Är de här de 8 bästa volatilitetsindikatorerna som traders borde känna till?
Volatilitetshandel är ett bra sätt att dra nytta av skiftande marknader. Läs om de 8 bästa* indikatorerna för volatilitet som hjälper dig att mäta och navigera volatila marknader – så att du kan agera när marknaden förändras.
Vad är indikatorer för volatilitet?
Volatilitetsindikatorer är tekniska verktyg som hjälper traders och analytiker att mäta och förstå perioder av hög och låg volatilitet i en specifik aktie eller i marknaden som helhet. När traders väljer en aktie tittar de ofta på historisk volatilitet eller implicit volatilitet för att förstå vilka risker som är förknippade med aktien.
Det är viktigt att du förstår hur de olika volatilitetsindikatorerna fungerar och hur du använder dem för att kunna fatta mer välgrundade beslut i din trading.
Så identifierar du volatilitet på marknaden
För att kunna identifiera volatilitet på marknaden behöver du ha god förståelse för vilka bakomliggande krafter som driver marknaderna. Många traders och analytiker använder standardavvikelse som främsta mått på volatilitet. Det här mätvärdet visar hur mycket aktiepriset i genomsnitt avviker från medelvärdet under en viss tidsperiod.
Du kan beräkna standardavvikelsen på vår plattform eller använda följande formel:
Volatilitet delas ofta upp i två kategorier:
- Låg volatilitet – ett värdepappers värde förändras inte dramatiskt och tenderar att vara mer eller mindre stabilt
- Hög volatilitet – ett värdepappers värde kan på kort tid förändras dramatiskt i endera riktningen
Olika marknadsförhållanden kräver olika strategier. Under perioder av låg volatilitet kan en mer avslappnad tradingstil vara lämplig, medan perioder av hög volatilitet är bra för utbrottsstrategier (även kallade utbrytningsstrategier) och scalping.
Volatilitet kan uppstå på nästan alla marknader till följd av makroekonomiska händelser, mänsklig psykologi eller andra faktorer som påverkar en specifik sektor. Genom att förstå marknadsförhållandena kan du fatta mer välgrundade beslut i din trading – och med hjälp av indikatorerna nedan kan du lättare identifiera volatilitet i marknaden.
Så använder du volatilitetsindikatorer i din trading
- Läs mer om de bästa volatilitetsindikatorerna
- Bestäm om du vill handla med Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner
- Välj vilken tillgång du vill handla
- Öppna ett konto eller logga in
- Vidta åtgärder för att hantera dina risker
- Lägg din order
De 8 bästa* volatilitetsindikatorerna att ha koll på
- Bollinger-band
- ATR – Average True Range-indikatorn
- VIX – Volatilitetsindex
- Keltner Channel-indikatorn
- Donchian Channel-indikatorn
- Chaikin-volatilitetsindikatorn
- Twiggs volatilitetsindikator
- RVI – Relativt volatilitetsindex
*Observera att dessa inte nödvändigtvis är de bästa indikatorerna utifrån något specifikt mått, samt att användningen av dem inte garanterar att du får ett positivt resultat i din trading. De utvalda indikatorerna är några av de mest användbara och populära indikatorerna som traders använder för att mäta volatilitet.
Bollinger-band
Bollinger-band är en välkänd typ av teknisk prisindikator. Den består av ett övre och ett nedre band på vardera sida om ett enkelt glidande medelvärde (SMA). Banden kan användas för att identifiera områden med stöd och motstånd eftersom de ritas två standardavvikelser från marknadens SMA.
På vår tradingplattform räknas Bollinger-band ut automatiskt, men det kan ändå vara bra för en trader att ha koll på vad banden betyder och vilken information de ger.
Fördelar och nackdelar med Bollinger-band
| Fördelar | Nackdelar |
| Starka trender skapar volatilitet som visas genom att Bollinger-banden antingen utvidgas eller smalnar av. De är därför en värdefull trendindikator. | Bollinger-band är en eftersläpande indikator och förutser alltså inte prismönster utan följer snarare existerande marknadstrender. Detta innebär att du kanske inte får någon signal förrän priset redan har börjat röra sig. |
| Bollinger-band är väldigt enkla att använda och kan ge dig ytterligare ett perspektiv när de ritas automatiskt av en programvara för trading. | Enligt skaparen John Bollinger ska Bollinger-band helst användas i kombination med andra verktyg för teknisk analys. Han noterade även att de inte är någon helt tillförlitlig indikator på marknadstrender. |
ATR – Average True Range-indikatorn
Average True Range-indikatorn (ATR) används för att följa volatiliteten under en specifik tidsperiod. Indikatorn rör sig uppåt eller nedåt beroende på hur stora förändringarna är i priset på en tillgång. Ett högre ATR-värde indikerar högre volatilitet på marknaden och ett lägre ATR-värde indikerar lägre volatilitet.
Så beräknas ATR
För att beräkna ATR-indikatorn måste du först få fram ”true range”, alltså det ”sanna intervallet”. Det gör du genom att välja den av följande tre uträkningar som ger det största värdet:
- Högsta aktuella värde minus föregående stängningspris
- Lägsta aktuella värde minus föregående stängningspris
- Högsta aktuella värdet minus lägsta aktuella värde
Om du upprepar den här uträkningen för en specifik tidsperiod får du fram en serie av sanna intervall som ger ett glidande medelvärde.
Fördelar och nackdelar med ATR
| Fördelar | Nackdelar |
| ATR är ett utjämnat glidande medelvärde för volatilitet under en specifik tidsperiod | Stopp-och-vänd-mekanismen förutsätter att du byter till en kort position när en stopp triggas på en av dina långa positioner och tvärtom |
| Den kan användas på marknader som valuta, index, aktier och råvaror | Även om ATR är användbar så bör den kombineras med andra indikatorer för att bekräfta prognoser |
| ATR används ofta för att avgöra när och var en position bör öppnas eller stängas samt på vilken prisnivå det är bäst att placera en dynamisk eller garanterad stopp |
VIX – Volatilitetsindex
VIX är ett volatilitetsindex som beräknas i realtid och som skapats av Chicago Board of Options Exchange (CBOE). Det var det första referensindexet för att mäta marknadens förväntningar på volatilitet. Eftersom indexet är framåtblickande visar det bara den implicita volatiliteten för S&P 500 (SPX) för de kommande 30 dagarna.
VIX uttrycks som en procentsats av optionspriserna på SPX-indexet. Om värdet på VIX stiger är S&P 500 sannolikt på väg nedåt, och om VIX-värdet sjunker visar det att S&P 500 sannolikt handlas i sidled.
För att beräkna VIX måste du använda extremt komplex matematik, men du behöver inte förstå hela matematiken för att kunna handla indexet.
Gå lång eller kort på VIX
| Gå lång på VIX | Gå kort på VIX |
| Du öppnar en lång position på VIX om du tror att volatiliteten kommer att öka och att VIX kommer att stiga. Att gå lång på VIX är en populär position när ekonomin är instabil och det finns mycket stress och osäkerhet i marknaden. | När du tar en kort position på VIX förväntar du dig att S&P 500 kommer att öka i värde. Att gå kort på volatilitet är särskilt populärt när räntorna är låga, det finns ekonomisk tillväxt och volatiliteten är låg på de finansiella marknaderna. |
| Om det finns volatilitet var din prognos korrekt och du gör då en vinst. Om du hade tagit en lång position och det inte fanns någon volatilitet i marknaden hade din position gått med förlust. | Om USA500 verkligen stiger är det troligt att VIX rör sig nedåt och du kan i så fall ta ut en vinst. Att gå kort på volatilitet är dock riskabelt eftersom förlusten potentiellt är obegränsad om volatiliteten ökar kraftigt. |
Keltner Channel-indikatorn
Keltner Channel-indikatorn (även Keltner-kanal) söker efter områden med volatilitet i priset på en tillgång. Den använder tre oberoende linjer för att avgöra volatiliteten för en tillgång baserat på prisrörelser samt stöd- eller motståndsnivåer.
Om tillgångens pris stänger över det övre bandet, som representerar motstånd, eller under det nedre bandet, som representerar stöd, kan det vara ett tecken på att trenden antingen kommer att vända eller accelerera.
Du kan räkna ut Keltner Channel automatiskt på vår tradingplattform.
Använda Keltner Channel på MT4
Keltner Channel är en av de populäraste indikatorerna på Meta Trader 4 (MT4), som främst används av valutatraders eftersom valutamarknaden är ganska volatil.
MT4 har en funktion för att automatiskt tillämpa Keltner Channel i dina grafer när du använder plattformen. Förutom Keltner Channel erbjuder plattformen en mängd andra indikatorer och tilläggsprogram. En del av dem får du tillgång till kostnadsfritt om du laddar ner MT4 från vår webbplats.
Donchian Channel-indikatorn
Traders använder Donchian Channel-indikatorn för att hitta möjliga utbrott och rekyler. Genom att tydligt kartlägga informationen som Donchian Channel ger kan de snabbt agera på indikationer om framtida trades.
Prisgrafen nedan visar ett exempel på hur Donchian Channel-indikatorn kan se ut när den används i ett candlestick-diagram. Mittenbandet visar genomsnittet för det högsta och det lägsta värdet för den aktuella perioden, medan de övre och de nedre banden representerar det högsta respektive det lägsta värdet för föregående period.
På vår tradingplattform kan du beräkna Donchian Channel-indikatorn med ett enkelt knapptryck.
Chaikin-volatilitetsindikatorn
Chaikin-volatilitetsindikatorn visar skillnaden i glidande medelvärde för två volymviktade A/D-linjer (ackumulering/distribution).1 Volatiliteten mäts genom att jämföra skillnaden i avstånd mellan ett värdepappers högsta och lägsta pris. Om volatilitetsindikatorn ökar under en kort period kan det vara ett tecken på att priset snart når en botten. Om volatiliteten minskar under en längre tid indikerar det att en pristopp kan vara på väg. Chaikin-indikatorn ska användas tillsammans med ett system med glidande medelvärden eller en price envelope-indikator.
Så beräknas Chaikins volatilitet
Högsta lägsta genomsnitt = EMA av (högsta - lägsta)
Volatilitet = (högsta lägsta genomsnitt - högsta lägsta genomsnitt n perioder sedan) / högsta lägsta genomsnitt n perioder sedan] x 100
Twiggs volatilitetsindikator
Twiggs volatilitetsindikator signalerar en ökad marknadsrisk. Indikatorn används för att följa marknadsindex som Dow och USA500, men kan också vara praktisk för att följa utvecklingen för enskilda aktier.2
Twiggs volatilitet används främst för att indikera stigande och fallande marknadsrisk, där:
- Stigande bottnar visar på en ökad marknadsrisk
- Sjunkande toppar visar på en minskad marknadsrisk
RVI – Relativt volatilitetsindex
Relativt volatilitetsindex (RVI) utvecklades av Donald Dorsey och är en indikator som beräknar riktningen på volatiliteten i en tillgångs pris. RVI-värdet ligger på mellan noll och 100, och till skillnad från andra indikatorer som mäter prisrörelser är RVI ett otroligt bra mått på marknadsstyrka.3
Köp- och säljsignaler med RV
Här nedan har vi sammanfattat reglerna för köp- och säljsignaler som Dorsey tog fram för RVI:
- Köp om RVI är större än 50
- Sälj om RVI är mindre än 50
- Om du missar den första RVI-köpsignalen, så köp när RVI är större än 60
- Om du missar den första RVI-säljsignalen, så sälj när RVI är mindre än 40
- Stäng en lång position när RVI sjunker under 40
- Stäng en kort position när RVI stiger över 60
RVI är inte tänkt att användas som enda tradingindikator, utan i kombination med andra verktyg och metoder inom trading.
Topp 8 indikatorer för volatilitet – sammanfattning
- Volatilitetsindikatorer är tekniska verktyg som hjälper traders och analytiker att mäta och förstå perioder av hög och låg volatilitet i en specifik aktie eller i marknaden som helhet
- Många traders och analytiker använder standardavvikelse som främsta mått på volatilitet
- Volatilitet delas ofta upp i två kategorier eller risker – låg och hög risk
- Du kan handla på volatilitet hos oss via Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner
Fotnoter
1 Barchart.com, 2022
2 Fidelity, 2022
3 Incredible Chart, 2022
Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.
Upptäck möjligheter på marknaderna
Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.
