Automatisierter Handel erklärt

Was ist automatisierter Handel und wie funktioniert er?

Automatisierter Handel ist eine Trading-Methode, die mit einem Algorithmus arbeitet, der auf vorgefertigten Parametern basiert, um in Ihrem Namen Positionen zu eröffnen und zu schließen. Dadurch werden emotionale Einflussfaktoren beim Handeln eliminiert. Das System benötigt allerdings permanentes Monitoring und Backtesting, um sicherzustellen, dass es effizient und korrekt arbeitet.

Die Funktionsweise von automatisierten Handelssystemen ist einfach erklärt: Das System steigt automatisch in Trades ein und verlässt diese auch wieder automatisch, sobald die eingestellten Parameter erfüllt sind. Nehmen wir als Beispiel einen Algorithmus, der so programmiert wurde, dass er eine bestimmte Aktie bei 100 $ kauft und bei 110 $ wieder verkauft. Er würde genau das tun, aber nur, wenn die Aktie den Wert von 110 $ exakt erreicht. Sie könnten gleichermaßen Stops und Limits für den Trade hinzufügen, damit die Software Ihren Trade für Sie schließt, falls die Aktie auf 90 $ fällt, um einen zu großen Verlust zu verhindern.

IG bietet mehrere automatisierte Handelsplattformen, die Sie nutzen können, einschließlich MetaTrader 4 (MT4), ProRealTime und L2 Dealer. Diese beinhalten jeweils „Expert Advisors“ und automatisierte Handelsstrategien, die es Ihnen ermöglichen, die Plattformen mit Preisalarmen und Einstiegs- sowie Ausstiegsleveln vollständig zu automatisieren. Beim Handeln mit IG können Sie auch Ihre eigenen Front-End-Technologien via API nutzen – Hilfe zur Einrichtung bekommen Sie hier.

Vor- und Nachteile des automatisierten Handels

Automatisierte Handelssysteme haben sowohl viele Vor- als auch Nachteile. Nachfolgend werden wir diese darstellen und Sie auf einige Kernpunkte aufmerksam machen, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie einen Algorithmus beim Handeln einsetzen.

Vorteile automatisierter Handelssysteme

• Emotionslos: Indem sie nur nach einer Sammlung von festgelegten Regeln arbeiten, werden automatisierte Handelssysteme Ihre Trades wie angewiesen ausführen.
• Backtest-Strategien: Durch das Backtesting Ihres Algorithmus mit historischen Charts können Informationen über potenzielle Risiken und Chancen generiert werden, noch bevor Sie jegliches Kapital einsetzen. Beachten Sie jedoch, dass statische Daten nicht immer repräsentativ dafür sind, was beim Live-Handel passieren kann.
• Schnelle Ausführung: Eine automatisierte Handelsstrategie führt Ihre Trades auch deutlich schneller aus, als im Falle eines manuellen Handelssystems. Da diese Systeme durch Algorithmen betrieben werden, können Sie eine Order platzieren oder schließen, sobald die festgesetzten Parameter erfüllt werden. Damit wird es Ihnen ermöglicht, Ihre Verluste zu minimieren und Gewinne zu erzielen.

Nachteile automatisierter Handelssysteme

• Benötigen ständiges Monitoring: Nur weil ein System automatisiert ist, heißt das noch nicht, dass Sie es den ganzen Tag alleine laufen lassen können, damit es für Sie handelt und Gewinne erzielt. Ein System für automatisches Traden bedarf einer durchgehenden Beaufsichtigung, um sicherzustellen, dass die zugrunde liegenden Algorithmen richtig arbeiten.
• Für automatisierte Systeme kann es problematisch sein, die Theorie in die Praxis umzusetzen: Die Hersteller von automatisierten Handelssystemen gehen manchmal fälschlicherweise davon aus, dass die Software eine Erfolgsrate von 100 % haben sollte. Aber dies ist selten, wenn überhaupt, der Fall.
• Kommerzielle Systeme können unzuverlässig sein: Entwickler der Systeme, die automatisch handeln, behaupten oft, dass diese das Unmögliche möglich machen könnten. Lassen Sie sich von diesen Behauptungen nicht täuschen, sondern testen Sie gründlich jedes neue System, da viele Produkte von Drittanbietern nicht das halten, was sie versprechen.

Als Beispiel dafür, was passieren kann, wenn ein Algorithmus schiefläuft, kann Knight Capital genannt werden: Es war vermutlich ein fehlerhafter Algorithmus, der das Unternehmen im August 2011 mehr als 440 Millionen $ in einer halben Stunde kostete. Das Unternehmen schrieb den Verlust einer neuen Software zu, die schnell Millionen an Aktien von mehr als Hundert verschiedenen Unternehmen kaufte und verkaufte, direkt nachdem der Markt öffnete.

Diese Trades steigerten den Wert der genannten Unternehmen, was dazu führte, dass Knight Capital Verluste erlitt, als es die jetzt überbewerteten Aktien zurück in den Markt verkaufte.

Automatisiertes vs. manuelles Handeln

Viele Trader sind der Meinung, dass die menschliche Bewertung der Schlüssel zum Erfolg ist. Algorithmen und automatisierte Handelssysteme haben ihre Vorteile, aber der menschliche Faktor des manuellen Handels führt zu einer größeren Reaktionsfähigkeit und Flexibilität, wenn sich die Märkte positiv oder negativ verändern.

Algorithmen können nicht auf Schlagzeilen oder Nachrichten in dem Maße reagieren, wie Menschen es können; und diese Ereignisse können die Finanzmärkte schwerwiegend beeinflussen. Trader beobachten diese Nachrichten und Ereignisse, die sich weltweit ereignen, als Basis für ihre Trades. Sie können abhängig von der Volatilität in geopolitisch instabilen Regionen kaufen oder verkaufen; oder sie sichern ihr Portfolio vielleicht ab, indem sie einen zugehörigen Vermögenswert handeln, wenn es Anzeichen einer nachteiligen Kursbewegung gibt.

Automatisierte Handelssystem werden das nicht tun. Sie werden nur so reagieren, wie sie programmiert wurden – sie werden verkaufen, wenn ihnen befohlen wird, zu verkaufen und sie werden kaufen, wenn ihnen befohlen wird, zu kaufen. Darüber hinaus können Systeme für automatisiertes Traden die Auswirkungen eines Flashcrashs verstärken, da viele Algorithmen automatisch bei sinkenden Trends Positionen verkaufen.

So etwas ereignete sich am 6. Mai 2010, als ein Flashcrash dazu führte, dass amerikanische Märkte innerhalb von 36 Minuten fast 1 Billion $ verloren. Trotz dieses astronomischen Verlusts schlossen die Märkte nur ein paar Prozentpunkte unter dem Wert, zu dem sie am Morgen geöffnet hatten.

Strategien für automatisiertes Trading

Während automatisiertes Trading als Oberbegriff für algorithmischen Handel genutzt wird, gibt es viele verschiedene Strategien, die häufig von automatisierten Handelssystemen genutzt werden.

Hochfrequenzhandel-Strategie

Eine Hochfrequenzhandel-Strategie, wie vorher erwähnt, ermöglicht es Tradern und Unternehmen, eine große Anzahl von Trades in einer kurzen Zeitspanne vorzunehmen. In diesem Fall wird das automatisierte Handelssystem auf Grundlage der festgelegten Parameter Trades schnell eröffnen und schließen.

Strategien von Drittanbietern

Auf MT4 und L2 Dealer sind mehrere automatisierte Handelssysteme von Drittanbietern verfügbar. Ein kommerzielles Systemermöglicht es Ihnen, schnell mit dem automatisierten Trading zu starten. Diese Handelssysteme sollten jedoch immer gründlich getestet werden. Wie bereits erwähnt, werden viele Systeme von Drittanbietern die versprochenen Funktionen nicht komplett erfüllen können.

Trend-Handel-Strategie

Eine Trendfolge, oder eine Trend-Handel-Strategie, nutzt automatisierte Handelsalgorithmen, um Trends zu erkennen und um auf Grundlage dieser Bewegungen Trades zu platzieren und zu schließen. Dies könnte im Verlauf von Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen erfolgen.