En traders guide till glidande medelvärden

Tekniska indikatorer kan göra stor skillnad för din trading. En av de vanligaste strategierna för att indikera kommande och vanliga trender är att beräkna det glidande medelvärdet (MA). Enkelt uttryckt är MA den matematiska formeln för att räkna ut medelvärden, där man använder specifika data för att hitta trender.

Vad är ett glidande medelvärde?

MA är en teknisk indikator som används av traders för att identifiera kommande och vanliga trender i marknader. Det är en matematisk formel som används för att räkna ut medelvärden med hjälp av data, i syfte att hitta trender och jämna ut prisrörelser genom att filtrera bort ”brus” i slumpmässiga fluktuationer.

I aktiemarknadsanalyser används oftast ett 50- eller 200-dagars glidande medelvärde för att visa trender i marknaden och indikera aktiernas riktning. Inom trading används MA som ett enkelt verktyg för teknisk analys som hjälper till att fastställa prisdata genom att ta fram ett genomsnittspris. Det finns många fördelar med att använda glidande medelvärden i trading och de kan anpassas till valfri tidsperiod. Beroende på vilken information som efterfrågas, finns det olika typer av glidande medelvärden som kan användas.

Ett glidande medelvärde kan ge stöd i en uppåtgående trend – medelvärdet utgör då basen eller ”stödet”. I en nedåtgående trend kan det glidande medelvärdet agera motstånd, eller ”tak”.

Så beräknas det glidande medelvärdet

MA motsvarar medelvärdet av en serie tal och ger en allmän uppfattning om trenderna i ett visst set med data. När du väl har lärt dig formeln, kan du använda den med vilken talserie du vill för att få fram MA. Det glidande medelvärdet kan beräknas för valfri tidsperiod och är således väldigt praktiskt för att förutsäga både långsiktiga och kortsiktiga trender.

För att beräkna MA adderar du helt enkelt de olika talen och dividerar summan med det totala antalet värden i serien. Vill du exempelvis beräkna det glidande medelvärdet för en femårsperiod, adderar du värdena för den perioden och delar summan med fem.

Det glidande medelvärdet liknar på många sätt uträkningen av genomsnittet för en given talserie, med den skillnaden att genomsnittet beräknas flera gånger för flera delsatser av data.

Hur använder traders glidande medelvärden?

Glidande medelvärden kan vara avgörande för vissa strategier som baseras på teknisk analys, och genom att kombinera olika tekniker kan man få fram både långsiktiga och kortsiktiga prognoser. Medelvärdena kan beräknas manuellt med hjälp av formeln och användas i valfritt diagram.

Som nämnt ovan kan MA användas för att fastställa stöd- och motståndsnivåer. IGs diagram kan visa glidande medelvärden samt andra tekniska indikatorer, bl.a. Bollinger-band och RSI (relativt styrkeindex), som hjälp vid teknisk analys. Klicka på symbolen ”Indikatorer” ovanför ett diagram för att använda dem.

Notera att det finns två generella typer av glidande medelvärden: exponentiella glidande medelvärden (EMA) och enkla glidande medelvärden (SMA).

Exponentiellt glidande medelvärde

Vid beräkningen av EMA läggs större vikt vid de senaste datapunkterna. EMA kallas också ibland för ett ' viktat ' glidande medelvärde, eftersom det reagerar snabbare på de senaste prisförändringarna.

De vanligaste EMA-värdena är 12- och 26-dagars EMA för kortsiktiga trender och 50- och 200-dagars EMA för långsiktiga trender. Traders kan använda EMA i kombination med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsrörelser och mäta deras giltighet.

Enkelt glidande medelvärde (SMA)

SMA beräknas med hjälp av det genomsnittliga stängningspriset för ett värdepapper över en viss tidsperiod. För att beräkna SMA delar du det totala stängningspriset med antalet perioder.

Om de senaste fem stängningspriserna var:

28,93 + 28,48 + 28,44 + 28,91 + 28,48 = 143,24

Beräknas femdagars-SMA som: 143,24/5= 28,65.

SMA vs. EMA

Både SMA och EMA är vanligt förekommande formler. De är väldigt lika, men skiljer sig på en viktig punkt: hur pass känsliga de är för förändringar i data. EMA tar större hänsyn till senare prisdata, medan SMA lägger lika stor vikt vid alla värden.

Båda används inom teknisk analys och kan tolkas på samma sätt för att jämna ut prisvariationer.

En del hävdar att tekniska analytiker oftare använder SMA, medan andra menar att EMA – med sina egenskaper och tyngdvikt på senare priser – kan ha större relevans för analyser. EMA tenderar att ha mindre fördröjning och föredras därför av vissa analytiker. Det reagerar dessutom snabbare på prisrörelser än SMA.

Så handlar du med glidande medelvärden

Glidande medelvärden kan hjälpa till att identifiera trender och utgöra en viktig byggsten i tradingstrategier. Om priset rör sig ovanför ett glidande medelvärde kan det vara läge att ta en lång position, och om priset rör sig under ett glidande medelvärde kan det vara en indikation på att du borde gå kort.

Traders kan också använda metoden med korsande glidande medelvärden för att ta nya positioner. Den här metoden förekommer ofta i tradingstrategier.

Börja handla med glidande medelväre redan idag genom att öppna ett tradingkonto.

Daytrading med glidande medelvärden

Det finns många fördelar med att använda glidande medelvärden i din trading. De kan på ett enkelt sätt visa när en aktie trendar och hjälpa dig att analysera marknaderna. Daytraders kan ha nytta av MA eftersom de ofta måste ta snabba beslut på kort tid, utan att behöva göra några komplicerade uträkningar. Just därför är MA-formler vanliga bland daytraders.

Glidande medelvärden är ett enkelt, men samtidigt effektivt sätt att avgöra vilken sida av marknaden du borde handla på en viss dag. Om priset ligger under det glidande medelvärdet är det ett tydligt tecken på att du borde gå kort. Även om glidande medelvärden är användbara, är viktigt att tänka på att det inte finns någon garanti för tekniska indikatorer och att förändringar kan ske snabbt. MA kan hjälpa dig i din analys, men det är ingen magisk formel som kan förutse hur du ska handla.

Se istället formeln som ett praktiskt verktyg att använda i kombination med andra indikatorer. Den kan ge dig användbar information och underlätta dina dagliga tradingbeslut.

Tradingstrategier med glidande medelvärden

Att använda flera glidande medelvärden ger oftast en kraftfullare tradingstrategi. Nedan följer tre exempel på tradingstrategier med flera glidande medelvärden.

Trendtrading med flera glidande medelvärden

En starkt trendande marknad brukar som regel uppvisa en viss mån av ordning i förhållande till glidande medelvärden. Diagrammet nedan visar detta för en marknad som trendar upp. Priset handlas nedanför det kortsiktiga SMA-värdet, med de medel- och långsiktiga SMA-värdena ovanför. Det omvända gäller för en nedåtgående trend.

Lär dig mer om olika tekniker för teknisk analys i IG Academy.

När en marknad uppvisar denna form av ordnade beteende, kan man använda sig av en trendtrading-strategi. Genom att köpa (uppåttrend) eller sälja (nedåttrend) vid det närmaste glidande medelvärdet kan traders hitta ingångnivåer i starkt trendande marknader.

Diagrammet för EUR/GBP nedan belyser tekniken. Priset vände vid ett antal tillfällen tillbaka till bearish-trenden från det lägre SMA-värdet (20). Brottet genom det högsta glidande medelvärdet (200) var en signal på att trenden var över.

Gyllene kors/Dödskors

Metoden med korsande glidande medelvärden är en av de vanligaste tradingstrategierna, med ett kortsiktigt SMA som bryter genom ett långsiktigt SMA och skapar en köp- eller säljsignal. Dödskors och gyllene kors ger oss en sådan strategi, med ett 50-dagars och ett 200-dagars glidande medelvärde. Bearish-formationen uppstår när 50-dagars SMA korsar nedanför 200-dagars SMA, vilket skapar en säljsignal. På samma sätt uppstår en bullish signal när 50-dagars SMA bryter över 200-dagars SMA.

Mean reversion med Bollinger-band

Den här strategin använder Bollinger-band med ett 20-dagars SMA placerat i mitten mellan banden. Tekniken kan användas utan Bollinger-banden, men de ger vissa fördelar. Tanken bakom metoden är att priset – även i starkt trendande marknader – brukar återgå till genomsnittet innan det sedan åter börjar röra sig i trendens riktning. Det mellersta Bollinger-bandet (20-dagars SMA) fungerar därför ofta som stöd eller motstånd och är ett praktiskt köp- eller säljverktyg.

Diagrammet nedan visar hur strategin fungerar. Längst upp till vänster ser vi hur priset sjönk under 20-dagars SMA, vilket indikerade en övergång från bullish till bearish sentiment. Därefter rörde sig priset tillbaka mot 20-dagars SMA, vilket skapade flera lönsamma säljmöjligheter.

Här skulle det övre Bollinger-bandet ha kunnat utgöra en praktisk indikator för placeringen av en stopp-loss. Alternativt skulle den tidigare toppen ha kunnat ge en lönsam tradingstrategi. De prickade, horisontella linjerna signalerar var topparna finns.