det måler priser over en kortere tidshorisont som en 5-, 10- eller 20-dagers periode. Dette gjør at det er mer responsivt til daglige prisendringer.

Det langsiktige glidende gjennomsnittet er imidlertid mye tregere, og mindre sensitivt for kortsiktige prisbevegelser, fordi det vurderer priser over en lengre tidshorisont, som en 100- eller 200-dagers periode. Du kan bruke disse prisnivåene til å oppdage trendmønstre, samt inngangspunkt for å ta en posisjon og gå ut før trenden avsluttes eller går tilbake til middelverdien.

For eksempel, når det kortsiktige glidende gjennomsnittet (50 MA) krysser over det langsiktige glidende gjennomsnittet (200 MA) – også kjent som et «gyllent kryss» (golden cross) – signaliserer det at prisen på aktivumet kan stige og at du bør kjøpe. Hvis derimot det kortsiktige glidende gjennomsnittet krysser under det langsiktige glidende gjennomsnittet – kjent som dødskrysset (death cross) – betyr det at prisen kan synke og at du bør vurdere å selge.

Finn ut mer om crossover-strategier for glidende gjennomsnitt

Bånd-strategi for glidende gjennomsnitt

Et bånd for glidende gjennomsnitt er en tilpasning av crossover-strategien, der en serie med trendlinjer for glidende gjennomsnitt legges til det samme diagrammet i sekvensiell rekkefølge, så det ligner på et bånd.

Generelt sett dannes båndet for glidende gjennomsnitt ved å bruke seks (6) til åtte (8) lengder som viser ulike trendlinjer, adskilt i intervaller på ti (10) perioder. Du kan for eksempel legge til datoområder som starter fra 10-, 20-, 30-, 40-, 50- og 60-dagers glidende gjennomsnitt.

Vær oppmerksom på at du kan beregne båndet for glidende gjennomsnitt ved å bruke SMA og EMA. For å tolke båndet for glidende gjennomsnitt vil du se på retningene til trendlinjenes bevegelse. Hvis for eksempel linjene for glidende gjennomsnitt (MA-linjene) beveger seg i samme retning, signaliserer dette en kraftig trend. Dette ville være MA-linjer i alle tidshorisonter som går enten oppover eller nedover i båndet.

Tradere måler også bredden mellom MA-linjene for å fastslå trendens moment. La oss for eksempel si at båndet som MA-linjene danner, beveger seg parallelt med hverandre, da ville det signalisere en kraftig trend.

Hvis MA-linjene imidlertid danner et bånd der linjene vokser stadig lenger fra hverandre for hvert intervall, betyr dette at den aktuelle trenden går mot en slutt. Alternativt, hvis MA-linjene kommer nærmere hverandre til det punktet at de krysses, kan dette indikere starten på en ny trend.

Glidende gjennomsnitt konvergens/divergens (MACD)

Glidende gjennomsnitt konvergens/divergens (MACD) er en teknisk indikator som identifiserer endringer i et markeds prismoment. Indikatoren innhenter datapunkter fra ulike linjer for glidende gjennomsnitt for å fastslå støtte- og motstandsnivåer.

Det er tre komponenter som blir tatt med i betraktning for å utgjøre MACD-indikatoren: MACD-linjen, signallinjen og histogrammet. Her er noen av beregningene du må vurdere:

• MACD-linjen = 12-dagers EMA av lukkepris – 26-dagers EMA av lukkepris
• Signallinjen = 9-dagers EMA av MACD-linjen
• Histogram = MACD-linjen – signallinjen

Du kan bruke indikatoren til å fastslå trendens styrke, og trendens vendepunkt. Når for eksempel MACD-linjen krysser over signallinjen, indikerer det at du kan kjøpe verdipapiret, og hvis MACD-linjen krysser under signallinjen, indikerer det at du kan selge eller gå short på markedet.

Lær mer om strategien for glidende gjennomsnitt konvergens/divergens (MACD)

Strategi for glidende gjennomsnitt med Bollinger-bånd

Bollinger-bånd brukes av tekniske analytikere for å vise trendlinjer på et diagram som viser oversolgte eller overkjøpte nivåer. De to nivåene er på hver side av linjen for enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), to standardavvik unna SMA for aktivumets pris.

Tradere bruker verktøyet til å måle volatilitet i et marked. Det vi si at hvis båndene er lengre unna midtlinjen betyr det at et marked er mer volatilt, og jo nærmere båndene er, signaler det et mer stabilt marked.

Beregningene innebærer å ta båndet på toppen av det midtre (SMA)-båndet, og legge til to ganger det daglige standardavviket til det beløpet. Båndet under det midtre båndet trekkes fra to ganger det daglige standardavviket.

Én av tolkningene med Bollinger-bånd, er sporing av antall ganger markedet berører båndene for å oppdage signalet om å kjøpe eller selge. Hvis for eksempel kursen berører båndet over SMA-linjen, vil det gi et signal om overkjøp. Hvis imidlertid den gjeldende kursen berører båndet under SMA-linjen, indikerer det er signal om oversalg.

Les mer om Bollinger-bånd

Glidende gjennomsnitt oppsummert

• Et glidende gjennomsnitt er en indikator som kombinerer flere prisnivåer og deler dem på antallet datapunkter som er tilgjengelige over en gitt tidshorisont, for å gi deg en trendlinje
• De to mest populære typene av glidende gjennomsnitt er enkelt glidende gjennomsnitt og eksponentielt glidende gjennomsnitt
• SMA gir deg de siste datapunktene over en spesifikk periode, og deler dem med summen av antall tidligere tidsperioder for å gi signaler for fremtidig prisutvikling
• EMA anvender en økt vekting til nyligere prisdata, mens en SMA plasserer en jevn vekting på prisdata
• Det er flere strategier for glidende gjennomsnitt som du kan bruke ved trading, inkludert crossover-strategi for glidende gjennomsnitt, bånd-strategi for glidende gjennomsnitt, MACD, og Bollinger-bånd

Fotnoter
¹ Alle turboer kan trades døgnet rundt, fem dager i uka – med unntak av aksjer, som er tilgjengelige til følgende tider: 14:30–21:00 (amerikanske aksjer) og 08:00–16:30 (britiske og europeiske aksjer).
² Alle posisjoner med Turbo24 som har en nominell verdi på 300 € og over er kurtasjefrie. Alle posisjoner med Bull & Bear og Warranter er kurtasjefrie. Øvrige kostnader tilkommer.