Backtesting: Cómo testear una estrategia de trading

¿Qué es el backtesting?

El backtesting es una manera de analizar el rendimiento potencial de una estrategia de trading, en la que esta última se aplica a conjuntos de datos históricos de la vida real. Los resultados de esta comprobación te sirven para elegir una estrategia u otra a fin de obtener el mejor rendimiento.

El backtesting se basa en la idea de que aquellas estrategias que tuvieron buenos resultados en datos pasados probablemente también los tendrán en las condiciones de mercado presentes y futuras. De esta manera, si se prueban planes de trading en conjuntos de datos anteriores que tienen una estrecha relación con los precios, las regulaciones y condiciones de mercado actuales, se puede comprobar qué tan bueno será su rendimiento antes de operar.

Es importante tener en cuenta que el backtesting no garantiza que una estrategia será exitosa en el mercado actual. Los resultados pasados nunca son un indicador infalible del rendimiento futuro. Es solo parte del proceso de investigación que se debe llevar a cabo antes de abrir una posición. El backtesting permite establecer qué tan volátil se puede volver un tipo de activo y tomar las medidas necesarias para gestionar el riesgo.

Los traders deben considerar que las operaciones reales pueden conllevar costes que no están incluidos en el proceso de backtesting. Por este motivo, se deben tener en cuenta los costes de operativa en el momento de realizar estas simulaciones, ya que afectarán los márgenes de beneficios/pérdidas en una cuenta real.

Con IG, puedes aplicar backtesting a plataformas como MetaTrader 4 y ProRealTime para personalizar la experiencia completa de operativa a tu gusto.

Más información sobre las estrategias de trading

Los beneficios y riesgos del backtesting

A continuación, encontrarás algunas de las ventajas y desventajas de aplicar backtesting a las estrategias de trading:

Los beneficios del backtesting

• Puedes poner a prueba varias, e incluso muy diferentes, estrategias de trading muy rápidamente y sin arriesgar capital.
• El ciclo del backtesting, que incluye probar, optimizar y volver a probar, permite un ajuste constante de cualquier estrategia que creas que podría tener resultados favorables.
• Se desarrollan y ajustan las estrategias adaptadas a tus preferencias individuales en términos de riesgo frente a ganancias.

Los riesgos del backtesting

• Los datos pasados no necesariamente predicen bien el comportamiento futuro del mercado, por lo que ninguna estrategia garantiza la precisión.
• Puedes estar tentado de perfeccionar un modelo para que se adapte mejor a los datos históricos sin considerar el hecho de que las condiciones podrían cambiar en el futuro.
• Los conjuntos de datos pasados pueden estar distorsionados debido a un evento adverso de mercado o un sentimiento inusitadamente positivo.
• Si los conjuntos de datos son deficientes, es probable que se produzcan modelos que no tengan en cuenta una gran variedad de condiciones de mercado.
• Una estrategia de trading que funciona bien en varios conjuntos de datos de un mercado (por ejemplo, pares de divisas) podría no hacerlo en otro mercado (por ejemplo, acciones).
• Las estrategias que resultaron ser buenas en un mercado alcista podrían no serlo en un entorno bajista, y viceversa.

Cuando se implementa alguna estrategia de trading, es importante tomar las medidas necesarias para gestionar el riesgo. Incluso en un entorno simulado, en el que solo se puede ganar o perder fondos virtuales, es fundamental exponerse a posiciones que se adapten al riesgo que se quiere asumir.

Backtesting vs. análisis de escenarios vs. rendimiento futuro

El backtesting es diferente del análisis de escenarios y del enfoque del rendimiento futuro cuando se trata de probar la eficacia de una estrategia dada de trading. Por ejemplo, si hay un confinamiento inminente en España debido a otra ola de Covid-19, esto afectará los precios de mercado. Es útil comprobar cómo fue el rendimiento de determinados sectores y qué estrategias generaron buenos resultados en ocasiones anteriores.

Por el contrario, el análisis de escenarios consiste en probar una estrategia frente a un conjunto de condiciones hipotéticas de mercado, las que tal vez no se encuentran en los datos históricos.

Por ejemplo, puedes realizar una simulación para llevar un registro de cómo sería el rendimiento de una cartera de acciones del sector sanitario cuando se utiliza una estrategia determinada si las restricciones por el Covid-19 duraran más tiempo. En estos casos se debe tener en cuenta una gama de variables clave, tales como las tasas de interés y la inflación.

El rendimiento futuro, un método de prueba también conocido como «trading de papel», es la aplicación de una estrategia de trading a las condiciones actuales y en desarrollo del mercado sin arriesgar el capital.

Los clientes prueban sus estrategias en papel, no en una cuenta real en la plataforma de trading, y especulan sobre los puntos exactos de entrada y salida bajo determinadas condiciones. Posteriormente, documentan los resultados.

Lo mejor es realizar estas simulaciones con ProRealTime (PRT). Esta plataforma tiene la opción de aplicar backtesting a una estrategia, avanzar y usar un proyector de mercado para filtrar las acciones que se ajusten a tu cartera de riesgo.

También puedes operar sin riesgos en los mercados actuales al abrir una cuenta demo con IG.

Cómo aplicar backtesting en MetaTrader 4 (MT4)

MT4 tiene una herramienta de backtesting llamada «Strategy Tester» (Simulador de estrategias). Puedes probar los programas de trading automatizado (llamados Expert Advisors [Asesores Expertos]) con la herramienta del simulador de estrategias.

Antes de empezar, comprueba que el programa EA esté instalado y arrástralo a la plataforma de simulación.
Una vez que estés en la página del simulador de estrategias, abrirás el programa a fin de obtener varios informes y gráficos respaldados por datos cuantitativos para que los analices.

Tienes mucha información disponible para testear tu estrategia de trading, incluido el coeficiente de porcentaje beneficios/pérdidas, la cantidad de operaciones beneficiosas y deficitarias en un periodo determinado, los factores de riesgo y más.

El proceso de análisis de los resultados te permite detectar posibles fallos en tu estrategia de trading y facilita tu personalización de los parámetros de EA para obtener el mejor resultado.

A continuación, te presentamos cinco pasos a seguir cuando se aplica backtesting en MT4:

1. Selecciona y carga el Asesor Experto (EA) que deseas probar.
2. Abre la herramienta de simulación de estrategias de la pestaña de vista en el terminal de MT4.
3. Introduce los parámetros de tu prueba y el rango de fechas de tu conjunto de datos.
4. Ejecuta la prueba y analiza los resultados.
5. Optimiza los resultados al probar distintos parámetros de entrada (por ejemplo, valores de stop de pérdidas y órdenes límite).

Ten presente que el éxito de los datos pasados no garantiza los resultados futuros. Las condiciones del mercado y los factores que influyen en el precio podrían cambiar con el tiempo, lo que puede afectar la precisión de la simulación.

Cómo descargar MT4 con IG

Cómo aplicar backtesting en ProRealTime

La plataforma ProRealTime cuenta con una potente herramienta llamada ProBacktest.

A fin de utilizar ProBacktest, debes navegar hasta la pestaña de indicadores y sistemas de trading dentro de la plataforma para iniciar el backtesting. Selecciona el tipo de backtesting que deseas ejecutar entre las opciones proporcionadas. Cuando hagas clic en «ProBacktest de mi sistema», el programa se ejecutará y te entregará un informe detallado para analizar.

Los traders pueden modificar los parámetros para probar si la estrategia es exitosa dentro de un rango de fechas determinado. Podrás observar los gráficos y un informe detallado de esa estrategia durante el periodo de prueba. Con estos datos, también puedes personalizar la hora exacta de inicio de la estrategia, la hora actual y el capital utilizado durante la prueba.

Algunos de los beneficios de usar esta plataforma son que puedes observar un desglose de los puntos mínimos y máximos anteriores de la curva de la acción para enseñar el nivel de riesgo que puedes tolerar. Además, hay una lista de órdenes en la que se muestra el precio asociado con cada orden y tambíen si hay una lista de posiciones cerradas que proporcione estadísticas de las fechas de entrada y salida de cada operación.

Hay varias formas de ejecutar un backtesting con ProRealTime. A continuación, te presentamos un ejemplo de uno de los métodos:

1. Ve a la ventana de indicadores y sistemas de trading.
2. Selecciona el sistema de trading al que deseas aplicar backtesting.
3. Abre el sistema de trading e introduce tus parámetros de prueba.
4. Ejecuta la prueba y analiza los resultados.
5. Optimiza los resultados al probar distintos parámetros de entrada (por ejemplo, valores de stop de pérdidas y órdenes límite).

Recuerda que no existe garantía de que volver a probar y perfeccionar una estrategia de trading con datos anteriores tendrá un resultado positivo cuando se aplique a mercados actuales o futuros.

Resumen del backtesting de estrategias de trading

• En el backtesting, se utilizan datos históricos para analizar el posible rendimiento de una estrategia de trading.
• Si bien usar datos pasados para determinar la mejor estrategia bajo ciertas condiciones de mercado tiene sus ventajas, también existe el riesgo de que los resultados históricos no predigan bien el comportamiento futuro del mercado.
• El backtesting es solo una de muchas estrategias de trading que puedes usar, entre las que se encuentran el análisis de escenarios o el rendimiento futuro, para simular las condiciones del mercado antes de abrir una posición real.
• Puedes simular las estrategias de trading con IG en MetaTrader 4 (MT4) o la plataforma ProRealTime.
• Crea una cuenta demo para practicar diferentes estrategias de trading en un entorno libre de riesgos, a fin de observar cuál de ellas tendrá el mejor resultado.
• El trading en una cuenta demo es una forma de trading en papel con fondos virtuales, lo que te permite especular sobre mercados reales sin el riesgo de perder capital.