Vad är ett Commodity Channel Index-mönster?

Vad är Commodity Channel Index-indikatorn?

Indikatorn Commodity Channel Index (CCI), eller råvarukanalindex, jämför en tillgångs aktuella pris med den genomsnittliga prisnivån som har etablerats under en viss period. Den mäter momentum i det aktuella prisets toppar och bottnar i förhållande till det statistiska medelvärdet för att identifiera när nya trender uppstår i marknaden.

När CCI är högre än det historiska genomsnittet visar det att tillgångens pris ligger över medelnivån. Om CCI däremot är lägre kommer priset att ligga under genomsnittet som observerats under en viss period.

Notera att CCI, trots namnet, kan användas som en indikator för vilken marknad som helst, inte bara råvarumarknaden. Hos oss kan du använda den för att få exponering mot aktier, valuta, kryptovalutor och andra marknader.

CCI utvecklades av den välkända tekniska analytikern Donald Lambert och presenterades för första gången 1980 i tidskriften Commodities, numera Futures. Till en början var indikatorn tänkt att identifiera långvariga cykler på råvarumarknaden, men numera används den även av traders som handlar diverse värdepapper på kort sikt.

Vilket mönster identifierar Commodity Channel Index?

CCI identifierar ett mönster som indikerar en möjlighet för traders att ta en position. I prisdiagram används den för att identifiera divergens – överköpta eller översålda nivåer – i en tillgång, en återgång till medelvärdet samt trendindikatorer som visar ett specifikt mönster.

Tekniska analytiker använder CCI för att upptäcka olika harmoniska mönster i prisfluktuationer som gör det möjligt att bekräfta köp- och säljtillfällen.

CCI gör det dessutom möjligt att följa momentumförändringar i olika riktningar och volymindikatorer under en viss period för att fastställa om ett mönster håller på att utvecklas.

Vilken information ger Commodity Channel Index traders?

Commodity Channel Index hjälper traders att avgöra när en cyklisk trend håller på att utvecklas genom att visa när prisnivån för en tillgång vänder uppåt eller nedåt. För att åstadkomma detta jämför indikatorn det aktuella priset med det historiska genomsnittet under en viss tidsperiod.

Normalt brukar indikatorn fluktuera runt noll och röra sig mot antingen ett positivt eller negativt värde. Eftersom 70–80 % av CCI-värdena ligger mellan +100 och -100 faller endast omkring 20–30 % av värdena utanför intervallet som signalerar en möjlighet att köpa eller sälja en marknad.

Ett CCI-värde över +100 signalerar en uppåtgående trend för det finansiella instrumentet och en möjlighet för traders att köpa vid en viss tidpunkt. Omvänt så betyder ett CCI-värde under -100 att tillgångens prisnivå är på väg att vända nedåt, vilket kommer utlösa en säljsignal.

Hur beräknas CCI-indikatorn?

CCI-indikatorn räknas ut med hjälp av det typiska priset och dess enkla glidande medelvärde, dividerat med det genomsnittliga priset under en viss tidsperiod. Uträkningen visar skillnaden mellan det genomsnittliga priset och den genomsnittliga prisnivån för ett visst värdepapper inom en specifik tidsram.

Lambert etablerade en konstant på 0,015 i skalningssyfte för att säkerställa att cirka 70–80 % av CCI-värdena skulle ligga mellan -100 och +100. För att få fram ett läsbart resultat multiplicerar du konstanten med den genomsnittliga avvikelsen.

Så används Commodity Channel Index inom trading

Commodity Channel Index används för att upptäcka nya trender som håller på att etableras i en marknad. Beroende på vilken period du tittar på kan du avgöra nivån på volatiliteten i en marknad vid en viss tidpunkt.

Exempelvis så är en kortare CCI mer volatil, med en lägre andel värden mellan +100 och -100. Omvänt har en längre CCI en högre andel värden mellan +100 och -100.

Hur används Commodity Channel Index inom daytrading?

CCI är en användbar indikator för daytrading eftersom den hjälper dig att avgöra hur volatil en marknad är innan du öppnar en intradagsposition. Du kan följa förändringarna i marknadens genomsnittspris på kortare tidsramar för att identifiera framväxande trender, utnyttja pullbacks i prisnivån samt hitta in- och utgångspunkter under samma dag.

Daytraders analyserar diagram med hjälp av olika candlestick-formationer och letar efter möjligheter att köpa och sälja finansiella instrument inom en och samma dag. De stänger alla sina positioner i slutet av varje handelsdag.

Eftersom mönster i dagsdiagram är användbara om du handlar på kort sikt öppnar du en lång position (köper) om CCI-värdena rör sig under -100 och sedan stiger tillbaka över -100. Du gör en vinst om marknaden fortsätter uppåt, eller en förlust om den fortsätter nedåt.

Tänk på att dagsdiagram är väldigt volatila. Det är därför viktigt att du stänger dina positioner när CCI-värdet har rört sig över +100, innan det vänder nedåt igen. Du måste agera snabbt eftersom bara 20–30 % av värdena faller utanför -100 och +100.

Det finns olika daytrading-strategier som du kan använda för att ta en position, till exempel scalping, moneyflows, mean reversion och trendtrading.

Läs mer om för- och nackdelarna med daytrading

Hur används Commodity Channel Index inom valutahandel?

Inom valutahandel kan Commodity Channel Index-indikatorn användas för att identifiera om ett valutapar är överköpt eller översålt under en viss tidsperiod. Du kan också använda CCI som en indikator på styrka eller svaghet i trenden på den marknad som du handlar.

Du använder CCI för att följa utvecklingen för en viss valuta i förhållande till en annan valuta under en specifik tidsperiod för att på så vis se om det finns ett mönster av momentum i en viss cykel. När du har identifierat nivån som signalerar marknadens framtida riktning, öppnar du en lämplig position.

Läs mer om valutahandel

Hur används Commodity Channel Index inom råvaruhandel?

Om du vill ta en position på en råvara kan du använda CCI-indikatorn för att definiera kortsiktiga eller långsiktiga trender.

Eftersom råvaror kan påverkas av säsongscykler och vädermönster – som i viss utsträckning kan förutses – tittar du på vilken nivå det aktuella priset avviker från genomsnittspriset för att avgöra i vilken riktning marknaden kommer att utvecklas.

Du kan analysera överköpta och översålda nivåer för olika råvaror och ta en position på spotpriset, eller handla med terminer eller optioner.

Läs mer om råvaruhandel

Hos oss kan du handla med Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner. Med Turbo24 köper du långa eller korta turbowarranter för att få exponering och anger en knock-out-nivå utifrån din riskprofil. Vår Turbo24-handel är courtagefri.¹

När du handlar med CFD:er köper eller säljer du kontrakt där du utbyter skillnaden mellan priset när du öppnar en position och när du stänger den. CFD:er är derivatprodukter som handlas med hävstång. Det betyder att du bara behöver lägga ut en bråkdel av positionens totala värde för att få exponering.

Tänk på att både vinster och förluster beräknas utifrån positionens fulla storlek, inte bara din initiala insats. Du måste vidta åtgärder för att hantera dina risker effektivt.

Vi erbjuder också barrier- och vanilla-optioner. När du handlar med barriers köper du en köpoption om du tror att värdet på en tillgång kommer att stiga, eller en säljoption om du tror att värdet kommer att falla. För att kontrollera din riskexponering anger du en knock-out-nivå på vilken din position stängs automatiskt om priset rör sig till din nackdel.

Med vanilla-optioner ingår du ett kontrakt som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en bestämd mängd av ett finansiellt instrument till ett visst pris på ett visst datum.

För att öppna en position hos oss följer du dessa steg:

1. Logga in på ditt tradingkonto
2. Sök efter tillgången som du vill handla i sökfältet
3. Ange storleken på din position
4. Vidta åtgärder för att hantera dina risker
5. Lägg din order och bevaka din position

Du kan öva på att använda CCI-indikatorn och lägga ordrar med vårt riskfria demokonto. Demokontot simulerar marknadsmiljön i realtid och ger dig tillgång till samma funktioner som på vår plattform, inklusive alla våra tekniska indikatorer. När du känner dig bekväm med att använda indikatorn kan du öppna ett tradingkonto och börja handla med riktigt kapital.

Commodity Channel Index (CCI) kontra relativt styrkeindex (RSI)

CCI är en indikator som används för att identifiera situationer då marknaden är överköpt eller översåld, men det finns ett annat verktyg som du kan använda för att mäta momentum i riktningen som marknaden rör sig.

Relativt styrkeindex (RSI) är en teknisk indikator som mäter hastigheten och fluktuationerna i prisrörelserna för en tillgång. RSI-värdena ligger på mellan 0 och 100, där en trend (lågt RSI) som rör sig över 70 signalerar ett säljtillfälle, medan en trend som rör sig under 30 (högt RSI) indikerar ett köptillfälle.

Både CCI och RSI är momentum-oscillatorer och du kan därför använda antingen den ena eller den andra indikatorn. De hjälper dig att identifiera mönster för framväxande trender eller prisdivergenser som kan skapa möjligheter att handla.

Commodity Channel Index – sammanfattning

• Commodity Channel Index (CCI), eller råvarukanalindex, mäter en tillgångs pris i förhållande till den genomsnittliga prisnivån som har etablerats under en viss tidsperiod
• CCI kan hjälpa traders att identifiera överköpta eller översålda nivåer i en marknad och signalera köp- och säljtillfällen
• Traders kan använda CCI för att indikera framväxande trender för diverse värdepapper samt olika tidsramar
• Hos oss använder du Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner för att handla på olika marknader med CCI-indikatorn
• Skillnaden mellan CCI och RSI är att den första indikatorn visar när det aktuella priset avviker från det glidande medelvärdets prisnivå, medan den senare mäter hastigheten med vilken priset förändras för att identifiera överköpt och översålt läge

Fotnoter

¹ Alla ordrar med Turbo24 som har ett nominellt värde på 300 EUR eller mer är courtagefria. Övriga avgifter tillkommer.