SP500指數和納指:市場寬度歷史數據顯示,10月約60%的交易日將上漲!
基於對SP500指數和納斯達克100指數的市場寬度歷史數據統計分析,預計自上周五(9月22日)以後的30天內,SP500指數可能約有66%-68%的交易日將出現上漲,納斯達克100指數可能約有62%-72%的交易日將出現上漲。
近期,隨着更多美國上市公司股價刷新低位帶動技術指標下降,美股的市場寬度持續減弱。不過,在越來越多成分股出現超賣的情況下,或預示着在財報季到來之前美股會有所反彈。
SP500指數:在未來30天,可能約有66%-68%的交易日將出現上漲
截至上周五(9月22日),SP500指數中只有18%的成分股位於其20天均線上方。自1996年以來的數據顯示,當17%-18%的成分股位於其20天均線上方時,SP500指數在隨後30天內有67%的日收益率錄得正值。
也就是說,在目前的情況下,根據歷史數據顯示,SP500指數在接下一個月的時間內可能有67%的天數將出現上漲。
當17%-20%的成分股高於其 20 天均線時,SP500指數在隨後30天的日收益率分佈圖
同樣地,自1996年以來的數據顯示,當21%-24%的成分股低於其布林帶下軌時,SP500指數在隨後的30天內有66%的日收益率錄得正值。也就是說,在目前的情況下,根據歷史數據顯示,SP500指數在接下一個月的時間內可能有66%的天數將出現上漲。
當21%-24%的成分股低於其布林帶下軌時,SP500 指數在隨後30天的日收益率分佈圖
此外,截至上周五(9月22日),SP500指數有17%的成分股的14天相對強弱指標(RSI)低於30。自1996年以來的數據顯示,當15%-18%的成分股的14天相對強弱指標(RSI)低於30時,SP500指數在隨後的30天內有68%的日收益率錄得正值。
也就是說,在目前的情況下,根據歷史數據顯示,SP500指數在接下來一個的時間內可能有68%的天數將出現上漲。
當15%-18%的成分股的14天RSI低於30時,SP500指數在隨後30天的日收益率分佈圖
納斯達克100指數:在未來30天,可能約有62%-72%的交易日將出現上漲
截至上周五(9月22日),納斯達克100指數只有23%的成分股位於其20天均線上方。自2002以來的數據顯示,當22%-25%的成分股位於其20天均線上方時,納斯達克100指數在隨後的30天內有72%的日收益率錄得正值。
當22%-25%的成分股高於其 20 天平均線時,納斯達克100指數在隨後30天的日收益率分佈圖
同樣地,自2002年以來的數據顯示,當12%-15%的成分股低於其布林帶下軌時,納斯達克100指數在隨後的30天內有62%的日收益率錄得正值。也就是說,在目前的情況下,根據歷史數據顯示,納斯達克100指數在接下一個月的時間內可能有62%的天數將出現上漲。
當12%-15%的成分股低於其布林帶下軌時,納斯達克100指數在隨後30天的日收益率分佈圖
此外,截至上周五(9月22日),納斯達克100指數有17%的成分股的14天相對強弱指標(RSI)低於30。自2002年以來的數據顯示,當16%-19%的成分股的14天相對強弱指標(RSI)低於30時,納斯達克100指數在隨後的30天內有65%的日收益率錄得正值。
也就是說,在目前的情況下,根據歷史數據顯示,納斯達克100指數在接下來一個的時間內可能有65%的天數將出現上漲。
當16%-19%的成分股的14天RSI低於30時,納斯達克100指數在隨後30天的日收益率分佈圖
(Manish Jaradi 撰)
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