S&P 500: Glidande medelvärden som definierar marknadsfasen

Ett glidande medelvärde är ett trendfilter som jag och många andra marknadsaktörer använder. Förutom 200 dagars glidande medelvärde är det vanligt att använda 12-månaders glidande medelvärde för att definiera rådande marknadsfas. Ett glidande medelvärde är ett trendfilter som jag och många andra marknadsaktörer använder. Förutom 200 dagars glidande medelvärde är det vanligt att använda 12-månaders glidande medelvärde för att definiera rådande marknadsfas.

S&P 500 går in i en positiv marknad

En aktiemarknad som noteras ovanför MA-200 handlas i positiv marknadsfas och en marknad som noteras nedanför MA-200 brukar anses handlas i en negativ marknadsfas. Större nedgångar på aktiemarknaden sker ofta när index fallit under MA-200. Detta såg vi även i senaste korrektionen när nedgången tilltog kraftigt efter att S&P500 punkterade MA-200. Ett annat medelvärde som bland annat E2 Trading använder för att definiera marknadsfas är 12-månaders glidande medelvärde. Statistiken på MA-12 är bättre än MA-200 eftersom MA-12 flippar mindre och därmed ger färre falska signaler. Nackdelen med MA-12 är att man får vänta längre på en signal eftersom modellen går efter månadsstängning istället för dagsstängning.

S&P500-tradingstrategi

Låt oss kolla på en strategi som köper S&P 500 när index stängt ovanför MA-12 och sålt när index fallit under. Sedan 70-talet har andelen vinstaffärer varit 62 procent. Vinst/förlust-ratio är 10, dvs vinsterna har varit betydligt större än förlusterna. Strategin har med andra ord undvikit stora drawdowns. Den genomsnittliga avkastningen har varit 17 procent. Både 12-månaders glidande medelvärde och 200-dagars glidande medelvärde har historiskt varit bra trendfilter. Eftersom modellerna baseras på medelvärden och är trendföljande signaler kommer de aldrig pricka toppar eller bottnar. Signalerna säger inte heller något om utvecklingen i det korta perspektivet. Om vi vill ha en modell som även fångar upp kortare rörelser på marknaden behöver vi använda oss av andra parametrar förutom trendfiltret. Det kan vara trend, momentum, bredd, sentiment, positionering, vågteorier, cykler osv.

Så börjar du handla med IG

Om du vill börja handla CFDs, barriers, vanilla-optioner och turbo24 hos IG kan du:

1. Utforska de olika marknaderna du kan handla på med IG och bekanta dig med olika tradingstrategier.
2. Börja handla genom att öppna ett tradingkonto hos IG.
3. Bygg självförtroende i en riskfri miljö genom att öppna ett demokonto.

Om du inte känner dig redo att börja handla, kan du också fortsätta att lära dig mer om finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.