Vad är backtesting och hur backtestar man en tradingstrategi?

Vad är backtesting?

Backtesting är ett sätt att analysera hur en tradingstrategi fungerar genom att tillämpa den på verkliga historiska data. Testet hjälper dig att avgöra vilken strategi du borde använda för att få bäst resultat.

Backtesting bygger på tanken att strategier som har gett bra resultat baserat på historiska data sannolikt kommer att fungera bra vid aktuella och framtida marknadsförhållanden. Genom att testa tradingplaner på tidigare dataset som har ett nära samband med aktuella priser, regleringar och marknadsförhållanden, kan du därmed testa hur väl de fungerar innan du handlar.

Det är viktigt att tänka på att backtesting inte utgör någon garanti för att en strategi kommer att fungera bra på den aktuella marknaden. Tidigare resultat är aldrig någon helt tillförlitlig indikator på framtida resultat. Backtesting bör snarare ses om en del av den due diligence-bedömning som du bör göra innan du öppnar en position. Backtesting hjälper dig att fastställa hur volatilt ett tillgångsslag kan bli och vidta nödvändiga åtgärder för att hantera din risk.

Traders bör tänka på att handel på riktiga marknader medför avgifter som kanske inte alltid tas med i beräkningen vid backtesting. Du måste därför ta med dessa tradingkostnader i beräkningen när du utför simuleringarna eftersom de påverkar vinst/förlust-marginalerna på ett tradingkonto.

Hos oss kan du backtesta strategier på plattformar som MetaTrader 4 och ProRealTime och skräddarsy hela tradingupplevelsen efter dina önskemål.

Läs mer om tradingstrategier

Fördelarna och riskerna med backtesting

Här är några av fördelarna och nackdelarna med att backtesta tradingstrategier:

Fördelar med backtesting

• Du kan testa många olika, även vitt skilda, tradingstrategier mycket snabbt och utan att riskera något kapital
• Eftersom backtesting går ut på att kontinuerligt testa, optimera och testa igen, kan du finjustera valfri strategi som du tror skulle kunna ge ett bra resultat
• Du kan utveckla och justera strategier som är skräddarsydda efter dina personliga preferenser när det gäller förhållandet mellan risk och avkastning

Risker med backtesting

• Tidigare data är inte nödvändigtvis en bra indikator på framtida marknadsrörelser, så det finns ingen garanti för att en strategi kommer att fungera exakt så som du förväntar dig
• Du kan bli frestad att finjustera en modell utifrån historiska data, utan att tänka på att de framtida marknadsförhållandena kan se annorlunda ut
• Tidigare dataset kan vara snedvridna på grund av en negativ händelse på marknaderna eller ett ovanligt positivt sentiment
• Otillräckliga dataset kommer sannolikt att generera modeller som inte tar hänsyn till en rad olika typer av marknadsförhållanden
• En tradingstrategi som fungerar bra på flera dataset från en marknad (t.ex. valuta) fungerar inte nödvändigtvis bra på en annan marknad (t.ex. aktier)
• Strategier som har fungerat bra när du har testat dem på en bullish marknad kanske inte fungerar i en bearish miljö, och tvärtom

Oavsett vilken tradingstrategi du implementerar så är det viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder för att hantera din risk. Även i en demomiljö, där du bara kan vinna eller förlora virtuella medel, är det mycket viktigt att du får exponering mot positioner som passar din riskbenägenhet.

Backtesting vs. scenarioanalys vs. simulerad trading

Backtesting skiljer sig från andra metoder som kan användas för att testa hur effektiv en tradingstrategi är, såsom scenarioanalys eller simulerad trading. Om det exempelvis plötsligt skulle införas en ny nedstängning i Storbritannien till följd av ännu ett covid 19-utbrott, kommer detta att påverka marknadspriserna. Då kan det vara bra att titta på hur utvecklingen har sett ut inom vissa sektorer och vilka strategier som gett god avkastning tidigare.

Scenarioanalys testar i stället en strategi mot ett dataset med hypotetiska marknadsförhållanden som kanske inte går att finna i historiska dataset.

Du kan exempelvis göra en simulering av hur en portfölj med aktier inom sjuk- och hälsovårdssektorn skulle utvecklas vid användning av en viss strategi om covid-19-restriktionerna skulle bli långvariga. En serie nyckelvariabler skulle behöva tas med i beräkningen, exempelvis förändringar i ränta och inflation.

Simulerad trading, även kallad ”papperstrading”, går ut på att tillämpa en tradingstrategi på aktuella marknadsförhållanden utan att riskera något kapital.

Kunder testar sina strategier på pappret i stället för på tradingplattformen, gör antaganden om exakta öppnings- och stängningsnivåer under vissa marknadsförhållanden och dokumenterar resultaten.

Bäst resultat får du genom att utföra dessa simuleringar i ProRealTime (PRT). Med denna plattform kan du backtesta en strategi, optimera den och använda en market screener för att filtrera efter aktier som passar din portföljs risknivå.

Du kan också handla riskfritt på aktuella marknader genom att öppna ett demokonto hos oss.

Så backtestar du på MetaTrader 4 (MT4)

MT4 har ett verktyg för backtesting kallat Strategi Test. Du kan testa programmen för automatiserad handel (kallade Expertrådgivare, Expert Advisors, eller EAs) med hjälp av verktyget Strategi Test.

Innan du börjar måste du installera EA-programmet och dra det till testplattformen.

När du sedan navigerar till webbsidan för Strategi Test och startar programmet får du flera rapporter och grafer med kvantitativa data som du kan analysera.

Det finns mängder av information som du kan använda för att testa din tradingstrategi, såsom vinst-/förlustkvoten i procent, antalet trades som gett vinst eller förlust under en viss tidsperiod, riskfaktorerna som är involverade osv.

Genom att analysera resultatet kan du upptäcka eventuella brister i din tradingstrategi och anpassa dina EA-parametrar för att få bästa möjliga resultat.

Här är fem steg att följa när du backtestar på MT4:

1. Välj och hämta den Expertrådgivare (EA) som du vill testa
2. Öppna verktyget Strategi Test från fliken ”Visa” i din MT4-terminal
3. Ange parametrarna för ditt test och datumintervallet för datasetet
4. Kör testet och analysera resultatet
5. Optimera strategin genom att testa olika parametrar (t.ex. stopp-loss-värden och limitordrar)

Observera att goda resultat med tidigare data inte utgör någon garanti för framtida resultat. Marknadsförhållandena och faktorerna som påverkar priset kan förändras med tiden, vilket kan påverka simuleringens exakthet.

Så hämtar du MT4 via oss

Så backtestar du på ProRealTime

ProRealTime-plattformen innehåller ett kraftfullt verktyg kallat ProBacktest.

För att använda ProBacktest navigerar du till fliken med indikatorer och tradingsystem i plattformen där du kan starta backtestet. Välj det backtest som du vill köra bland alternativen. När du klickar på ”ProBacktest my system” kommer programmet att köras och generera en detaljerad rapport som du sedan kan analysera.

Traders kan anpassa parametrarna för att testa om strategin fungerar inom ett specifikt datumintervall. Du kommer att se grafer och en detaljerad rapport om strategin för tidsperioden som testas. Med hjälp av dessa data kan du även anpassa den exakta starttiden för strategin, den aktuella tiden och hur mycket kapital som används i testet.

Några av fördelarna med att använda denna plattform är att du kan se en analys av tidigare högsta och lägsta nivåer på aktiekurvan, vilket kan vara till hjälp när du ska ange din risktoleransnivå. Det finns också en orderlista som visar priset för varje order och en lista över stängda positioner med öppnings- och stängningsdatum för varje position.

Det finns flera sätt att backtesta med ProRealTime. Här är ett exempel på en metod:

1. Gå till fönstret för indikatorer och tradingsystem
2. Välj det tradingsystem som du vill backtesta
3. Öppna tradingsystemet och ange dina testparametrar
4. Kör testet och analysera resultatet
5. Optimera strategin genom att testa olika parametrar (t.ex. stopp-loss-värden och limitordrar)

Kom ihåg att det inte finns någon garanti för att en tradingstrategi som testats flera gånger och finjusterats utifrån historiska data kommer att generera ett positivt resultat när den tillämpas på aktuella eller framtida marknadsförhållanden

Backtesting av tradingstrategier – sammanfattning

• Backtesting går ut på att använda historiska data för att analysera det potentiella resultatet vid användningen av en viss tradingstrategi.
• Det finns fördelar med att använda tidigare data för att avgöra vilken strategi som passar bäst under vissa marknadsförhållanden, men det finns också en risk att historiska resultat inte är en bra indikator på framtida marknadsrörelser.
• Backtesting är bara en av många tradingstrategier som du kan använda för att göra en simulation av marknadsförhållandena innan du tar en position på de riktiga marknaderna. Andra strategier inkluderar scenarioanalys och simulerad trading.
• Du kan simulera tradingstrategier med oss på plattformarna MetaTrader 4 (MT4) och ProRealTime.
• Öppna ett demokonto om du vill testa olika tradingstrategier i en riskfri miljö och undersöka vilken strategi som fungerar bäst.
• Trading med ett demokonto är en form av simulerad trading med virtuella medel som ger dig möjlighet att handla på riktiga marknader utan att riskera något kapital.