Cosa significa VWAP?
L’indicatore VWAP, la cui abbreviazione è volume-weighted average price, è uno strumento di analisi tecnica che calcola il prezzo medio ponderato per i volumi scambiati di un asset specifico. Il VWAP fornisce ai trader e agli investitori i dati sul prezzo medio di un asset in un arco temporale specifico.
È comunemente utilizzato dagli investitori per confrontare i dati sulle operazioni di trading “passive”, come i fondi pensionistici e i fondi comuni d’investimento, ma anche dai trader che vogliono verificare se un asset è stato comprato o venduto a un buon prezzo di mercato.
Per calcolare il VWAP, utilizziamo questa equazione:
VWAP = ∑(numero degli asset acquistati x il prezzo dell’asset)/numero di azioni acquistate in una singola giornata di negoziazione.
Il VWAP viene calcolato solitamente per misurare il volume totale delle operazioni intraday, ma può essere utilizzato per analizzare archi temporali più ampi.
La media VWAP è rappresentata sui grafici da una linea. Secondo la regola generale, se il prezzo è sopra il valore (o linea) del VWAP, significa che il mercato è in rialzo; se il prezzo è sotto il VWAP il mercato è in ribasso.