回測是什麼？如何對交易策略進行回溯測試？
回溯測試是什麼？
回溯測試，簡稱回測，是一種通過將交易策略應用於一系列真實世界的歷史數據來分析其潛在表現的方法。測試結果將幫助您選擇更優的策略從而獲得最佳的結果。
回溯測試依賴於這樣的一種概念，即在過往數據中產生良好結果的策略也有可能會在當前和未來市況中表現良好。因此，嘗試將交易計劃應用於與當前價格、法規及市況密切相關的歷史數據集，您將可以在進行交易前測試交易計劃的表現 。
需要注意的是，回溯測試不能保證策略在當前市場一定會取得成功，過往的結果絕非是未來表現的完全可靠指標。相反，它是建倉交易前進行盡職調查的一部分。回溯測試可以幫助您判斷某項資產類別的波動性，並採取必要措施管理風險。
交易人士須謹記，真實交易會產生手續費，這些費用可能不會包含在回溯測試中。因此，您在執行該類模擬測試時應需考慮相關的交易成本，因為它們會影響您真實賬戶中的盈虧 (P/L) 水平 。
透過我們的平台，您可以在 MetaTrader 4 和 ProRealTime 中進行回溯測試1，以便根據自己的喜好自訂完整交易體驗。
回溯測試的優勢及風險
以下是回溯測試交易策略的部分優缺點：
回溯測試的優勢
- 您可以非常快速地測試各種甚至相差甚遠的交易策略，而無需承擔任何資金風險
- 回溯測試的測試、優化、重新測試週期使您能夠持續微調您認為可以產生有利結果的任何策略
- 在風險與回報方面根據您的個人偏好制定及調整策略
回溯測試的風險
- 過往數據不一定能夠準確預測未來市場行為，因此沒有任何策略可以確保準確性
- 您可能會想改進模型以使其最貼合歷史數據，而不考慮未來條件可能不同的事實
- 過去的數據集可能會因為不利的市場事件或不尋常的積極情緒而出現偏差
- 不充分的數據集或會產生無法解釋各種市況的模型
- 在一個市場（例如外匯）的多個數據集上運行良好的交易策略不一定在另一個市場（例如股票）中運行良好
- 在牛市中測試良好的策略可能在熊市中表現不佳，反之亦然
在執行交易策略期間，採取必要的措施來管理風險十分重要。即使是在使用虛擬資金獲利及虧損的模擬環境中，獲得適合您風險偏好的倉位也是至關重要的。
回溯測試 vs 場景分析 vs 前瞻性表現
回溯測試在測試既定交易策略的有效性方面有別於場景分析及前瞻性表現方法。例如，假設英國因再次爆發新冠疫情而實施封鎖政策，市場價格將會受到影響。在這種情況中，查看過往部分行業的表現以及能產生良好回報的策略是有幫助的。
相比之下， 場景分析是針對一組假設市況去測試策略，相關市況可能無法在歷史數據集中找到。
例如，如果新冠疫情的相關法規預計將會維持更長的時間，您可以運行模擬測試來追蹤醫療保健行業的股票投資組合在使用特定策略情況下的表現。一系列關鍵變量必須考慮在內，比如利率和通貨膨脹的變動。
前瞻性表現測試，亦稱「紙交易」，是將交易策略應用於當前及不斷發展的市況，而不會為資金帶來風險。
客戶是在紙面上測試策略，而不是在交易平台中進行真實交易，他們在特定條件下推測進場和出場的確切點並記錄結果。
ProRealTime (PRT) 是執行該類模擬測試的最佳方式。該平台為您提供對策略進行回溯測試、前進式回測及使用市場篩選器的選項，以便選出適合您風險投資組合的股票。
您也可以透過在我們平台開設模擬賬戶在當前市場上進行無風險交易。
如何在 MetaTrader 4 (MT4) 中進行回溯測試
MT4 擁有稱為「策略測試器」的回溯測試工具。您可以使用 「策略測試器」測試自動交易程式（即Expert Advisor 或 EA）1 。
在開始之前，請確保已安裝 EA 程式並將其拖到測試器平台。
轉至「策略測試器」網頁後，您將啟動該程式以獲取由定量數據支持的多份報告和圖表供您分析。
您可以使用大量資料測試交易策略，包括盈虧百分比、既定期間的盈利及虧損交易量、所涉及的風險因素等。
分析結果的過程可以幫助您檢測交易策略中可能存在的缺陷，令您能夠自訂 EA 參數以獲得最佳結果。
以下是在 MT4 上進行回溯測試的 5 個步驟：
- 選擇並加載您要測試的 Expert Advisor (EA)
- 在您的 MT4 終端的檢視索引標籤中打開策略測試工具
- 輸入測試及數據集日期範圍的參數
- 運行測試並分析結果
- 透過測試不同的輸入參數（例如止損值及限價單）進行優化
請注意，過往數據測試成功不能保證未來的交易結果。影響價格的市況及因素或會隨時間的推移而變化，從而影響模擬的準確性。
如何在 ProRealTime 中進行回溯測試
ProRealTime 平台提供一款強大的工具 ProBacktest。
若要使用 ProBacktest，您需要轉至平台內的指標及交易系統索引標籤以啟用回溯測試。從提供的選項中選擇要運行的回溯測試，點擊「ProBacktest 我的系統」後，將運行程式並為您提供詳細的分析報告。
交易人士可以修改參數來測試策略是否能在特定日期範圍內獲得成功。您將在測試期間觀察該策略的圖表及詳細報告。有了這些數據，您還可以自訂策略的確切開始時間、當前時間及測試中使用的資金。
使用該平台的好處是，您可以觀察到股票曲線過往高低點的明細並以此指示您所能夠承受的風險水平。此外還有一個包含與每個訂單相關價格的訂單列表和一個提供每筆交易的進場及出場日期的統計資料的平倉列表。
利用 ProRealTime 進行回溯測試的方法有幾種。以下是其中一種方法的示例：
- 轉至指標及交易系統視窗
- 選擇您想進行回溯測試的交易系統
- 打開交易系統並輸入您的測試參數
- 運行測試並分析結果
- 透過測試不同的輸入參數（例如止損值及限價單）進行優化
請注意，使用過往數據進行重新測試及完善交易策略不能保證將其應用於當前或未來市場時會產生積極結果。
如何通過我們下載MT4
對交易策略進行回溯測試的總結
- 回溯測試涉及使用過往數據來分析交易策略的潛在表現
- 雖然使用過往數據來確定若干市況下的最佳策略存有優勢，但也存在過往結果無法準確預測未來市場行為的風險
- 回溯測試是您可使用的眾多交易策略（其他策略包括情景分析或前瞻性表現）的一部分，目的是在真實建倉前模擬市況
- 您可以透過我們平台在 MetaTrader 4 (MT4) 或 ProRealTime 中模擬交易策略
- 開設模擬賬戶，在無風險環境中模擬不同的交易策略，並選出表現最好的策略
- 使用模擬賬戶進行交易是一種使用虛擬資金紙交易，它讓您能在真實市場上進行推測而無需承擔資金損失風險
備註：
1儘管IG有提供自動交易程式EA（Expect Advisors），但請自行承擔使用EA的風險。
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