Guía para operar con medias móviles

Los indicadores técnicos pueden marcar una gran diferencia al hacer trading. Entre las estrategias más populares utilizadas para indicar las tendencias emergentes y comunes está el cálculo de la media móvil (MM). En pocas palabras, la MM es la fórmula matemática utilizada para encontrar medias, usando datos para encontrar tendencias.

¿Qué es una media móvil?

La MM es un indicador técnico que utilizan los inversores para detectar las tendencias emergentes y comunes de los mercados. Es una fórmula matemática que se utiliza para encontrar medias utilizando datos para encontrar tendencias y suavizar la acción de los precios filtrando el «ruido» de las fluctuaciones aleatorias.

En el análisis del mercado de valores, lo más común es utilizar una media móvil de 50 o 200 días para ver las tendencias del mercado de valores e indicar hacia dónde se dirigen los valores. La MM se utiliza en el trading como una simple herramienta de análisis técnico que ayuda a determinar los datos de los precios mediante la personalización del precio medio. Hay muchas ventajas en el uso de una media móvil en el trading que se puede adaptar a cualquier marco temporal. Dependiendo de la información que quiera averiguar, hay diferentes tipos de medias móviles para usar.

Una media móvil puede utilizarse para proporcionar apoyo en una tendencia alcista, la media puede actuar como un terreno base o «soporte». En una tendencia descendente, una media móvil puede actuar como resistencia, o «techo».

Cómo se calcula la media móvil

La MM es la media calculada de cualquier subconjunto de números, utilizando una técnica para obtener una idea general de las tendencias de un conjunto de datos. Una vez que entienda la fórmula de la MM, puede empezar a calcular cualquier subconjunto para obtener la suya. Se puede calcular para cualquier período de tiempo, lo que la hace extremadamente útil para pronosticar tendencias tanto a largo como a corto plazo.

Para calcular la MM, simplemente se suma el conjunto de números y se divide por el número total de valores del conjunto. Por ejemplo, si se quisiera calcular la media móvil de un período de cinco años, se sumarían los números de ese período y luego se dividirían por cinco.

La media móvil es muy similar a encontrar el valor «medio» de un conjunto de números, con la diferencia de que la media se calcula varias veces para varios subconjuntos de datos.

¿Cómo utilizan los inversores las medias móviles?

El uso de las MM puede ser fundamental para las estrategias de análisis técnico y una combinación de técnicas puede servir para obtener pronósticos a largo y corto plazo. Las MM se pueden calcular manualmente y utilizarse en cualquier análisis gráfico simplemente siguiendo la fórmula.

Como se ha señalado anteriormente, las MM se pueden utilizar para determinar los niveles de soporte y resistencia. Los gráficos de IG presentan las MM, así como otras herramientas técnicas como las bandas de Bollinger y el índice de fuerza relativa (RSI), para ayudar a los inversores con el análisis técnico. Se pueden utilizar haciendo clic en la pestaña «indicadores» en la parte superior del gráfico.

También es importante señalar que hay dos tipos principales de MM: las medias móviles exponenciales (EMA) y las medias móviles simples (SMA).

Media móvil exponencial (EMA)

La EMA se calcula dando mayor peso a los puntos de datos más recientes. A veces se denomina como media móvil «ponderada» exponencialmente. Esto se debe a que las EMA reaccionan significativamente a los cambios de precios más recientes.

Las medias móviles exponenciales más populares son las EMA de 12 y 26 días para las medias a corto plazo, mientras que las EMA de 50 y 200 días se utilizan como indicadores de tendencias a largo plazo. Cuando se utilizan con otros indicadores, las EMA pueden ayudar a los inversores a confirmar movimientos significativos del mercado y valorar su legitimidad.

Media móvil simple (SMA)

La fórmula de la SMA se calcula tomando el precio medio de cierre de un valor en cualquier período deseado. Para calcular una fórmula de media móvil, el precio total de cierre se divide por el número de períodos.

Por ejemplo, si los últimos cinco precios de cierre son:

28,93 + 28,48 + 28,44 + 28,91 + 28,48 = 143,24

La SMA de cinco días es: 143,24/5= 28,65.

La SMA frente a la EMA

Tanto la SMA como la EMA son fórmulas de uso común. Las dos son muy similares, pero tienen un punto de diferencia significativo; la sensibilidad que cada una muestra a los cambios en los datos. La EMA da mayor importancia a los precios recientes, mientras que la SMA da importancia a todos los valores.

Ambas se utilizan en el análisis técnico y pueden interpretarse de la misma manera para igualar las variaciones de precios.

Mientras que algunos podrían argumentar que es más común ver cómo los analistas técnicos utilizan la SMA, otros podrían decir que la utilización de las EMA puede ser más significativa para el análisis debido a su naturaleza y a la importancia que dan a los datos recientes. Las EMA tienden a ser más oportunas y por lo tanto algunos analistas tienden a preferirlas, y también tienden a responder a los cambios de precios más rápidamente que las SMA.

Cómo hacer trading usando medias móviles

El uso de las MM en el trading puede ayudar a identificar las tendencias y ha adquirido mayor relevancia en el diseño de estrategias de trading. Si la acción del precio está por encima de una media móvil puede ser indicativa de posiciones largas, mientras que si la acción del precio está por debajo de la media móvil, puede ser una indicación de que se deben tomar posiciones cortas.

Los inversores también pueden utilizar el método de cruce de medias móviles como disparador de nuevas posiciones. Este método es uno de los que se utilizan comúnmente en las estrategias de trading.

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Trading intradía utilizando medias móviles

El uso de las MM para el trading intradía puede ser extremadamente beneficioso. Puede ser una forma clara y sencilla de entender cuándo una acción está en tendencia y de analizar el mercado. Los inversores intradía se beneficiarían del uso de las MM porque necesitan tomar decisiones rápidas sin tener que hacer cálculos complicados, ya que a menudo se les exige que tomen decisiones en plazos breves, lo que hace que las fórmulas de la MM sean un recurso común para los inversores intradía.

Las MM pueden proporcionar una forma simple pero efectiva de saber en qué lado del mercado debería estar operando ese día. Si está operando por debajo del punto de la media móvil, puede ser un claro indicador para tomar la posición corta. Si bien el uso de las MM puede ser útil, es importante señalar que en los mercados financieros nada es seguro cuando se utilizan indicadores técnicos y las cosas pueden cambiar rápidamente. Aunque las MM pueden ser útiles y proporcionar un gran análisis, no son una fórmula mágica que pueda predecir qué camino tomar.

Si cree que las MM son una herramienta útil, utilizadas junto con otros indicadores, pueden proporcionar información útil para ayudar en las decisiones de trading del día a día.

Estrategias de trading de media móvil

El uso de múltiples medias móviles normalmente permitirá una estrategia de trading más fuerte. Los tres ejemplos que se presentan a continuación son ejemplos de estrategias de trading de media móvil que utilizan múltiples medias.

Trading de tendencias con múltiples medias

Un mercado con una tendencia claramente marcada mostrará típicamente un elemento de orden en relación con las medias móviles. En el gráfico siguiente se destaca que para un mercado con tendencia al alza, debemos observar la negociación de precios por debajo de la SMA a corto plazo, con las medias a medio y posteriormente a largo plazo por encima. Esto se invertiría para una tendencia descendente.

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Cuando un mercado muestra esta forma de característica ordenada, permite una estrategia de trading que siga la tendencia del mercado. Comprar (tendencia alcista) o vender (tendencia bajista) en la media móvil más cercana permitiría entonces a los inversores encontrar puntos de entrada dentro de este mercado altamente tendencial.

El gráfico del par EUR/GBP siguiente destaca esta técnica, con el precio volviendo a la tendencia bajista desde la SMA inferior (20) en varias ocasiones. La presión a través de la media móvil más alta (200) proporcionó la señal de que esta tendencia había terminado.

Cruce dorado/cruce de la muerte

El método de cruce de medias móviles es una de las estrategias de trading más utilizadas, en la que una SMA a corto plazo se abre paso a través de una SMA a más largo plazo para constituir una señal de compra o venta. El cruce de la muerte y el cruce dorado proporcionan una de esas estrategias, con las medias móviles de 50 y 200 días en juego. La forma bajista viene cuando la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días, proporcionando una señal de venta. Por el contrario, una señal alcista viene cuando la SMA de 50 días se despunta por encima de la SMA de 200 días.

Reversión de la media usando las bandas de Bollinger

Esta estrategia utiliza la herramienta de las bandas de Bollinger con la SMA de 20 días colocada en el medio de las bandas. Esta técnica se puede utilizar sin las bandas de Bollinger, pero el uso de las bandas proporciona algunos beneficios adicionales. La idea subyacente de este método es que incluso cuando vemos un mercado con una tendencia claramente marcada, el precio volverá a menudo a la media antes de retroceder en la dirección de la tendencia. Como tal, la banda media de Bollinger (la SMA de 20 días) se utilizará a menudo como soporte o resistencia, proporcionando una útil herramienta de compra y venta.

En el gráfico que figura a continuación se destaca la estrategia en acción, con el precio cayendo por debajo de la SMA de 20 días en la parte superior izquierda, lo que indica el cambio del sentimiento alcista al bajista. De ahí en adelante, la reversión a la SMA de 20 días proporcionó una gran cantidad de oportunidades de venta rentables.

En esta ocasión, la banda superior de Bollinger habría sido útil como herramienta para colocar el stop loss arriba. Alternativamente, utilizar el anterior máximo del swing también habría proporcionado una estrategia de trading rentable. Las líneas horizontales punteadas señalan dónde se encuentran esos máximos del swing.