Sind das die 8 besten Volatilitätsindikatoren, die Trader kennen sollten?
Nutzen Sie mit dem Volatilitäts-Trading schnelle Marktbewegungen und entdecken Sie die acht bekanntesten Indikatoren, um die Volatilität im Markt zu analysieren und zu messen.
Was sind Volatilitätsindikatoren?
Volatilitätsindikatoren sind technische Werkzeuge, die Tradern und Analysten helfen, Phasen mit hoher und niedriger Volatilität in einer bestimmten Aktie oder am Gesamtmarkt zu messen und zu verstehen. Bei der Auswahl einer Aktie sehen sich Trader häufig ihre historische Volatilität oder ihre implizite Volatilität an, um die damit verbundenen Risiken zu ermitteln.
Es ist wichtig, dass Sie die verschiedenen Volatilitätsindikatoren und ihre Anwendung verstehen, um Ihnen fundiertere Trading-Entscheidungen zu ermöglichen.
So identifizieren Sie Volatilität im Markt
Zur Identifizierung von Volatilität am Markt benötigen Sie ein fundamentales Verständnis der jeweiligen Marktkräfte. Viele Trader und Analysten nutzen die Standardabweichung als primäres Mass für Volatilität. Diese Kennzahl reflektiert den durchschnittlichen Betrag, den der Kurs einer Aktie in einem bestimmten Zeitraum vom Mittelwert abweicht.
Sie können die Standardabweichung auf unserer Plattform berechnen oder alternativ die folgende Formel verwenden:
Volatilität wird häufig in zwei Kategorien eingeordnet:
- Niedrige Volatilität – der Preis eines Wertpapiers schwankt nicht dramatisch und ist tendenziell stabil
- Hohe Volatilität – der Preis eines Wertpapiers kann sich in beide Richtungen in kurzer Zeit dramatisch verändern
Verschiedene Marktbedingungen erfordern verschiedene Strategien. In Phasen niedriger Volatilität könnte ein entspannterer Trading-Stil angemessen sein, Phasen hoher Volatilität eignen sich für Breakout-Strategien und Scalping.
Volatilität kann nahezu jeden Markt treffen, unabhängig davon, ob sie durch makroökonomische Ereignisse, menschliche Psychologie oder einzigartige Faktoren für einen bestimmten Sektor bedingt ist. Ein Verständnis der Marktbedingungen kann die Grundlage für Ihre Trading-Entscheidungen bilden. Die nachstehenden Indikatoren können Ihnen dabei helfen, Volatilität im Markt zu identifizieren.
So verwenden Sie Volatilitätsindikatoren im Trading
- Lernen Sie mehr zu den besten Volatilitätsindikatoren
- Wählen Sie den zu handelnden Vermögenswert aus
- Eröffnen Sie ein Konto oder melden Sie sich an
- Ergreifen Sie Massnahmen, um Ihr Risiko zu managen
- Platzieren Sie Ihren Trade
Die 8 besten Volatilitätsindikatoren, die Sie kennen sollten
- Bollinger-Bänder
- ATR – Average True Range-Indikator
- VIX – Volatilitätsindex
- Keltner Channel-Indikator
- Donchian Channel-Indikator
- Chaikin-Volatilitätsindikator
- Twiggs-Volatilitätsindikator
- RVI – Relative Volatility Index
* Beachten Sie, dass dies nicht unbedingt die besten Indikatoren für einen bestimmten Zweck sind und dass ihre Nutzung kein positives Ergebnis Ihrer Trades garantiert. Die gewählten Indikatoren gehören zu den nützlichsten und beliebtesten unter Tradern, wenn es um die Messung von Volatilität geht.
Bollinger-Bänder
Bollinger-Bänder sind eine beliebte Art eines technischem Preisindikators. Ein oberes und ein unteres Band zu beiden Seiten eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) bilden seine Struktur. Mit jedem Band können Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert werden, weil es zwei Standardabweichungen vom SMA des Marktes entfernt aufgetragen wird.
Unsere Handelsplattform berechnet Bollinger-Bänder automatisch für Sie, dennoch ist es für einen Trader hilfreich, zu wissen, was die verschiedenen Bänder bedeuten und was man an ihnen ablesen kann.
Vor- und Nachteile von Bollinger-Bändern
| Vorteile | Nachteile |
| Starke Trends gehen mit Volatilität einher, was sich daran ablesen lässt, dass die Bollinger-Bänder sich auseinander- und zusammenziehen, wodurch sie zu wertvollen Trendindikatoren werden. | Die Bollinger-Bänder sind ein nachlaufender Indikator, was bedeutet, dass Sie keine Preismuster prognostizieren, sondern vorhandene Markttrends nachzeichnen. Das impliziert, dass Sie möglicherweise erst dann ein Signal erhalten, wenn die Preisbewegung bereits begonnen hat. |
| Bollinger-Bänder sind extrem benutzerfreundlich und können Ihnen eine andere Perspektive verschaffen, wenn sie automatisch von einer Trading-Software eingezeichnet werden. | Bollinger-Bänder sollten, nach Ansicht ihres Erfinders John Bollinger, in Verbindung mit anderen Werkzeugen der technischen Analyse verwendet werden. Dieser merkte auch an, dass sie keine unfehlbaren- oder idiotensicheren Indikatoren von Markttrends sind. |
ATR – Average True Range-Indikator
Der Indikator Average True Range (ATR) wird verwendet, um die Volatilität über einen bestimmten Zeitrahmen zu verfolgen. Er steigt oder fällt, je nachdem wie ausgeprägt die Preisänderungen für einen Vermögenwert sind. Ein höherer ATR-Wert zeigt eine höhere Marktvolatilität und ein niedrigerer ATR eine niedrigere Marktvolatilität an.
So berechnen Sie den ATR-Indikator
Zur Berechnung des ATR-Indikators müssen Sie zunächst die tatsächliche Schwankungsbreite (True Range) berechnen. Dafür nehmen Sie den grössten Wert aus diesen drei Berechnungen:
- Das aktuelle Hoch minus dem vorherigen Schlusskurs
- Das aktuelle Tief minus dem vorherigen Schlusskurs
- Das aktuelle Hoch minus dem aktuellen Tief
Diesen Prozess wiederholen Sie für einen bestimmten Zeitrahmen, um einen gleitenden Durschnitt der Reihe an Schwankungsbreiten zu erhalten.
Vor- und Nachteile des ATR
| Vorteile | Nachteile |
| Der ATR ist ein geglätteter gleitender Durchschnitt der Volatilität für einen bestimmten Zeitrahmen. | Der Stop- und Umkehr-Mechanismus geht davon aus, dass Sie in eine Short-Position wechseln, wenn Sie aus einer Long-Position ausgestoppt wurden, und umgekehrt. |
| Er kann an Forex, Index-, Aktien- und Rohstoffmärkten eingesetzt werden. | Der ATR ist zwar nützlich, jedoch sollten Sie ihn in Verbindung mit anderen Indikatoren einsetzen, um Ihre Prognosen zu bestätigen. |
| Der ATR wird häufig eingesetzt, um den Ein- und Ausstieg für eine Position und das Preisniveau zu ermitteln, auf dem ein Trailing-Stop oder ein garantierter Stop platziert werden soll. |
VIX – Volatilitätsindex
Der VIX ist ein Echtzeit-Volatilitätsindex, der von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) entwickelt wurde. Er war die erste Benchmark zur Messung der erwarteten Marktvolatilität. Weil jedoch der Index in die Zukunft schaut, zeigt er nur die implizite Volatilität des S&P 500 (SPX) für die nächsten 30 Tage an.
Der VIX wird als Prozentsatz anhand der Preisbildung von SPX-Index-Optionen abgeleitet. Der S&P 500 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen, wenn der VIX-Wert steigt, wohingegen ein Rückgang des VIX-Werts anzeigt, dass sich der Index wahrscheinlich stabilisieren wird.
Zur Berechnung des VIX müssen Sie extrem komplexe Mathematik anwenden, die Sie jedoch nicht verstehen müssen, um den Index zu handeln.
Sich im VIX long oder short positionieren
| Sich im VIX long positionieren | Sich im VIX short positionieren |
| Sie eröffnen eine Long-Position im VIX, wenn Sie glauben, dass sich die Volatilität erhöhen und der VIX steigen wird. Long-Positionen im VIX sind in Zeiten finanzieller Instabilität beliebt, wenn es viel Stress und Unsicherheit im Markt gibt. | Wenn Sie im VIX eine Short-Position eröffnen, erwarten Sie im Wesentlichen, dass der S&P 500 im Wert steigt. Ein Leerverkauf der Volatilität ist besonders beliebt, wenn die Zinsen niedrig sind und ein ordentliches Wirtschaftswachstum sowie eine niedrige Volatilität an den Finanzmärkten herrschen. |
| Wenn es Volatilität gäbe, träfe Ihre Prognose zu und Sie könnten einen Gewinn verbuchen. Wären Sie eine Long-Position eingegangen und gäbe es keine Volatilität im Markt, hätten Sie mit Ihrer Position einen Verlust erlitten. | Wenn der S&P 500 steigt, wird der VIX wahrscheinlich auf ein niedrigeres Niveau fallen und Sie könnten einen Gewinn verbuchen. Leerverkäufe der Volatilität bergen jedoch ein inhärentes Risiko, da das Verlustpotenzial bei einem starken Anstieg der Volatilität unbegrenzt ist. |
Keltner Channel-Indikator
Der Keltner Channel-Indikator sucht nach Bereichen von Preisvolatilität in einem Vermögenswert. Er verwendet drei unabhängige Linien, um die Volatilität eines Vermögenswerts anhand von Preisbewegung sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels einzuschätzen.
Wenn der Preis des Vermögenswerts oberhalb des oberen Bands schliesst, das einen Widerstand darstellt, oder unterhalb des unteren Bands, das eine Unterstützung darstellt, kann das bedeuten, dass der Trend sich entweder umkehren oder an Fahrt aufnehmen wird.
Den KC können Sie automatisch auf unserer Handelsplattform berechnen.
Verwendung von Keltner Channels in MT4
Der Keltner Channel gehört zu den beliebtesten Indikatoren in MetaTrader 4 (MT4) und wir meistens von Forex-Tradern genutzt, weil der FX-Markt ziemlich volatil ist.
Er verfügt über die Funktionalität, bei Nutzung der Plattform automatisch Keltner Channels auf Ihre Charts anzuwenden. Abgesehen vom Keltner Channel bietet die Plattform eine grosse Zahl an Indikatoren und Add-ons, von denen Sie einige kostenlos erhalten, wenn Sie MT4 von unserer Website herunterladen.
Der Donchian Channel (DNC)-Indikator
Der Donchian Channel-Indikator wird von Tradern genutzt, um mögliche Ausbrüche und Retracements zu erkennen. Um die vom Channel gelieferten Informationen klar zuzuordnen und auf zukünftige Handelssignale schnell zu reagieren.
In der nachstehenden Preisgrafik sehen Sie ein Beispiel dafür, wie Donchian Channel-Indikatoren aussehen, wenn Sie über einen Kerzenchart gelegt werden. Das mittlere Band stellt den Durchschnitt aus aktuellem Hoch und aktuellem Tief der Trading-Sitzung dar, während das obere und das untere Band das höchste Hoch bzw. das tiefste Tief der vorherigen Zeitraums darstellen.
Sie können den Donchian Channel-Indikator mit einem Mausklick auf unserer Handelsplattform verwenden.
Chaikin Volatility-Indikator
Der Chaikin-Volatilitätsindikator zeigt den Unterschied zwischen zwei volumengewichteten gleitenden Durchschnitten von Akkumulations-Verteilungslinien.1 Volatilität wird als eine Erweiterung des Bereichs zwischen dem Hoch und dem Tief eines Wertpapiers gemessen, indem der Abstand zwischen diesen beiden Preisen gemessen wird. Ein Anstieg des Volatilitätsindikators in einem kurzen Zeitraum kann darauf hindeuten, dass der Boden bald erreicht wird. Ein bevorstehendes Top kann durch eine längerfristige Abnahme der Volatilität angezeigt werden. The Chaikin-Indikator sollte in Verbindung mit einem System aus gleitenden Durschnitten oder einer Preishüllkurve verwendet werden.
So berechnen Sie die Chaikin’-Volatilität
Hoch-Tief-Durchschnitt = EMA von (Hoch – Tief)
Volatilität = (Hoch-Tief-Durchschnitt - Hoch-Tief-Durchschnitt vor n Zeitintervallen) / Hoch-Tief-Durchschnitt vor n Zeitintervallen] x 100
Twiggs-Volatilitätsindikator
Der Twiggs-Volatilitätsindikator wird verwendet, um ein steigendes Marktrisiko zu signalisieren. Er wird verwendet, um Marktindizes wie den Dow und den S&P 500 zu verfolgen, kann aber auch bei der Verfolgung des Verhaltens einzelner Aktien hilfreich sein.2
Die Twiggs-Volatilität wird meistens verwendet, um ein zunehmendes und ein abnehmendes Marktrisiko wie folgt anzuzeigen:
- Steigende Tiefs zeigen ein steigendes Marktrisiko an
- Fallende Hochs zeigen ein zunehmendes Marktrisiko an
Relative Volatility Index (RVI)
Der Relative Volatility Index (RVI) wurde von Donald Dorsey entwickelt und berechnet die Richtung der Preisvolatilität eines Vermögenswerts. Der RVI kann von 0 bis 100 reichen und im Gegensatz zu vielen Indikatoren, die Preisbewegungen messen. Der RVI ist ein ausgezeichnetes Instrument zur Messung der Marktstärke.3
Kauf- und Verkaufssignale des RVI
Nachstehend finden Sie die Regeln, die Dorsey für Kauf- und Verkaufssignale mit dem RVI entwickelt hat:4
- Kaufen, wenn der RVI grösser als 50 ist
- Verkaufen, wenn der RVI kleiner als 50 ist
- Wenn Sie das erste RVI-Kaufsignal verpassen, kaufen Sie wenn der RVI grösser als 60 ist
- Wenn Sie das erste RVI-Verkaufssignal verpassen, verkaufen Sie, wenn der RVI kleiner als 40
- Schliessen Sie eine Long-Position, wenn der RVI unter 40 fällt
- Schliessen Sie eine Short-Position, wenn der RVI über 60 steigt
Dieser RVI ist nicht zur Verwendung als eigenständiger Indikator für das Trading gedacht und sollte nicht in Verbindung mit anderen Trading-Werkzeugen und Methoden verwendet werden.
Zusammenfassung der besten 8 Trading-Indikatoren
- Volatilitätsindikatoren sind technische Werkzeuge, die Tradern und Analysten helfen, Phasen mit hoher und niedriger Volatilität in einer bestimmten Aktie oder am Gesamtmarkt zu messen und zu verstehen.
- Viele Trader und Analysten nutzen die Standardabweichung als primäres Mass für Volatilität.
- Volatilität wird häufig in zwei Kategorien oder Risikostufen eingeordnet: niedriges Risiko und hohes Risiko
- Sie können bei uns Volatilität über CFDs traden
Fussnoten
1 Barchart.com, 2022
2 Fidelity, 2022
3 Incredible Chart, 2022
4 Trading Sim, 2022
Dieses Material enthält keine Aufzeichnungen über unsere Börsenkurse oder ein Angebot oder eine Aufforderung für eine Transaktion in einem Finanzinstrument. IG Bank SA übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung, die aus diesen Kommentaren und aus daraus resultierenden Konsequenzen bestehen kann. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Jede Person, die darauf tätig ist, tut dies ganz auf eigene Gefahr. Die Recherche berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation und die Bedürfnisse einer bestimmten Person, die sie erhalten kann, und ist daher als Werbemitteilung anzusehen. Obwohl es uns nicht direkt untersagt ist, im Voraus unserer Empfehlungen zu handeln, versuchen wir nicht, uns einen Vorteil aus ihnen zu verschaffen, bevor sie unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Lesen Sie unseren Hinweis über die nicht-unabhängige Recherche.
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