Qu'est-ce que le backtesting et comment l'applique-t-on à une stratégie de trading ?
Le nombre de valeurs disponibles sur notre plateforme étant très important, vous aurez besoin d'une stratégie de backtesting adaptée à chaque catégorie d'actifs. Découvrez les avantages et les risques du backtesting.
Qu'est-ce que le backtesting ?
Le backtesting est une manière d'analyser la performance potentielle d'une stratégie de trading en l'appliquant à des données historiques réelles. Ce test vous aidera à choisir la stratégie présentant les meilleurs résultats.
Le backtesting repose sur l'idée que les stratégies qui réalisent de bons résultats sur des données passées sont susceptibles de le faire également dans les conditions actuelles ou futures du marché. Ainsi, en testant des plans de trading sur des données passées se rapprochant des cours, réglementations et conditions actuels, vous pouvez tester leur efficacité avant de placer un ordre.
Veuillez noter que le backtesting ne garantit en rien la réussite d'une stratégie. Les résultats passés ne sont jamais des indicateurs infaillibles des performances futures. Ils permettent plutôt de faire des vérifications approfondies avant d'ouvrir une position. Le backtesting vous permettra de déterminer la volatilité d'une catégorie d'actifs et de prendre les mesures nécessaires pour gérer votre risque.
Les investisseurs doivent garder à l'esprit que les transactions réelles engendrent des frais qui ne sont pas nécessairement inclus lors du backtesting. Vous devez donc tenir compte de ces frais et commissions lorsque vous faites ces simulations, car ils auront un impact sur votre ratio gain/perte (P&L) sur un compte réel.
Avec IG, vous pouvez faire du backtesting sur des plateformes telles que MetaTrader 4 et ProRealTime afin de personnaliser tous vos réglages selon vos préférences.
Avantages et risques du backtesting
Voici quelques avantages et inconvénients du backtesting :
Avantages du backtesting
- Vous pouvez tester des stratégies différentes très rapidement et sans risquer votre capital
- Le fait de pouvoir tester vos stratégies à plusieurs reprises vous permet de les affiner afin de d'arriver aux meilleurs résultats
- Vous pouvez développer et ajuster vos stratégies selon vos préférences en termes de ratio risque/rendement
Risques du backtesting
- Les données passées ne prédisent pas nécessairement le comportement futur du marché de manière fiable, aucune stratégie n'est donc fiable à 100 %
- Vous pourriez être tenté d'ajuster un modèle pour mieux correspondre aux données historiques sans tenir compte du fait que les conditions futures peuvent être différentes
- Les données passées peuvent être faussées en raison d'un événément de marché défavorable ou un sentiment anormalement positif
- Des données insuffisantes sont susceptibles de produire des modèles qui ne tiennent pas compte des nombreuses conditions de marché
- Une stratégie de trading qui fonctionne avec différents ensembles de données d'un seul marché (p. ex. forex) peut ne pas fonctionner avec un autre marché (p. ex. actions)
- Les stratégies qui ont produit de bons résultats sur un marché haussier peuvent ne pas le faire sur un marché baissier et vice-versa
Lorsque vous mettez en place une stratégie de trading, il est important de prendre les mesures nécessaires pour gérer votre risque. Même dans un environnement simulé avec des fonds virtuels, il est crucial de s'exposer à des positions qui correspondent à votre appétit pour le risque.
Comparaison entre backtesting, analyse de scénario et paper trading
Le backtesting diffère de l'analyse de scénario et du paper trading pour tester l'efficacité d'une stratégie de trading. Par exemple, si un confinement imminent va se produire au Royaume-Uni en réponse à une autre épidémie de Covid-19, cela aura un impact sur les cours du marché. Dans ce cas, il est conseillé d'analyser la performance de certains secteurs et les stratégies qui ont produit de bons résultats par le passé.
En revanche, l'analyse de scénario teste une stratégie par rapport à un ensemble de conditions de marché hypothétiques qui n'existent peut-être pas dans les données historiques.
Par exemple, vous pouvez faire une simulation pour vérifier la performance d'un portefeuille d'actions liées à la santé en utilisant une certaine stratégie si les réglementations liées à la Covid-19 se prolongeaient. Il faudrait tenir compte de différentes variables clés, telles que les changements de taux d'intérêt et l'inflation.
Le « paper trading » (trading sur papier), consiste à appliquer une stratégie de trading aux conditions de marché actuelles sans risquer son capital.
Les clients testent leurs stratégies sur le papier, de manière fictive sur la plateforme de trading, spéculent aux points d'entrée et de sortie exacts dans certaines conditions et documentent les résultats.
Faites ces simulations sur ProRealTime (PRT) pour de meilleurs résultats. Cette plateforme vous permet de tester une stratégie, d'avancer dans le temps et d'utiliser un market screener afin de filter les actions qui correspondent à votre niveau de risque.
Vous pouvez également négocier sans risque sur les marchés actuels en ouvrant un compte démo IG.
Comment faire du backtesting sur MetaTrader 4 (MT4) ?
MT4 possède un outil de backtesting appelé « Strategy Tester ». Avec cet outil, vous pouvez tester les programmes de trading automatique (appelés Expert Advisors ou EA).
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé le programme EA et de l'avoir glissé vers la plateforme du Strategy Tester.
Lorsque vous naviguez sur cette page, exécutez le programme pour obtenir plusieurs rapports et graphiques appuyés par des données quantitatives et les analyser.
Vous disposez de nombreuses informations pour tester votre stratégie de trading, y compris le ratio P&L, le nombre de trades gagnants et perdants sur une période donnée, les facteurs de risque et bien plus.
Le processus d'analyse des résultats vous permet de déceler les lacunes potentielles de votre stratégie de trading et de personnaliser les paramètres des EA pour obtenir de meilleurs résultats.
Voici 5 étapes à suivre pour faire du backtesting sur MT4 :
- Sélectionnez et chargez l'Expert Advisor (EA) que vous voulez tester
- Ouvre le Strategy Tester depuis l'onglet affichage de votre terminal MT4
- Saisissez les paramètres de votre test et la période de données à prendre en compte
- Exécutez le test et analysez les résultats
- Optimisez votre stratégie en testant différents paramètres (p. ex. la valeur des stop-loss et des ordres limites)
Veuillez noter que la performance des données passées ne garantit pas les résultats futurs. Les conditions de marché et les facteurs qui influencent les cours peuvent évoluer au fil du temps, ce qui peut avoir un impact sur l'exactitude de la simulation.
Comment faire du backtesting sur ProRealTime ?
La plateforme ProRealTime propose un outil puissant appelé ProBacktest.
Pour utiliser ProBacktest, cliquez sur l'onglet indicateurs et systèmes de trading sur la plateforme pour lancer le backtesting. Choisissez le test que vous souhaitez exécuter parmi les différentes options proposées. Après avoir cliqué sur « ProBacktester mon système », le programme s'exécutera et vous fournira un rapport détaillé à analyser.
Il est possible de modifier les paramètres pour tester si la stratégie fonctionne sur une période donnée. Vous pourrez ainsi analyser les graphiques et le rapport détaillé de cette stratégie sur la période testée. Grâce à ces données, vous pouvez également personnaliser l'heure exacte de début de votre stratégie, l'heure actuelle et le capital utilisé durant le test.
L'un des avantages de cette plateforme est que vous pouvez analyser le détail des plus hauts et plus bas précédents de la courbe pour mieux déterminer le niveau de risque que vous pouvez tolérer. En outre, vous disposez d'une liste d'ordres incluant les cours associés à chaque ordre et d'une liste de positions clôturées fournissant les statistiques des dates d'entrée et de sortie de chaque trade.
Il existe plusieurs manières de faire du backtesting avec ProRealTime. Voici un exemple de l'une des méthodes :
- Rendez-vous sur la fenêtre indicateurs et systèmes de trading
- Sélectionnez le système de trading que vous souhaitez tester
- Ouvre le système de trading et saisissez vos paramètres
- Exécutez le test et analysez les résultats
- Optimisez votre stratégie en testant différents paramètres (p. ex. la valeur des stop-loss et des ordres limites)
Gardez à l'esprit que le fait de tester à nouveau et d'ajuster une stratégie de trading avec des données passées ne garantit pas de bons résultats lorsqu'elle sera appliquée à des marchés actuels ou futurs.
Points clés du backtesting
- Le backtesting consiste à utiliser des données historiques pour analyser la performance potentielle d'une stratégie de trading
- Si l'utilisation de données passées pour choisir la meilleure stratégie dans certaines conditions de marché comporte des avantages, les résultats historiques ne peuvent cependant pas prédire le comportement futur du marché de manière infaillible
- Le backtesting fait partie des nombreuses stratégies de trading que vous pouvez utiliser, telles que l'analyse de scénario ou le paper trading, afin de simuler les conditions de marché avant d'ouvrir une position dans des conditions réelles
- Vous pouvez simuler vos stratégies de trading avec nous sur MetaTrader 4 (MT4) ou ProRealTime (PRT)
- Créez un compte démo pour tester différentes stratégies de trading dans un environnement sans risque afin de déterminer la stratégie qui fonctionne le mieux
- Le fait de trader via un compte démo s'apparente au paper trading avec des fonds virtuels, ce qui vous permet de négocier sur des marchés réels sans risque de perdre votre capital
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