Quali sono gli 8 migliori indicatori di volatilità che ogni trader dovrebbe conoscere?
Il trading di volatilità è un buon modo per trarre profitto dai rapidi movimenti di mercato. Scopri gli 8 migliori* indicatori di volatilità di mercato per prendere decisioni non appena il mercato cambia direzione.
Cosa sono gli indicatori di volatilità
Gli indicatori di volatilità sono strumenti tecnici che servono ai trader e agli analisti per misurare e capire i periodi di maggiore e minore volatilità di un determinato titolo o mercato. Quando scelgono un titolo, i trader osservano la sua volatilità storica o volatilità implicita per determinare i rischi associati.
È importante capire la differenza tra i diversi indicatori di volatilità e come usarli, in modo da poter prendere decisioni di trading informate.
Come riconoscere la volatilità sul mercato
Per riconoscere la volatilità sul mercato, devi avere una conoscenza di base delle forze che regolano ogni mercato. Molti trader e analisti usano la deviazione standard come principale unità di misura della volatilità. Questo parametro riflette l'importo medio di variazione del prezzo di un titolo rispetto alla media in un determinato arco temporale.
Puoi calcolare la deviazione standard sulla nostra piattaforma, oppure usando questa formula:
La volatilità rientra spesso in due categorie:
- Bassa volatilità: il valore del titolo non fluttua drasticamente e tende ad essere più stabile.
- Alta volatilità: il valore del titolo può cambiare drasticamente in un breve lasso temporale in qualsiasi direzione.
Diverse condizioni di mercato richiedono diverse strategie. Se nei periodi di bassa volatilità potrebbe risultare opportuno scegliere uno stile di trading più rilassato, nei periodi di alta volatilità conviene optare per strategie di breakout e scalping.
La volatilità può interessare qualsiasi mercato e segue gli eventi macroeconomici, la psicologia umana e altri fattori specifici a un settore. Capire le condizioni di mercato può servirti a prendere decisioni di trading e gli indicatori elencati a continuazione possono risultare utili a riconoscere la volatilità sul mercato.
Come usare gli indicatori di volatilità nel trading
- Scopri di più sui migliori indicatori di volatilità
- Scegli quale strumento utilizzare per fare trading tra Turbo24, CFD, barrier e vanilla options
- Seleziona l'asset su cui vuoi fare trading
- Apri un conto o effettua il login
- Prendi le misure necessarie per gestire il rischio
- Apri una posizione
Gli 8 migliori indicatori di volatilità da conoscere
- Bande di Bollinger
- Average true tange (ATR)
- Volatility index (VIX)
- Canale di Keltner
- Canale di Donchian
- Indicatore di Chaikin
- Indicatore di Twiggs
- Relative volatility index (RVI)
* N.B. Gli indicatori elencati non sono necessariamente i migliori in ogni contesto e il loro impiego non garantisce che le tue operazioni vadano a buon fine. Gli indicatori scelti sono alcuni tra i più utili e popolari usati dai trader per misurare la volatilità.
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger sono un noto tipo di indicatore tecnico di prezzo. Si tratta di una banda superiore e una banda inferiore posizionate intorno alla media mobile semplice (MMS). Ogni banda può essere utilizzata per individuare le zone di supporto e resistenza in quanto segnalano due deviazioni standard rispetto alla MMS del mercato.
La nostra piattaforma di trading calcola automaticamente le bande di Bollinger per te, ma per i trader è sempre utile sapere il significato delle varie bande e quali informazioni possono rivelare.
I pro e i contro delle bande di Bollinger
| Pro | Contro |
| Forti tendenze producono volatilità, resa visibile dall'ampliamento o dalla contrazione delle bande di Bollinger. Questo le rende un valido indicatore di tendenze | Le bande di Bollinger sono un indicatore di trailing, il che significa che non prevedono pattern di prezzi, ma che tracciano le tendenze di mercato attuali Di conseguenza, potresti non ricevere segnali di cambiamento prima che i movimenti prezzi si siano già verificati |
| Le bande di Bollinger sono davvero facili da usare e forniscono un'altra prospettiva della situazione se calcolate automaticamente da un software di trading | Secondo il loro creatore, John Bollinger, le bande di Bollinger dovrebbero essere utilizzate congiuntamente ad altri strumenti di analisi tecnica, poiché non sono indicatori di tendenze di mercato infallibili e sicuri |
Average true range (ATR)
L'average true range (ATR) è un indicatore utilizzato per tracciare la volatilità in un determinato arco temporale. Si muove in direzione ascendente o discendente seguendo la forza dei cambiamenti di prezzo di un asset: valori elevati di ATR indicano una maggiore volatilità di mercato, mentre valori minimi di ATR suggeriscono una minore volatilità di mercato.
Come calcolare l'average true range
Per calcolare l'average true range, devi prima stabilire il true range, che corrisponde al valore più grande ottenuto da questi tre calcoli:
- la differenza tra massimo corrente e livello di chiusura precedente
- la differenza tra minimo attuale e livello di chiusura precedente
- la differenza tra massimo attuale e minimo attuale
Basta ripetere questo procedimento per un determinato intervallo temporale per ottenere la media mobile di una serie di true range.
I pro e i contro dell'ATR
| Pro | Contro |
| L'ATR è una media mobile semplice della volatilità calcolata su un intervallo di tempo specifico | Il meccanismo di inversione di tendenza prevede l'apertura di una posizione short quando un ordine stop chiude una posizione long e viceversa |
| Può essere usata su diversi mercati: Forex, indici, azioni e materie prime | L'ATR è utile se usata insieme ad altre indicatori per confermare le previsioni |
| L'ATR è spesso usata per fare stime sulle tempistiche e sui punti in cui aprire o chiudere una posizione, così come per valutare a quale livello di prezzo è conveniente impostare trailing stop o stop garantiti |
Volatility Index (VIX)
Il VIX è un indice sulla volatilità in tempo reale, creato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE). Si tratta del primo indice in grado di misurare le aspettative sulla volatilità del mercato. Tuttavia, non è possibile fare analisi retroattive con il VIX, in quanto mostra soltanto la volatilità implicita del S&P 500 nei 30 giorni successivi.
Il VIX si calcola in percentuale a partire dal prezzo delle opzioni sull'indice S&P 500. È molto probabile che il S&P 500 registrerà un calo se il valore del VIX aumenta, mentre una diminuzione del valore del VIX indica che l'indice probabilmente rimarrà stabile.
Il calcolo del VIX comprende calcoli matematici estremamente complessi, anche se non è necessario conoscerli con esattezza per poter fare trading sull'indice.
Andare short o long sul VIX
| Andare long sul VIX | Andare short sul VIX |
| Aprirai una posizione long sul VIX se credi che la volatilità aumenterà e si verificherà un rialzo del VIX. Andare long sul VIX è tipico durante i periodi di instabilità finanziaria, quando c'è molto stress e incertezza sul mercato | Quando apri una posizione short sul VIX, significa che ti aspetti un eventuale aumento del S&P 500. La strategia short applicata alla volatilità è particolarmente diffusa quando i tassi di interesse sono bassi, la crescita economica è costante e vi è bassa volatilità tra i mercati finanziari. |
| In presenza di volatilità, la tua previsione risulterebbe corretta e potresti trarre un profitto. Tuttavia, qualora avessi aperto una posizione long senza la presenza di volatilità sul mercato, la tua posizione avrebbe subito una perdita. | Se l'indice S&P 500 aumenta, il VIX diminuisce, quindi otterresti un profitto. Tuttavia, lo short selling sulla volatilità è di per sé rischioso, poiché potrebbe farti registrare perdite illimitate qualora la volatilità aumentasse rapidamente. |
Canale di Keltner
Il canale di Keltner è un indicatore utile per la ricerca di zone di volatilità di prezzo in un asset. È composto da tre linee separate che servono a valutare la volatilità di un asset basandosi sui movimenti di prezzo e sui livelli di supporto o resistenza.
Se il prezzo dell'asset chiude al di sopra della linea superiore, che rappresenta il livello di resistenza, o sotto la linea inferiore, che rappresenta il supporto, potrebbe significare che la tendenza cambierà o acquisterà velocità.
Puoi calcolare automaticamente il canale di Keltner sulla nostra piattaforma di trading.
Come usare il canale di Keltner su MT4
Il canale di Keltner è uno degli indicatori più popolari su MetaTrader 4 (MT4), utilizzato principalmente dai trader sul Forex, in quanto è un mercato piuttosto volatile.
Ti offre la possibilità di applicare automaticamente i canali di Keltner ai tuoi grafici quando usi la piattaforma. Oltre ai canali di Keltner, la piattaforma mette a disposizione tanti altri indicatori e add-on, alcuni dei quali otterrai gratuitamente se scarichi MT4 dal nostro sito web.
Canale di Donchian
Il canale di Donchian è un indicatore usato dai trader per individuare ogni possibile breakout o ritracciamento. Permette inoltre di tracciare chiaramente le informazioni fornite dal canale e agire velocemente sulla base di qualsiasi indicazione di trading futura.
Nel grafico dei prezzi riportato sotto puoi vedere un esempio del canale di Donchian sovrapposto ad un grafico a candele. La linea centrale rappresenta la media del massimo attuale e del minimo attuale per quella sessione di trading, mentre la linea superiore e inferiore raffigurano rispettivamente il massimo dei massimi e il minimo dei minimi del periodo precedente.
Puoi calcolare il canale di Donchian in un solo clic sulla nostra piattaforma di trading.
Indicatore di Chaikin
L'indicatore di Chaikin mostra la differenza tra due linee medie mobili ponderate, quella per il volume dell'accumulo e quella della distribuzione.1 La volatilità viene misurata come un'espansione dell'intervallo tra il prezzo più alto di un titolo e quello più basso comparando la differenza tra questi due prezzi.
Un aumento dell'indicatore di volatilità in un breve periodo di tempo può suggerire che si sta per toccare il fondo, mentre un picco imminente potrebbe indicare una diminuzione della volatilità a lungo termine. L'indicatore di Chaikin dovrebbe essere usato insieme ad altri sistemi di media mobile o di envelope di prezzo.
Come calcolare la volatilità con l'indicatore Chaikin
Media minima = MME di (massimo – minimo)
Volatilità = [(media minima – media massima n intervalli fa) / media minima n intervalli fa] x 100
Indicatore di Twiggs
L'indicatore di Twiggs è usato per segnalare l'aumento di rischio sul mercato. È usato per tracciare gli indici come Dow e S&P 500, ma potrebbe essere utile anche per monitorare l'andamento di singoli titoli.2
Questo indicatore è usato soprattutto per segnalare l'aumento e la riduzione dei rischi di mercato quando:
- un aumento delle depressioni mostra un'accentuazione dei rischi di mercato
- una riduzione dei picchi indica una diminuzione dei rischi di mercato
Relative volatility index (RVI)
Il relative volatility index (RVI) è stato creato da Donald Dorsey e serve per calcolare la direzione della volatilità del prezzo di un asset. Il RVI comprende valori che oscillano da 0 a 100 e, a differenza di tanti indicatori che misurano i movimenti di prezzo, misura accuratamente la forza di mercato.3
RVI e i segnali di acquisto e vendita
A continuazione elenchiamo le regole che Dorsey ha elaborato per i segnali di acquisto e di vendita utilizzano il RVI:4
- Acquista se il RVI è maggiore di 50
- Vendi se il RVI è minore di 50
- Se perdi il primo segnale buy del RVI, acquista quando il RVI è maggiore di 60
- Se perdi il primo segnale sell del RVI, vendi quando il RVI è minore di 40
- Chiudi una posizione long quando il RVI scende sotto 40
- Chiudi una posizione short quando il RVI supera 60
Questo RVI non è stato ideato per essere utilizzato in autonomia nel trading e dovrebbe essere impiegato insieme ad altri strumenti e metodi di trading.
Gli 8 migliori indicatori di volatilità in sintesi
- Gli indicatori di volatilità sono strumenti tecnici che aiutano i trader e gli analisti a misurare e capire i periodi di maggiore e minore volatilità in un determinato titolo o mercato.
- Molti trader e analisti usano la deviazione standard come primo parametro per misurare la volatilità.
- Spesso si distinguono due categorie di volatilità o rischio: alto o basso rischio.
- Puoi fare trading sulla volatilità con noi utilizzando Turbo24, CFD, barrier e vanilla options
Footnotes
1 Barchart.com, 2022
2 Fidelity, 2022
3 Incredible Chart, 2022
4 Trading Sim, 2022
Oltre alla liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG Bank declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre ricerche non indipendenti.
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