Moyennes mobiles : comment les calculer et les utiliser dans votre trading ?

Les indicateurs techniques peuvent faire une grande différence lorsque vous négociez. Parmi les stratégies les plus populaires utilisées pour indiquer les tendances émergentes et communes figure le calcul de la moyenne mobile (souvent abrégée en “MM”). En quelques mots, la MM est la formule mathématique utilisée pour trouver des moyennes, elle utilise des données pour trouver des tendances.

La MM est la moyenne calculée à partir de l’ensemble des niveaux de prix d’un instrument afin d’obtenir une ligne de tendance. Une fois que vous avez compris la formule de la MM, vous pouvez calculer tous les sous-ensembles pour obtenir votre moyenne mobile. Elle peut être calculée pour n'importe quelle période, ce qui la rend extrêmement utile pour prévoir les tendances à court et à long terme.

Comment calculer la moyenne mobile ?

Pour calculer la MM, vous devez simplement additionner l'ensemble des niveaux de prix d’un instrument sur une certaine période et le diviser par le nombre total de niveaux de prix. Par exemple, si vous souhaitez calculer la moyenne mobile sur une période de cinq ans, additionnez les valeurs annuelles sur cette période, puis divisez par cinq.

La moyenne mobile est très similaire au calcul de la valeur moyenne d'un ensemble de nombres, la différence étant que la moyenne est calculée plusieurs fois pour plusieurs sous-ensembles de données.

Qu'est-ce que la moyenne mobile en Bourse ?

La MM est un indicateur technique utilisé par les traders pour détecter les tendances émergentes et communes des marchés. C’est une formule mathématique utilisée pour trouver des moyennes à l’aide de données afin de dégager des tendances en s’affranchissant des aberrations de cours.

Dans l’analyse des marchés boursiers, c’est la moyenne mobile sur 50 ou 200 jours qui est le plus souvent utilisée pour identifier les tendances du marché boursier et indiquer l’orientation des actions. La MM est utilisée en trading comme un outil d'analyse technique simple permettant d’anticiper de possibles tendances futures en personnalisant le cours moyen. Il existe de nombreux avantages à utiliser une moyenne mobile pour un investisseur. En effet, elle peut être adaptée à différentes périodes de temps, et il existe même différents types de moyennes mobiles selon les informations souhaitées.

Une moyenne mobile peut être utilisée comme support lors d’une tendance haussière, ou agir comme résistance ou « plafond » lors d’une tendance baissière.

Comment utiliser les moyennes mobiles ?

L'utilisation des moyennes mobiles peut être fondamentale pour élaborer des stratégies d'analyses techniques, et en utilisant une combinaison de techniques il est possible de créer des prévisions à court et à long terme. Les MM peuvent être calculées manuellement et utilisées dans toute analyse de graphique en suivant simplement la formule.

Les moyennes mobiles peuvent donc être utilisées pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Afin d'aider les traders à effectuer des analyses techniques, les moyennes mobiles sont accessibles directement sur les graphiques IG tout comme d’autres outils techniques tels que les bandes de Bollinger ou le RSI (Relative Strength Index). Vous pouvez les utiliser en cliquant sur l’icône ‘Indicateur’ au-dessus du graphique.

Il est également important de noter qu’il existe deux principaux types de moyennes mobiles : les moyennes mobiles exponentielles (MME) et les moyennes mobiles simples (MMS).

La moyenne mobile exponentielle

La MME est calculée en accordant plus de poids aux niveaux de prix les plus récents. On peut parfois parler de moyenne mobile « pondérée » de manière exponentielle. En effet, les MME réagissent de manière significative aux dernières variations de cours.

Les MME les plus populaires sont les MMS de 12 et 26 jours pour les moyennes à court terme, tandis que les MME de 50 et 200 jours sont utilisées comme indicateurs de tendance à long terme. Lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec d'autres indicateurs, les MME peuvent aider les traders à confirmer les mouvements importants du marché et à évaluer leur légitimité.

La moyenne mobile simple (MMS)

La formule de la MMS consiste en un simple calcul des prix moyens sur une période de temps précise. Pour calculer moyenne mobile simple, on divise le cours de clôture total par le nombre de périodes.

Par exemple, si les cinq derniers cours de clôture sont :

28,93 + 28,48 + 28,44 + 28,91 + 28,48 = 143,24

La MMS à cinq jours sera de : 142,24/5 = 28,65.

Les différences entre la MMS et la MME

Les formules pour la MMS et la MME sont toutes deux couramment utilisées. Elles sont très similaires, mais diffèrent sur un point significatif : la sensibilité que chacune montre face aux variations de valeurs. La MME accorde une importance plus grande aux cours récents, tandis que la MMS donne une importance à toutes les valeurs.

Toutes deux sont utilisées dans l'analyse technique et peuvent être interprétées de la même manière pour atténuer les variations de cours.

On pourrait dire que la MMS est plus souvent utilisée par des analystes techniques, mais il est également vrai que la MME peut être plus pertinente pour l'analyse en raison de sa nature et de la signification qu'elle accorde aux valeurs les plus récentes. Les MME ont tendance à être plus exactes et peuvent donc être préférées par certains analystes, elles tendent également à réagir plus rapidement aux variations de cours que les MMS.

Comment négocier en utilisant les moyennes mobiles

En trading, l'utilisation de moyennes mobiles peut aider à identifier des tendances et sont essentielles pour la construction de stratégies de trading. Si les variations de prix sont supérieures à la moyenne mobile, cela peut être un indicateur de positions longues. Si les variations de prix sont inférieures à la moyenne mobile, cela peut indiquer qu’il serait préférable de se positionner à la vente.

Les traders peuvent également utiliser les franchissements de moyennes mobiles comme signal de changement de tendance pour ouvrir de nouvelles positions. Cette méthode est couramment utilisée dans les stratégies de trading.

Moyennes mobiles et day trading

L'utilisation des moyennes mobiles pour le day trading peut être extrêmement avantageux. Ce peut être un moyen simple et clair d’analyser les marchés et identifier lorsqu’une action présente une tendance forte. C’est un avantage pour les day traders car ils doivent prendre des décisions rapides sans avoir à faire de calculs compliqués. Ils sont souvent obligés de prendre des décisions dans des délais très courts, ils utilisent donc fréquemment les formules des MM.

Les moyennes mobiles peuvent fournir un moyen simple mais efficace de déterminer dans quel sens vous positionner. Si le marché évolue en dessous de la moyenne mobile, cela peut indiquer qu’il serait profitable de prendre une position courte. Bien que les moyennes mobiles puissent être utiles, il est important de noter que l’utilisation d’indicateurs techniques n’apporte aucune certitude sur les marchés financiers et que les tendances peuvent changer rapidement. Par conséquent, même si les moyennes mobiles sont utiles et fournissent une excellente analyse, elles ne sont pas une formule magique permettant de prédire la voie à suivre pour négocier.

Si vous considérez les moyennes mobiles comme un outil utile, utilisées conjointement avec d'autres indicateurs, elles peuvent fournir des informations pertinentes pour vous aider dans vos décisions de trading quotidiennes.