Cos'è la media mobile e come si utilizza nel trading?

Cos'è una media mobile?

La media mobile (MM) è un indicatore tecnico che può essere utile per determinare la direzione futura di un mercato. Lo fa combinando alcuni punti di prezzo dell'attività e dividendo poi la somma per il numero di punti di dati in un periodo specifico, aiutando così a individuare una possibile tendenza.

I trader generalmente utilizzano i dati storici del movimento dei prezzi per individuare un modello di tendenza, identificare un punto di entrata e di uscita e ridurre l'impatto delle fluttuazioni casuali dei prezzi in un mercato. È possibile analizzare i livelli di supporto e resistenza in un mercato osservando i grafici dei prezzi per generare segnali di trading in un determinato arco temporale.

Il termine media "mobile" deriva dalla sostituzione di vecchie cifre con nuovi punti di prezzo, cambiando ogni volta la direzione della linea di tendenza sul grafico. È noto anche come indicatore di ritardo perché segue l'azione del prezzo di un asset in un periodo specifico, attenuando le fluttuazioni del prezzo per individuare meglio la tendenza rispetto alla normale attività del mercato.

Ciò consente agli analisti tecnici di utilizzare l'indicatore per valutare i periodi di breve e lungo termine e determinare i possibili modelli futuri. Ad esempio, nel trading di materie prime finite come l'US Crude, il suo prezzo può subire forti fluttuazioni a causa dei cambiamenti della domanda e dell'offerta.

Con IG, puoi utilizzare l'indicatore MM per analizzare le variazioni dei punti di prezzo su un intervallo di date personalizzato, come un periodo di 20, 50, 100 o 200 giorni, prima di prendere posizione.

Tipi di medie mobili

I due tipi più diffusi di medie mobili sono la media mobile semplice (MMS) e la media mobile esponenziale (MME).

Media mobile semplice

La media mobile semplice è un indicatore tecnico non ponderato che combina i punti di dati più recenti per determinare il prezzo medio, per poi dividere la loro somma per il numero di periodi di tempo passati.

Una volta determinata la media in un determinato periodo, la si divide per il numero di prezzi dell'insieme. È possibile calcolare la media mobile semplice del prezzo di un'attività seguendo la formula qui di seguito:

Immaginiamo di tenere traccia del prezzo di un asset negli ultimi cinque punti dati (A) utilizzando la media mobile semplice (per esempio 67, 68, 65, 67 e 68): basterà sommare tutti questi valori e poi dividerli per cinque (n) per ottenere una media di 67.

Media mobile esponenziale

La media mobile esponenziale è un indicatore che attribuisce maggiore importanza ai punti di prezzo più recenti di un asset nel determinare la direzione futura, rendendo l'indicatore reattivo alle nuove informazioni. È diverso dalla media mobile semplice, perché la MMS misura serie di dati del passato, mentre la MME tiene conto dell'ultimo punto di prezzo per fornire segnali di trading sulla direzione che il mercato potrebbe prendere in seguito.

I trader tendono a utilizzare l'indicatore MME, soprattutto in un mercato altamente volatile, perché è più sensibile alle variazioni di prezzo rispetto alla MMS. Ad esempio, la MME prende in considerazione i punti di prezzo più recenti, che potrebbero essere il risultato della performance dell'azienda, di cambiamenti nel management, del sentiment del mercato o di eventi inaspettati.

Utilizzando l'ultimo punto di prezzo, è possibile misurare il prezzo medio di chiusura di un titolo su un numero specifico di periodi, ad esempio una media di 20, 50 o 100 giorni. È possibile calcolare la media mobile esponenziale utilizzando la formula qui di seguito:

Supponiamo che tu abbia scelto una MME su un breve lasso di tempo, ad esempio una media di 10 giorni. Per calcolare la MME si ottiene innanzitutto il prezzo di chiusura corrente (Pt), la MME del periodo precedente (MMEt-1) e la costante di smoothing (k).

La costante di smoothing (k) assume un valore compreso tra 0 e 1, utilizzando la formula 2/(m+1), dove m = 10

Come iniziare a fare trading utilizzando le medie mobili

Puoi utilizzare l'indicatore delle medie mobili per fare trading con noi. Facendo trading con noi, opererai al rialzo o al ribasso sul prezzo di un asset senza entrare in possesso del sottostante. Utilizzerai prodotti derivati quali Turbo24, CFD, e vanilla options per prevedere il movimento al ribasso o al rialzo del prezzo; se la tua previsione si rivelerà corretta potrai ottenere un profitto.

Ecco alcuni passaggi da seguire per aprire una posizione con noi:

1. Apri un conto reale o esercitati con un conto demo
2. Scegli quale strumento utilizzare per fare trading tra Turbo24, CFD, barrier e vanilla options
3. Scegli il mercato che preferisci
4. Definisci la size della posizione e adotta misure per gestire il rischio
5. Apri e monitora la tua posizione

Trading con i Turbo24

Utilizzando i certificati turbo, puoi prevedere la direzione del prezzo di un asset e impostare livelli di knock-out adeguati al tuo profilo di rischio, per mitigare le perdite potenziali. Vai long se ritieni che il prezzo della valuta sottostante salirà o short se pensi che scenderà.

I Turbo24 sono popolari poiché permettono di tenere aperta la posizione 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì, a zero commissioni.¹ Inoltre, quando fai trading con noi, pagherai zero commissioni².

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Trading con i CFD

Il trading con i CFD permette di scambiare la differenza di prezzo dal momento in cui il contratto viene aperto a quello in cui viene chiuso. Puoi fare trading con la leva utilizzando i prodotti derivati, il che significa che ti basterà investire parte dell'intero valore della size per aprire una posizione.

Ricorda però che ciò significa che i tuoi profitti e le tue perdite saranno calcolati in base all'intera size della posizione, e non in base al deposito. Per questo, dovrai prendere tutte le misure necessarie per gestire il rischio.

I trader scelgono i CFD perché sono un ottimo strumento di copertura. Aprirai una nuova posizione per proteggere quella esistente da movimenti di mercato imprevedibili o per compensare potenziali perdite.

Scopri cos'è e come funziona il trading sui CFD

Barrier e vanilla options

Quando fai trading con le opzioni con barriera, la tua posizione si muoverà con un rapporto uno a uno con il prezzo del sottostante. Questo ti permetterà di seguire la performance dell'asset con relativa facilità e di fissare un livello di knock-out per uscire dalla posizione se il mercato si muove in direzione contraria alla tua previsione.

Con le vanilla options avrai il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data di scadenza prestabiliti. Questi tipi di prodotti tendono a essere la scelta preferita dai trader più esperti.

Le strategie di medie mobili applicate al trading

Quando fai trading con noi, puoi applicare diverse strategie relative alle medie mobili.

1. Crossover delle medie mobili
2. Fascio di medie mobili
3. Media mobile di convergenza/divergenza (MACD)
4. Bande di Bollinger delle medie mobili

Crossover delle medie mobili

La strategia del crossover delle medie mobili si verifica quando due diverse linee della media mobile si intersecano tra loro per segnalare un'opportunità di acquisto o di vendita. In questo caso, il livello di prezzo della media mobile a breve termine si incrocia al di sopra o al di sotto della media mobile a lungo termine per segnalare un potenziale cambiamento della linea di tendenza.

La media mobile a breve termine è anche considerata la media mobile più veloce perché misura i prezzi su un arco temporale più breve, come un periodo di 5, 10 o 20 giorni. Questo la rende più sensibile alle variazioni di prezzo giornaliere.

La media mobile a lungo termine, invece, è molto più lenta e meno sensibile alle azioni dei prezzi a breve termine perché considera i prezzi su un arco di tempo più lungo, come un periodo di 100 o 200 giorni. È possibile utilizzare questi livelli di prezzo per individuare i modelli di tendenza, nonché i punti di ingresso per prendere posizione e uscire prima che la tendenza si concluda o rientri nella media.

Ad esempio, quando la media mobile a breve termine (50 MM) incrocia la media mobile a lungo termine (200 MM), nota anche come "golden cross", segnala che il prezzo dell'asset potrebbe salire e che dovresti acquistare. Al contrario, se la media mobile a breve termine si incrocia al di sotto della media mobile a lungo termine (la cosiddetta "death cross"), significa che il prezzo potrebbe scendere e che dovresti considerare la possibilità di vendere.

Scopri di più sulle strategie di crossover delle medie mobili

Fascio di medie mobili

La strategia del fascio di medie mobili è un adattamento della strategia di crossover in cui una serie di linee di tendenza della media mobile vengono aggiunte allo stesso grafico in ordine sequenziale, il che le fa assomigliare a un fascio.

In genere, il fascio delle medie mobili viene creato utilizzando da sei a otto lunghezze che rappresentano diverse linee di tendenza, separate in intervalli di 10 periodi. Ad esempio, si aggiungono intervalli di date a partire da medie mobili di 10, 20, 30, 40, 50 e 60 giorni.

È possibile calcolare il fascio delle medie mobili utilizzando la MMS e la MME. Per interpretare il fascio delle medie mobili, occorre osservare la direzione in cui si muovono le linee di tendenza. Ad esempio, se le linee della MM si muovono nella stessa direzione, ciò segnala una forte tendenza. In questo caso, le linee della MM si muovono verso l'alto o verso il basso all'interno del fascio per tutti gli intervalli.

I trader misurano anche l'ampiezza tra le linee della MM per determinare il momentum del trend. Ad esempio, se il fascio che le linee della MM si muove parallelamente l'uno all'altro, ciò segnala un forte trend.

Tuttavia, se le linee della MM formano un fascio con linee sempre più distanti tra loro ad ogni intervallo di periodo, ciò significa che il trend attuale sta per terminare. In alternativa, se le linee della MM si avvicinano fino a incrociarsi, questo può indicare l'inizio di un nuovo trend.

Media mobile di convergenza/divergenza (MACD)

La media mobile di convergenza/divergenza (MACD) è un indicatore tecnico che identifica i cambiamenti nel momentum dei prezzi di un mercato. L'indicatore raccoglie i dati di diverse linee di media mobile per determinare i livelli di supporto e resistenza.

L'indicatore MACD è composto da tre componenti: la linea MACD, la linea di segnale e l'istogramma. Ecco alcuni dei calcoli da considerare:

• Linea MACD = MME a 12 giorni del prezzo di chiusura - MME a 26 giorni del prezzo di chiusura
• Linea di segnale = MME a 9 giorni della linea MACD
• Istogramma = linea MACD - linea di segnale

L'indicatore può essere utilizzato per determinare la forza del trend e il punto di svolta del trend. Ad esempio, la linea MACD che incrocia la linea di segnale da sopra è indice che si può acquistare il titolo, mentre la linea MACD che incrocia la linea di segnale da sotto è indice che si può vendere o shortare.

Scopri di più sulla strategia della media mobile di convergenza/divergenza (MACD)

Bande di Bollinger delle medie mobili

Le bande di Bollinger sono utilizzate dagli analisti tecnici per tracciare linee di tendenza su un grafico che mostrano livelli di ipervenduto o ipercomprato. I due livelli si trovano su entrambi i lati della linea della media mobile semplice, a due deviazioni standard di distanza dalla MMS del prezzo dell'asset.

I trader utilizzano questo strumento per misurare la volatilità di un mercato. In altre parole, se le bande sono più lontane dalla linea centrale, significa che il mercato è più volatile, mentre più vicine sono le bande che segnalano un mercato più stabile.

I calcoli prevedono che si prenda la banda superiore a quella centrale (MMS) e si aggiunga a tale importo il doppio della deviazione standard giornaliera. La banda al di sotto di quella centrale viene sottratta di due volte la deviazione standard giornaliera.

Una delle interpretazioni dell'utilizzo delle bande di Bollinger consiste nel seguire il numero di volte in cui il mercato tocca le bande per individuare il segnale di acquisto o di vendita. Ad esempio, se il prezzo tocca la banda al di sopra della linea della MMS, si avrà un segnale di ipercomprato. Tuttavia, se il prezzo attuale tocca la banda al di sotto della linea della MMS, indica un segnale di ipervenduto.

Scopri i dettagli delle bande di Bollinger

La media mobile in breve

• La media mobile è un indicatore che combina diversi punti di prezzo e li divide per il numero di punti di dati disponibili in un determinato arco temporale per produrre una linea di tendenza.
• I due tipi più popolari di medie mobili sono la media mobile semplice (MMS) e la media mobile esponenziale (MME).
• La MMS somma i punti di dati più recenti in un periodo specifico e divide la somma per il numero di periodi di tempo passati per fornire segnali sulla direzione futura dei prezzi.
• La MME applica una ponderazione maggiore ai dati di prezzo più recenti, mentre la MMS attribuisce una ponderazione uguale ai dati di prezzo.
• Esistono diverse strategie basate sulle medie mobili che possono essere utilizzate nel trading, tra cui il crossover delle medie mobili, il fascio di medie mobili, la MACD e le bande di Bollinger.

Nota

¹ Tutti i Turbo24 possono essere negoziati 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, a eccezione delle azioni che sono disponibili dalle 15:30 alle 22:00 CET (azioni USA) e dalle 09:00 alle 17:30 CET (azioni UK ed europee).

² Tutte le operazioni con Turbo24 con un valore nozionale pari o superiore 300 € sono esenti da commissioni. Si applicano altri costi.