Wat is backtesten en hoe test u een tradingstrategie met behulp van backtesten?

Wat is backtesten?

Backtesten is een manier om de potentiële prestaties van een tradingstrategie te analyseren door deze toe te passen op reeksen historische gegevens uit de echte wereld. De resultaten van deze test helpen u te kiezen voor de ene of de andere strategie om zo het beste resultaat te verkrijgen.

Bij backtesten wordt gebruikgemaakt van het idee dat strategieën die voor historische gegevens goede resultaten boeken, het waarschijnlijk ook goed doen bij de huidige en toekomstige marktomstandigheden. Door verschillende tradingopties toe te passen op historische gegevensreeksen die nauw verband houden met de huidige koersen, regulering en marktomstandigheden, kunt u testen hoe goed ze het doen voordat u een trade aangaat.

Er moet wel worden opgemerkt dat backtesten geen garantie is dat een strategie succesvol is op de huidige markt. Resultaten uit het verleden zijn nooit een foutloze indicatie van toekomstige prestaties. Het maakt eerder deel uit van een zorgvuldige afweging voordat u een positie opent. Met behulp van backtesten kunt u bepalen hoe volatiel een activaklasse kan worden en de noodzakelijke stappen nemen om uw risico te beheren.

Traders moeten niet vergeten dat bij echte trades kosten worden gemaakt die mogelijk geen deel uitmaken van een backtest. Daarom moet u rekening houden met deze tradingkosten wanneer u simulaties uitvoert, aangezien ze van invloed zijn voor uw winst- en verlies op een live rekening.

Bij ons kunt u backtesten op platforms als MetaTrader 4 en ProRealTime om uw gehele tradebeleving op uw wensen af te stemmen.

De voordelen en risico's van backtesten

Hieronder staan enkele van de voor- en nadelen van tradingstrategieën op basis van backtesten:

De voordelen van backtesten

• U kunt verschillende, zelfs zeer uiteenlopende tradingstrategieën snel testen zonder dat u vermogen riskeert
• De backtestcyclus bestaat uit testen, optimaliseren en opnieuw testen, waardoor u elke strategie waarvan u denkt dat u er gunstige resultaten mee kunt behalen, steeds beter kunt instellen
• U ontwikkelt en perfectioneert strategieën die zijn afgestemd op uw individuele voorkeuren voor wat betreft risico en rendement

De risico's van backtesten

• Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een goede voorspeller van toekomstig marktgedrag, en geen enkele strategie kan dus nauwkeurigheid garanderen
• Het kan zijn dat u geneigd bent om een model zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de historische gegevens, maar zonder rekening te houden met het feit dat toekomstige omstandigheden anders kunnen zijn
• Gegevensreeksen uit het verleden kunnen afwijken vanwege een negatieve gebeurtenis op de markt of juist vanwege een opmerkelijk positief sentiment
• Onvoldoende gegevensreeksen zorgen waarschijnlijk voor modellen die een hele reeks marktomstandigheden buiten beschouwing laten
• Een tradingstrategie die goed werkt voor verschillende gegevensreeksen van één markt, zoals de forexmarkt, werkt mogelijk niet goed op een andere markt, zoals de aandelenmarkt
• Strategieën die bij het testen goede resultaten gaven op een stijgende markt, doen het mogelijk niet goed in een dalende context, en andersom

Bij het kiezen voor een tradingstrategie is het van belang dat u de noodzakelijke stappen neemt om uw risico te beheren. Zelfs in een gesimuleerde omgeving waar u alleen winst kunt maken of verlies kunt lijden met virtuele middelen, is het van cruciaal belang dat u blootstelling neemt aan posities die bij uw risicostijl passen.

Verschillen tussen backtesten, scenarioanalyse en forward performance

Backtesten verschilt van de scenarioanalyse en de forward performance-benadering voor het testen van de doeltreffendheid van een bepaalde tradingstrategie. Als er bijvoorbeeld weer een lockdown dreigt in een land als gevolg van een corona-uitbraak, dan is dat van invloed op de koersen op de markt. Het is dan nuttig om na te gaan hoe bepaalde sectoren presteerden en welke strategieën in het verleden hebben geleid tot goede resultaten.

Bij een scenarioanalyse wordt een strategie daarentegen getest tegen een reeks hypothetische marktomstandigheden, die mogelijk niet te vinden zijn in historische gegevensreeksen.

U kunt bijvoorbeeld een simulatie uitvoeren om na te gaan hoe een portefeuille met aandelen in de zorgsector het doet bij een bepaalde strategie als beperkende coronamaatregelen langer zouden duren. Er moet dan rekening worden gehouden met een reeks aan belangrijke variabelen, zoals wijzigingen in de rentevoet en inflatie.

Bij forward performance-tests, ook wel 'paper trading' genoemd, past u een tradingstrategie toe op de huidige en zich ontwikkelende marktomstandigheden zonder dat u uw vermogen riskeert.

Klanten testen hun strategieën op papier, maar niet live op een handelsplatform, en speculeren op de in- en uitstapmomenten bij bepaalde omstandigheden, waarna ze de resultaten documenteren.

De beste resultaten voor het uitvoeren van deze simulaties krijgt u met ProRealTime (PRT). Dit platform biedt u de optie om een strategie te backtesten, vooruit te kijken en een marktscreener te gebruiken, zodat u aandelen kunt filteren die passen bij uw risicoportefeuille.

U kunt ook zonder risico traden op de huidige markten door bij ons een demo-rekening te openen.

Backtesten op MetaTrader 4 (MT4)

MT4 heeft een backtestingtool met de naam ‘Strategy Tester’. U kunt geautomatiseerde tradingprogramma's (met de naam Expert Advisors of EA's) testen met behulp van de Strategy Tester-tool.

Controleer voordat u begint of het EA-programma is geïnstalleerd en naar het testplatform is gesleept.

Zodra u op de website bent van de Strategy Tester, kunt u het programma starten om meerdere rapporten en grafieken te ontvangen die worden ondersteund door kwantitatieve gegevens om te analyseren.

U kunt heel veel informatie gebruiken om uw tradingstrategie te testen, waaronder de verhouding tussen winst en verlies, het aantal trades met winst of met verlies in een bepaalde periode, de betrokken risicofactoren en meer.

Door de resultaten te analyseren, kunt u mogelijke tekortkomingen opsporen in uw tradingstrategie en kunt u de EA-parameters optimaliseren om de beste resultaten te verkrijgen.

Volg deze vijf stappen als u backtest op MT4:

1. Selecteer en laad de Expert Advisor (EA) die u wilt testen
2. Open de Strategy Tester-tool vanuit het weergavetabblad op de MT4-terminal
3. Voer de parameters en het datumbereik van de gegevensset in
4. Voer de test uit en analyseer de resultaten
5. Optimaliseer door verschillende inputparameters te testen (zoals stop-loss-waarden en limietorders).

Let op: succes met gegevens uit het verleden is geen garantie voor toekomstige resultaten. De marktomstandigheden en factoren die van invloed zijn op de koers, kunnen in de loop der tijd veranderen, wat weer van invloed is op de nauwkeurigheid van de simulatie.

Hoe kunt u MT4 downloaden via ons

Backtesten op ProRealTime

Het platform ProRealTime beschikt over een krachtige tool met de naam ProBacktest.

Als u ProBacktest wilt gebruiken, gaat u naar het tabblad Indicatoren en tradingsystemen op het platform om de backtest te starten. Selecteer de backtest die u wilt uitvoeren uit de weergegeven opties. Zodra u op 'ProBacktest my system' klikt, wordt het programma uitgevoerd en ontvangt u een gedetailleerd rapport om te analyseren.

Traders kunnen de te testen parameters aanpassen als de strategie succesvol is binnen een bepaald datumbereik. U ontvangt de grafieken en gedetailleerde rapporten van die strategie over de geteste periode. Met deze gegevens kunt u ook de exacte begintijd van de strategie, de huidige periode en het voor de test gebruikte kapitaal aanpassen.

Enkele voordelen van het gebruik van dit platform zijn dat u een uitsplitsing kunt bekijken van eerdere hoogte- en dieptepunten van de koers voor info over het risiconiveau dat voor u acceptabel is. Daarnaast is er een orderoverzicht met de prijs die hoort bij elke order en er is een overzicht van gesloten posities met statistieken over de start- en einddatum van elke trade.

Met ProRealTime kunt u op verschillende manier een backtest uitvoeren. Hieronder vindt u een voorbeeld van een van deze methoden:

1. Ga naar het venster Indicatoren en tradingsystemen
2. Selecteer het tradingsysteem waarvoor u een backtest wilt uitvoeren
3. Open het tradingsysteem en voer de testparameters in
4. Voer de test uit en analyseer de resultaten
5. Optimaliseer door verschillende inputparameters te testen (zoals stop-loss-waarden en limietorders)

Vergeet niet dat er geen garantie is dat het opnieuw testen en afstemmen van een tradingstrategie op basis van gegevens uit het verleden zal leiden tot een positief resultaat als de strategie wordt toegepast op huidige of toekomstige markten.

Backtesten van tradingstrategieën in een notendop

• Bij backtesting wordt gebruikgemaakt van historische gegevens om de mogelijke prestaties van een tradingstrategie te analyseren
• Hoewel er voordelen zijn bij het gebruik van historische gegevens om de beste strategie te bepalen in bepaalde marktomstandigheden, bestaat er ook het risico dat historische resultaten geen goede voorspellers zijn van toekomstig marktgedrag
• Backtesten is een van de vele tradingstrategieën die u kunt gebruiken. Andere strategieën zijn een scenarioanalyse of forward performance om de marktomstandigheden te simuleren voordat u met een positie live gaat
• U kunt via ons tradingstrategieën simuleren op MetaTrader 4 (MT4) of op het ProRealTime-platform
• Open een demo-rekening om verschillende tradingstrategieën te oefenen in een risicovrije omgeving en te bepalen welke strategie het best presteert
• Traden met een demo-rekening is een vorm van 'paper trading' waarbij virtuele middelen worden gebruikt, zodat u kunt speculeren op de echte markt zonder het risico te lopen vermorgen te verliezen