Tout savoir sur le trading automatique

Qu'est-ce que le trading automatique et comment fonctionne-t-il ?

Le trading automatique est une méthode de trading qui utilise un algorithme basé sur un ensemble de paramètres pré-définis pour ouvrir et clôturer des positions à votre place. Les systèmes de trading automatique suppriment ainsi l’aspect émotionnel lié au trading mais nécessitent également une surveillance constante et un backtesting pour s’assurer de leur efficacité et de leur bon fonctionnement.

Le système de trading ouvre et clôture des ordres automatiquement lorsque les paramètres définis sont respectés. Supposons par exemple que vous utilisiez un algorithme programmé pour acheter une certaine action à 100 € et la vendre à 110 €. Le système suivrait ces instructions uniquement jusqu’à ce que l’action atteigne exactement 110 €. Vous pouvez également ajouter des stops et des limites à vos ordres pour que le système clôture votre position pour vous si l’action tombait à 90 €, vous permettant ainsi d’éviter une perte trop importante.

Avec IG, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs plateformes de trading dont MetaTrader 4 (MT4), ProRealTime et L2 Dealer. Ces plateformes comprennent respectivement des « Expert Advisors » et des « stratégies de trading automatique » vous permettant d’automatiser complètement les plateformes avec des alertes de prix et des niveaux d’entrée et de sortie pour les ordres. Vous pouvez également investir avec IG en utilisant votre propre solution front-end avec nos API. Un guide d'installation est à votre disposition ici.

Avantages et inconvénients du trading automatique

L’utilisation du trading automatique comporte plusieurs avantages et inconvénients. Nous les présentons ci-dessous et vous indiquons des points clés à prendre en compte avant de déployer un algorithme pour votre trading.

Avantages des systèmes de trading automatique

• Supprime l’aspect émotionnel : en fonctionnant grâce à une série de paramètres établis au préalable, un système de trading automatique exécutera vos ordres selon ces instructions.
• Stratégies de backtesting : faire un backtesting de votre algorithme à l’aide de graphiques historiques peut vous fournir des informations sur le risque et le rendement potentiels avant d’immobilier votre capital. Cependant, il faut garder à l’esprit que les données statiques ne sont pas toujours représentatives de ce qui se produira dans une situation de trading réelle.
• Exécution rapide : une stratégie de trading automatique exécute également vos ordres plus rapidement qu’un système de trading manuel. En passant par des algorithmes, les systèmes de trading automatique peuvent ouvrir et clôturer des ordres dès que les paramètres définis sont atteints, vous permettant ainsi de diminuer vos pertes et de générer des profits.

Inconvénients des sytèmes de trading automatique

• Nécessite une surveillance constante : le fait qu’un système est automatique ne signifie pas que vous pouvez le laisser passer des ordres et générer des profits pour vous toute la journée. Un système de trading automatique requiert une surveillance constante pour s’assurer du bon fonctionnement des algorithmes sous-jacents.
• Les systèmes automatiques peuvent avoir du mal à passer de la théorie à la pratique : les créateurs de systèmes de trading automatique et d’algorithmes présument, parfois de manière erronée, que le programme devrait avoir un taux de réussite de 100 %. Ceci est rarement, voire jamais, le cas.
• Les logiciels commerciaux ne sont pas toujours fiables : les systèmes de trading automatique affirment souvent être capables de réussir l’impossible. Ne vous y trompez pas. Assurez-vous de tester méticuleusement tout nouveau système car beaucoup de solutions tierces ne tiennent pas leur promesse.

Voici un exemple de ce qui se produit lorsqu'un algorithme ne fonctionne pas : en août 2011, Knight Capital aurait perdu 440 millions de dollars en une demi-heure en raison d’un algorithme défaillant. La société a imputé cette perte au nouveau logiciel qui a acheté et vendu rapidement des millions d’actions de plus d’une centaine de sociétés juste après l’ouverture des marchés.

Ces ordres ont fait augmenter la valeur des sociétés en question, ce qui a fait subir une perte à Knight Capital lorsqu’ils ont voulu revendre ces actions, alors surévaluées sur le marché.

Trading automatique vs. trading manuel

De nombreux investisseurs pensent que le jugement humain est une clé de la réussite. Les systèmes de trading automatique et les algorithmes ont leurs avantages, mais le facteur humain du trading manuel permet une réactivité et une flexibilité accrues lorsque les marchés évoluent en votre faveur ou contre vous.

Les algorithmes ne peuvent pas réagir aux événements ou aux actualités comme le feraient les humains, et ces événements peuvent avoir un impact majeur sur les marchés financiers. Les investisseurs utilisent les actualités et les événements qui se déroulent dans le monde comme base pour leur trading. Ils peuvent acheter ou vendre selon la volatilité dans une région instable géopolitiquement, ou peuvent couvrir leur portefeuille en investissant sur un actif similaire lorsque les signes d’une variation de prix désavantageuse apparaissent.

Les systèmes de trading automatique ne feront pas cela. Ils réagiront uniquement dans la mesure où ils sont programmés pour réagir : ils vendront et achèteront lorsqu’on leur dira. Les systèmes de trading automatique peuvent également amplifier les effets d'un krach boursier car beaucoup d’algorithmes vendent des positions automatiquement suite à des tendances baissières.

Cela s’est produit le 6 mai 2010, lorsqu’un krach boursier a fait perdre presque 1 milliard de dollars aux marchés américains en seulement 36 minutes. Malgré cette perte astronomique, les marchés ont tout de même clôturé avec seulement quelques points de pourcentage en moins par rapport à l’ouverture.

Stratégies de trading automatique

Bien que le trading automatique soit le terme générique utilisé pour parler du trading basé sur des algorithmes, de nombreuses stratégies sont fréquemment utilisées par des systèmes de trading automatique.

La stratégie de trading haute fréquence

Une stratégie de trading haute fréquence permet aux investisseurs et aux sociétés de gérer une grande quantité d’ordres en très peu de temps. Dans ce cas, le système de trading automatique ouvrira et clôturera des ordres rapidement selon les paramètres définis.

Stratégies de parties tierces

De nombreux systèmes de trading automatique tiers sont disponibles sur MT4 et L2 Dealer. L’utilisation d'un logiciel commercial vous permet de débuter rapidement avec un système de trading automatique. Cependant, les systèmes de trading automatique devraient toujours être testés de manière approfondie. Comme mentionné précédemment, de nombreux logiciels tiers ne tiennent pas leur promesse.

Stratégie de suivi de tendance

La stratégie de suivi de tendance utilise des algorithmes de trading automatique pour identifier les tendances et ouvrir et clôturer des ordres selon ces variations. Elle peut s’effectuer par minute, par heure, par jour ou par semaine.