Zijn dit de 8 beste volatiliteitsindicatoren die elke trader moet kennen?
Traden op volatiliteit is een goede manier om te profiteren van snel bewegende markten. Ontdekt de 8 beste* indicatoren om de volatiliteit in de markt in te schatten en daarmee om te gaan.
Wat zijn volatiliteitsindicatoren?
Volatiliteitsindicatoren zijn technische hulpmidddelen die traders en analisten helpen de perioden van hoge en lage volatiliteit van een bepaald aandeel of de hele markt te meten en te begrijpen. Bij het selecteren van een aandeel kijken traders vaak naar de historische volatiliteit of de impliciete volatiliteit daarvan om de bijbehorende risico's te kunnen bepalen.
Het is belangrijk dat u de verschillende volatiliteitsindicatoren goed begrijpt en hoe u deze kunt gebruiken, zodat u beter geïnformeerde tradingbeslissingen neemt.
Volatiliteit in de markt herkennen
Om volatiliteit in de markt te herkennen moet u goed begrijpen welke krachten spelen op elke markt. Veel traders en analisten gebruiken standaarddeviatie als hun primaire meting van volatiliteit. Dit getal geeft de gemiddelde afwijking aan van de koers van een aandeel van het gemiddelde daarvan gedurende een periode.
U kunt de standaarddeviatie berekenen op ons platform of de volgende formule gebruiken:
Volatiliteit wordt vaak in twee categorieën ingedeeld:
- Lage volatiliteit - de waarde van een effect schommelt niet drastisch en is meestal stabieler
- Hoge volatiliteit - de waarde van een effect kan in korte tijd drastisch veranderen, in elke richting
Verschillende marktomstandigheden vragen om andere strategieën Perioden met een lage volatiliteit kunnen geschikt zijn voor een afwachtende tradingstijl, terwijl perioden met hoge volatiliteit zich goed lenen voor breakoutstrategieën en scalping.
Volatiliteit kan op vrijwel elke markt optreden, als gevolg van macro-economische gebeurtenissen, menselijke psychologie of de unieke factoren van een sector. Inzicht in de marktomstandigheden kan bepalend zijn voor uw tradingbeslissingen. De indicatoren hieronder kunnen u helpen de volatiliteit in de markt te achterhalen.
De volatiliteitsindicatoren gebruiken bij het traden
- Leer meer over de beste volatiliteitsindicatoren
- Beslis of u wilt traden met Turbo24, CFD's, barriers of vanilla opties
- Kies het activum waarin u wilt traden
- Open een rekening of log in
- Neem stappen om uw risico's te beheren
- Plaats uw order
De 8 beste volatiliteitsindicatoren om te kennen
- Bollinger Bands
- ATR – Average True Range Indicator
- VIX – Volatility Index
- Keltner Channel Indicator
- Donchian Channel Indicator
- Chaikin Volatility Indicator
- Twiggs Volatility Indicator
- RVI - Relatieve volatiliteitsindex
* We wijzen erop dat dit niet per se de beste indicatoren zijn volgens een bepaalde meting. Gebruik hiervan is geen garantie voor een positief resultaat van uw trades. De gekozen indicatoren behoren tot de best bruikbare en populairste bij traders als het gaat om het meten van de volatiliteit.
Bollinger Bands
Bollinger Bands zijn een populaire vorm van een technische prijsindicator. De structuur ervan wordt bepaald door een band boven en onder aan weerszijden van een simple moving average (SMA, eenvoudig voortschrijdend gemiddelde). Elke band kan worden gebruikt om bandbreedtes van steun en weerstand te achterhalen, omdat hierin twee standaarddeviaties worden weergegeven van de SMA van de markt.
Ons handelsplatform berekent de Bollinger Bands automatisch voor u, maar het blijft nuttig voor een trader om te weten wat de verschillende banden betekenen en wat daarvan valt te leren.
Voor- en nadelen van Bollinger Bands
| Voordelen | Nadelen |
| Sterke trends zorgen voor volatiliteit die zichtbaar wordt als de Bollinger Bands wijder of dichter bij elkaar komen, waardoor het waardevolle trendindicatoren zijn. | Bollinger Bands zijn een indicator achteraf. Dit houdt in dat ze geen koerspatronen voorspellen, maar meer de bestaande trends op de markt volgen. Dit betekent dat u mogelijk geen signalen ontvangt voordat een koersbeweging is ingezet. |
| Bollinger Bands zijn enorm gebruiksvriendelijk en kunnen u een ander perspectief geven als ze automatisch worden gemaakt door tradingsoftware. | Bollinger Bands moeten volgens hun bedenker, John Bollinger, worden gebruikt in combinatie met andere technische analysetools. Hij wees er ook op dat het geen feilloze indicatoren zijn van markttrends. |
ATR – Average True Range Indicator
Het gemiddeld werkelijke bereik (Average true range, ATR) volgt de volatiliteit in een bepaalde tijdsperiode. Deze gaat naar boven of beneden, afhankelijk van hoe uitgesproken de koerswijzigingen van een waarde zijn, waarbij een hogere ATR een grotere marktvolatiliteit aangeeft en een lagere ATR een lagere marktvolatiliteit.
Het gemiddeld werkelijke bereik berekenen
Voor het berekenen van het gemiddeld werkelijke bereik moet u eerst het werkelijke bereik berekenen. Dit doet u door het hoogste van de volgende drie berekeningen te nemen:
- De huidige hoogste koers min de vorige slotkoers
- De huidige laagste koers min de vorige slotkoers
- De huidige hoogste koers min de huidige laagste koers
Herhaal dit proces gedurende een bepaalde periode om een voortschrijdend gemiddelde te krijgen van een reeks werkelijke bereiken.
Voor- en nadelen van ATR
| Voordelen | Nadelen |
| ATR is een afgevlakt voortschrijdend gemiddelde van de volatiliteit gedurende een bepaalde periode | Het stop-and-reversalmechanisme gaat ervan uit dat u overschakelt op een positie short als u uit een positie long wordt gestopt en omgekeerd. |
| Het kan worden gebruikt voor forex-, index- en grondstoffenmarkten | ATR is nuttig, maar u moet het gebruiken in combinatie met andere indicatoren om de voorspellingen te bevestigen |
| ATR wordt vaak gebruikt om te beoordelen wanneer en waar een positie geopend of gesloten moet worden en om het prijsniveau te bepalen voor een trailing of gegarandeerde stop. |
VIX – Volatility Index
De VIX is een realtime volatiliteitsindex, bedacht door de Chicago Board Options Exchange (CBOE). Het was de eerste benchmark voor het meten van de verwachtingen over de marktvolatiliteit. Omdat de index naar de toekomst kijkt, geeft deze slechts de impliciete volatiliteit van de S&P 500 (SPX) weer voor de komende 30 dagen.
De VIX wordt berekend als een percentage op basis van de koers van de SPX-indexopties. De kans is groot dat de S&P 500 gaat dalen als de VIX-waarde stijgt, terwijl een daling van de VIX-waarde aangeeft dat de index waarschijnlijk stabiel blijft.
Het berekenen van de VIX is bijzonder ingewikkeld, maar dat is niet nodig om die te begrijpen om de index te traden.
Ga long of short op de VIX
| Long gaan op de VIX | Short gaan op de VIX |
| U neemt een positie long op de VIX als u denkt dat de volatiliteit gaat toenemen en de VIX gaat stijgen. Long gaan op de VIX is populair in tijden van financiële instabiliteit, als er veel stress en onzekerheid is op de markt. | Als u een positie short neemt op de VIX verwacht u eigenlijk dat de S&P 500 gaat stijgen. Short gaan op volatiliteit is vooral populair als de rentetarieven laag zijn, er sprake is van redelijke economische groei en lage volatiliteit op financiële markten. |
| Als er sprake was van volatiliteit, zou uw voorspelling juist zijn geweest en had u winst kunnen behalen. Als u long was gegaan en er geen volatiliteit op de markt was, zou uw positie verlies hebben opgeleverd. | Als de S&P 500 inderdaad stijgt, zal de VIX waarschijnlijk zakken en kunt u winst behalen. Short gaan op volatiliteit is echter inherent risicovol, aangezien de kans bestaat op een onbeperkt verlies als de volatiliteit plotseling hard stijgt. |
Keltner Channel Indicator
De Keltner Channel Indicator kijkt naar gebieden van koersvolatiliteit van een waarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie onafhankelijke lijnen om de volatiliteit van een waarde te beoordelen op basis van de koersbewegingen en de steun- en weerstandsniveaus.
Als de koers van een waarde sluit boven de bovenste band, die de weerstand aangeeft, of onder de onderste band, die de steun aangeeft, kan dit aangeven dat de trend gaat veranderen of versnellen.
Op ons handelsplatform kunt u de KC automatisch berekenen.
Keltner channels gebruiken op MT4
Het Keltner channel is een van de populairste indicatoren op MetaTrader 4 (MT4) en wordt veel gebruikt door forex-traders, omdat de FX-markt vrij volatiel is.
Het platform heeft een functionaliteit om Keltner channels automatisch toe te passen op uw grafieken tijdens het gebruik van het platform. Naast het Keltner channel bevat het platform allerlei indicatoren en add-ons waarvan sommige gratis zijn als u MT4 downloadt van onze website.
Donchian Channel Indicator
De Donchian Channel Indicator wordt door traders gebruikt om mogelijke breakouts en retracements (terug naar het spoor) te signaleren. Om de informatie uit het kanaal duidelijk in kaart te brengen en snel te handelen om toekomstige indicaties voor trading.
De koersgrafiek hieronder geeft een voorbeeld van Donchian Channel Indicators geprojecteerd boven een kandelaargrafiek. De middelste band geeft een gemiddelde van de huidige hoogste en laagste koers weer voor die tradingsessie, terwijl de bovenste en onderste banden de allerhoogste en allerlaagste koers weergeven tijdens de voorgaande periode.
U kunt de Donchian Channel Indicator met één klik berekenen op ons handelsplatform.
Chaikin Volatility Indicator
De Chaikin volatiliteitsindicator laat het verschil zien in het voortschrijdende gemiddelde tussen twee volumegewogen accumulatie-distributielijnen.1 De volatiliteit wordt gemeten als een vergroting van de afstand tussen het hoogtepunt en dieptepunt van de koers van een effect door het verschil hiertussen te vergelijken. Een toename van de volatiliteitsindicator over een korte periode kan erop duiden dat het dieptepunt in zicht is. Een op handen zijnde maximum kan worden aangegeven door een langdurigere afname van de volatiliteit. De Chaikin-indicator moet worden gebruikt in combinatie met een systeem van voortschrijdend gemiddelde of koersbereik.
De Chaikin-volatiliteit berekenen
Hoog-laaggemiddelde = EMA (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) van (hoog - laag)
Volatiliteit = (hoog-laaggemiddelde - hoog-laaggemiddelde n perioden geleden) / hoog-laaggemiddelde n perioden geleden x 100
Twiggs Volatility Indicator
De Twiggs Volatility Indicator wordt gebruikt om een toename van het marktrisico te signaleren. Deze wordt gebruikt om marktindices zoals de Dow en de S&P 500 te volgen, maar kan ook nuttig zijn om het gedrag van afzonderlijke aandelen te volgen.2
De Twiggs Volatility wordt meestal gebruikt om het risico op een stijgende en dalende markt aan te geven, waarbij:
- Stijgende lijnen een toename laten zien van het marktrisico
- Dalende pieken een afname laten zien van het marktrisico
Relatieve volatiliteitsindex (RVI)
De relatieve volatiliteitsindex (RVI) is ontwikkeld door Donald Dorsey. Deze berekent de richting van de volatiliteit van de koers van een waarde. De RVI kan uiteenlopen van 0 tot 100 en in tegenstelling tot veel indicatoren die de koersbeweging meten, meet de RVI de marktsterkte uitstekend.3
Koop- en verkoopsignalen van RVI
Hieronder staan de regels die Dorsey ontwikkelde voor koop- en verkoopsignalen op basis van de RVI.
- Koop als de RVI groter is dan 50
- Verkoop als de RVI kleiner is dan 50
- Als u het eerste RVI-koopsignaal mist, koop dan als de RVI groter is dan 60
- Als u het eerste RVI-verkoopsignaal mist, verkoop dan als de RVI kleiner is dan 40
- Kies een positie long als de RVI tot onder de 40 zakt
- Sluit een positie short als de RVI tot boven de 60 stijgt
Deze RVI is niet bedoeld om te worden gebruikt als de enige indicator voor trading, maar juist in combinatie met andere trading tools en methodes.
De top-8 volatiliteitsindicatoren in het kort
- Volatiliteitsindicatoren zijn technische hulpmidddelen die traders en analisten helpen de perioden van hoge en lage volatiliteit van een bepaald aandeel of de hele markt te meten en te begrijpen.
- Veel traders en analisten gebruiken standaarddeviatie als hun primaire meting van volatiliteit.
- Volatiliteit wordt vaak in twee categorieën of risico's ingedeeld: laag en hoog risico
- U kunt bij ons traden op volatiliteit door middel van Turbo24, CFD's, barriers of vanilla opties
Voetnoten
1 Barchart.com, 2022
2 Fidelity, 2022
3 Incredible Chart, 2022
Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.
Ontdek hoe u markten kunt traden
Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.
