Wat is een voortschrijdend gemiddelde

Wat is het voortschrijdend gemiddelde?

Een voortschrijdend gemiddelde (in het Engels: moving average, afgekort tot MA) is een technische indicator die nuttig kan zijn voor het bepalen van de toekomstige richting van de markt. Dat doet het door bepaalde prijspunten van de waarde op te tellen en de uitkomst te delen door het aantal datapunten over een bepaalde periode. Dit kan u helpen een mogelijke trend waar te nemen.

Traders gebruiken gewoonlijk de historische gegevens van koersbewegingen om een trendpatroon te spotten en een instap- en uitstappunt te bepalen om de invloed van willekeurige koersschommelingen in een markt te verminderen. U kunt de steun- en weerstandsniveaus in een markt analyseren door te kijken naar de koersgrafieken om handelssignalen te genereren over een bepaalde periode.

De term 'voortschrijdend' gemiddelde is ontleend aan de vervanging van oude cijfers door nieuwe prijspunten, waardoor de richting van de trendlijn in de grafiek constant verandert. Het staat ook bekend als een 'lagging' (achterlopende) indicator, omdat het de koersbeweging van een waarde gedurende een bepaalde periode volgt, waarbij de koersschommelingen worden afgevlakt om de trend beter te onderscheiden van de gebruikelijke activiteit in de markt.

Hierdoor kunnen technische analisten de indicator gebruiken voor het beoordelen van tijdsbestekken op de korte en lange termijn om mogelijke toekomstige patronen te bepalen. Bij het traden van eindige grondstoffen zoals US Crude Oil kan de koers bijvoorbeeld sterk schommelen als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod.

Bij ons kunt u de MA-indicator gebruiken om wijzigingen in prijspunten te analyseren in een bepaald datumbereik, zoals een periode van 20, 50, 100 of 200 dagen, voordat u een positie opent.

Types voortschrijdende gemiddelden

De twee bekendste vormen van voortschrijdend gemiddelde zijn eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (simple moving average ofwel SMA) en exponentieel voortschrijdend gemiddelde (exponential moving average ofwel EMA).

Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is een ongewogen technische indicator die de recentste datapunten combineert om de gemiddelde prijs te bepalen en de som te delen door het aantal tijdsperioden in het verleden.

Nadat u het gemiddelde over een bepaalde periode heeft bepaald, deelt u dit door het aantal koersen in de dataset. U kunt het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van de koers van een waarde berekenen met de volgende formule:

Als u bijvoorbeeld de koers van een waarde over de laatste vijf (A) datapunten volgt met behulp van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (d.w.z. 67, 68, 65, 67 en 68), telt u alle waarden bij elkaar op en deelt dit door vijf (n) om het gemiddelde van 67 te krijgen.

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde

Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een indicator die meer betekenis geeft aan de recentste prijspunten van een waarde bij het bepalen van de toekomstige richting, waardoor de indicator reageert op nieuwe informatie. Het verschilt van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde doordat het SMA datasets uit het verleden meet. EMA meet het laatste prijspunt om handelssignalen op te leveren over welke richting de markt binnenkort opgaat.

Traders gebruiken de EMA-indicator vooral in een zeer volatiele markt omdat deze gevoeliger is voor koerswijzigingen dan SMA. EMA neemt bijvoorbeeld de recentste prijspunten mee die het gevolg kunnen zijn van de prestaties van een bedrijf, veranderingen in het management, marktsentiment of onverwachte gebeurtenissen.

Aan de hand van het laatste prijspunt kunt u de gemiddelde slotkoers van een effect meten over een bepaald aantal perioden, zoals een gemiddelde over 20, 50 of 100 dagen. U kunt het exponentieel voortschrijdend gemiddelde berekenen met de volgende formule:

Stel dat u een EMA heeft gekozen van een korte periode zoals het 10-daags gemiddelde. U berekent dan het EMA door eerste de huidige slotkoers (P_t), het EMA over de voorgaande periode (EMA_t-1) en de afvlakkingsfactor (k) te nemen.

De afvlakkingsfactor (k) heeft een waarde tussen 0 en 1, op basis van de formule 2/(m+1), waarbij m = 10.

Zo kunt u beginnen met traden met behulp van voortschrijdende gemiddelden

U kunt de indicator voortschrijdend gemiddelde gebruiken bij het traden bij ons. Wanneer u bij ons handelt, speculeert u op de stijging of daling van de koers van een financiële waarde zonder de onderliggende waarde in bezit te krijgen. U gebruikt derivaten zoals Turbo24, CFD's, barriers en vanilla opties om de koersbeweging te voorspellen, of deze gaat stijgen of dalen en winst te behalen met de juiste voorspellingen.

Hieronder hebben wij een paar stappen op een rij gezet die u moet volgen om bij ons een positie te openen:

1. Open een rekening of oefen met een demo
2. Beslis of u wilt traden met Turbo24, CFD's, barrier of vanilla opties
3. Kies de markt van uw voorkeur
4. Bepaal uw handelsgrootte en neem stappen om uw risico te beheren
5. Open en volg uw positie

Turbo24

Met turbocertificaten kunt u de richting van de koers van een waarde voorspellen en knock-outniveaus instellen die passen bij uw risicoprofiel om eventuele verliezen te beperken. U koopt turbo's long als u denkt dat de koers gaat stijgen of turbo's short als u denkt dat die zal dalen.

Turbo24 is populair omdat u daarmee uw positie 24 uur per dag open kunt houden, van maandag tot vrijdag, zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht.¹ Bovendien betaalt u geen commissie² als u bij ons handelt.

Ontdek hoe online Turbo24 traden in zijn werk gaat

CFD's

CFD's traden is het kopen en verkopen van contracten voor het uitbetalen van het verschil in prijs vanaf het punt waarop het contract werd geopend totdat het gesloten wordt. U kunt een positie openen met behulp van een hefboom, waardoor u slechts een fractie van de volledige waarde hoeft in te leggen om een positie te openen.

Vergeet echter niet dat zowel uw winst als uw verlies wordt berekend op basis van de volledige handelsgrootte en niet op basis van de inleg. Daarom moet u de noodzakelijke maatregelen treffen om uw risico te beheren.

Mensen traden CFD's omdat deze een prima middel zijn om te hedgen. U opent een nieuwe positie om uw bestaande positie te beschermen tegen onvoorspelbare marktbewegingen of potentiële verliezen op te vangen.

Ontdek wat CFD's traden is en hoe het werkt

Barriers en vanilla opties

Als u handelt met barriers, beweegt uw positie een-op-een mee met de onderliggende koers van een waarde. Hierdoor kunt u de prestatie van uw waarde relatief gemakkelijk volgen en een knock-outniveau instellen om uw positie te sluiten als de markt in uw nadeel beweegt.

Vanilla opties zijn contracten die u het recht, maar niet de verplichting geven om op een bepaalde datum tegen een bepaalde koers een waarde te kopen of verkopen. We wijzen erop dat dit soort producten gewoonlijk de voorkeur heeft van meer ervaren traders.

Strategieën met voortschrijdend gemiddelden bij het traden

Bij het traden bij ons kunt u verschillende strategieën met voortschrijdend gemiddelden toepassen.

1. Strategie met behulp van voortschrijdend gemiddelde crossover
2. Strategie met behulp van voortschrijdend gemiddelde ribbon
3. Moving average convergence/divergence (MACD)
4. Strategie met behulp van voortschrijdend gemiddelde Bollinger Bands

Strategie met behulp van voortschrijdend gemiddelde crossover

De strategie met behulp van voortschrijdend gemiddelde crossover wordt gebruikt wanneer twee verschillende lijnen van voortschrijdend gemiddelden elkaar snijden om een kans voor koop of verkoop te signaleren. Als dit gebeurt, beweegt het koersniveau van het voortschrijdend gemiddelde voor de korte termijn boven of onder dat voor de langere termijn om een potentiële verandering in de trend te signaleren.

Het voortschrijdend gemiddelde voor de korte termijn wordt ook gezien als het snellere voortschrijdend gemiddelde, omdat het koersen meet over een kortere periode, bijvoorbeeld 5, 10 of 20 dagen. Daardoor reageert het sterker op dagelijkse koersschommelingen.

Het voortschrijdend gemiddelde voor de lange termijn daarentegen is veel langzamer en minder gevoelig voor koersbewegingen op de korte termijn, omdat het kijkt naar een langere periode, zoals 100 of 200 dagen. U kunt deze koersniveau gebruiken om trendpatronen te achterhalen, evenals de instap- en uitstapmomenten voor een positie voordat de trend voorbij is of terugkeert naar het gemiddelde.

Wanneer bijvoorbeeld het voortschrijdend gemiddelde voor de korte termijn (50 MA) boven het voortschrijdend gemiddelde voor de lange termijn (MA 200) uitkomt, ook wel het golden cross genoemd, geeft dit aan dat de koers van de waarde zou kunnen gaan stijgen en dat u moet kopen. In het omgekeerde geval, als het voortschrijdend gemiddelde voor de korte termijn daalt tot onder het voortschrijdend gemiddelde voor de lange termijn, het death cross genoemd, betekent dit dat de koers zou kunnen gaan dalen en dat u moet overwegen te verkopen.

Meer informatie over strategieën bij crossovers in voortschrijdende gemiddelden

Strategie: voortschrijdend gemiddelde ribbon

Een voortschrijdend gemiddelde ribbon is een versie van de crossoverstrategie waarbij een reeks trendlijnen van voortschrijdend gemiddelden op volgorde in dezelfde grafiek worden gezet, waardoor het lijkt op een lint.

Over het algemeen komt het voortschrijdend gemiddelde ribbon tot stand met zes tot acht lengtes die verschillende trendlijnen weergeven, gescheiden in intervallen van 10 perioden. U zou dan bijvoorbeeld datumintervallen toevoegen met voortschrijdende gemiddelden van 10, 20, 30, 40, 50 en 60 dagen.

Opmerking: u kunt het voortschrijdend gemiddelde ribbon berekenen met het SMA en EMA. Om het voortschrijdend gemiddelde ribbon te interpreteren, kijkt u naar de richting waarin de trendlijnen bewegen. Wanneer de MA-lijnen bijvoorbeeld in dezelfde richting bewegen, geeft dit een sterke trend aan. In dat geval bewegen de MA-lijnen in het lint in alle perioden ofwel naar boven ofwel naar beneden.

Traders meten ook de afstand tussen de MA-lijnen om het momentum van de trend te bepalen. Stel bijvoorbeeld dat het lint dat door het MA-lijnen ontstaat, parallel lopen aan elkaar. Dat geeft aan dat er een sterke trend is.

Wanneer de MA-lijnen echter een lint vormen waarvan de lijnen steeds verder uit elkaar gaan lopen, betekent dit dat de huidige trend op zijn einde loopt. Wanneer aan de andere kant de MA-lijnen steeds dichter naar elkaar toe gaan lopen tot op het punt dat ze elkaar kruisen, kan dit het begin van een nieuwe trend aangeven.

Moving average convergence/divergence (MACD)

De moving average convergence/divergence (MACD) is een technische indicator waarmee veranderingen in het momentum van een aandelenkoers te identificeren zijn. De indicator verzamelt datapunten van de lijnen van verschillende voortschrijdende gemiddelden om de steun- en weerstandsniveaus te bepalen.

Bij het bepalen van de MACD-indicator wordt gekeken naar drie bestanddelen: de MACD-lijn, de signaallijn en het histogram. Dit zijn enkele van de berekeningen waarnaar u moet kijken:

• MACD-lijn = 12-daags EMA van slotkoers - 26-daags EMA van slotkoers
• Signaallijn = 9-daags EMA van MACD-lijn
• Histogram = MACD-lijn – signaallijn

U kunt de indicator gebruiken om de sterkte en het keerpunt van de trend te bepalen. Wanneer de MACD-lijn bijvoorbeeld boven de signaallijn uitkomt, geeft deze aan dat u het effect zou kunnen kopen en als hij onder de signaallijn duikt, geeft hij aan dat u kunt verkopen of short gaan.

Meer informatie over de strategie met moving average convergence/divergence (MACD)

Strategie op basis van Bollinger Bands voortschrijdend gemiddelde

Technisch analisten gebruiken Bollinger Bands om lijnen in een grafiek te plotten die oververkochte of overgekochte niveaus aangeven. De twee niveaus liggen aan weerszijden van de lijn van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, twee standaarddeviaties vanaf de SMA van de koers van de waarde.

Traders gebruiken de tool om de volatiliteit in een markt te meten. Als de banden namelijk verder af liggen van de middellijn betekent dit dat een markt volatieler is en als ze dichterbij liggen, signaleren ze een stabielere markt.

Dit wordt berekend door bij de band boven de band in het midden (SMA) twee maal de dagelijkse standaarddeviatie op te tellen. De band onder de middelste lijn wordt twee maal afgetrokken van de dagelijkse standaarddeviatie.

Een van de interpretaties van Bollinger Bands is het volgen van het aantal keren dat de markt de banden raakt om het koop- of verkoopsignaal te spotten. Als de koers bijvoorbeeld de band boven de SMA-lijn raakt, duidt dit aan dat de waarde overgekocht is. Als de huidige koers de band onder de SMA-lijn raakt, duidt dit aan dat de waarde oververkocht is.

Leer de ins en outs van Bollinger Bands kennen

Voortschrijdend gemiddelde in het kort

• Het voortschrijdend gemiddelde (moving average ofwel MA) is een indicator die verschillende prijspunten over een bepaalde tijdsduur bij elkaar neemt en deelt door het aantal punten, zodat een trendlijn ontstaat
• De twee voornaamste vormen van voortschrijdend gemiddelde zijn het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde
• Het SMA telt de recentste datapunten over een bepaalde periode bij elkaar op en deelt de uitkomst door het aantal perioden in het verleden om signalen te geven voor de toekomstige richting van de koers
• Bij EMA wordt de recentere prijsdata zwaarder meegewogen, terwijl SMA alle prijsdata gelijk weegt
• U kunt verschillende strategieën toepassen met voortschrijdend gemiddelden, waaronder voortschrijdend gemiddelde crossover, voortschrijdend gemiddelde ribbon, MACD en Bollinger Bands

Voetnoten

¹ Alle turbo’s kunnen 24/5 worden verhandeld, behalve turbo’s op aandelen. Deze zijn als volgt beschikbaar: van 14:30 tot 21:00 uur (Amerikaanse aandelen) en van 8:00 tot 16:30 uur (Britse en Euro aandelen).
² Alle transacties met Turbo24 zijn commissievrij. Andere kosten zijn van toepassing.