Qu’est-ce que l’indicateur supertrend en trading et comment l’utiliser ?
L'indicateur supertrend est un outil d'analyse technique largement utilisé par les traders pour détecter les tendances des cours. Découvrez ce qu'est l’indicateur supertrend et comment l’appliquer à votre trading.
Qu’est-ce que l’indicateur supertrend ?
L'indicateur supertrend est un outil d'analyse technique développé par Olivier Seban qui permet d’identifier les tendances du marché, les points d’entrée et de sortie potentiels du trading et la gestion des risques. L'indicateur intègre le concept d'Average True Range (ATR) pour mesurer la volatilité du marché. Il est aussi très utile pour capturer la direction de la dynamique d’un actif.
L'indicateur supertrend est devenu un incontournable pour les traders d'actions, de devises et de matières premières en raison de sa capacité à identifier et à suivre les tendances du marché.
Comment fonctionne l’indicateur Supertrend ?
L’indicateur supertrend fonctionne à l’aide de deux entrées, toutes deux appliquées au prix médian actuel du marché : une fourchette réelle moyenne (ATR) et un multiplicateur. L'indicateur combine la fourchette réelle moyenne (ATR) avec un multiplicateur pour calculer sa valeur. Cette valeur est ensuite ajoutée ou soustraite du cours de clôture de l’actif pour tracer la ligne de supertendance.
L'ATR est un indicateur qui vous donne la valeur de la volatilité du marché en décompressant la fourchette de prix d'un titre pour une période donnée. La durée standard de l'ATR est de 10 séances, avec un multiplicateur de trois.
Un délai plus court sur l'ATR et un multiplicateur plus petit donnent lieu à une ligne supertrend plus proche de l'action des prix, générant plus de signaux
Une période plus longue et un multiplicateur plus important éloigneront la ligne supertrend, générant moins de signaux plus forts.
Le multiplicateur est une valeur constante que les traders et les investisseurs utilisent pour pousser l'indicateur à être plus ou moins sensible aux mouvements des prix. Généralement, des nombres entiers sont utilisés, mais le multiplicateur peut être rendu plus spécifique pour s'adapter à votre stratégie de trading.
Le multiplicateur de l’indicateur supertrend est utilisé pour ajuster la sensibilité de l’indicateur. Un multiplicateur plus élevé rend l'indicateur moins sensible aux changements de prix et réduit les faux signaux. Mais cela pourrait retarder vos mouvements d’investissement. Alternativement, un multiplicateur inférieur rend l’indicateur plus sensible, fournissant des signaux plus rapides, mais augmentant également le risque de faux positifs.
Lorsque vous utilisez cet indicateur, vous ne devez pas éviter de mettre un stop loss. Pour une position longue, vous pouvez placer le stop loss juste au niveau de la ligne indicatrice verte. Pour une position courte, vous pouvez la placer sur la ligne indicatrice rouge.
Quant à savoir sur quel graphique l'indicateur supertrend fonctionne le mieux, sachez que vous pouvez l'utiliser librement sur n'importe quelle chronologie sur laquelle vous pensez qu'une tendance se forme. Cela dit, le supertrend est un indicateur retardé, donc une tendance bien établie augmentera les performances de l’indicateur supertrend.
Comment calculer l’indicateur Supertrend ?
Le calcul de l’indicateur supertrend repose sur deux facteurs que sont la période et le ratio.
La formule du supertrend est la suivante :
Uptrend = (Plus haut + Plus Bas) / 2 - ratio x ATR (période)
Downtrend = (Plus haut + Plus Bas) / 2 + ratio x ATR (période).
Période : la période de calcul de l'Average True Range (ATR) (10 par défaut)
Ratio : pour pondérer la volatilité (3 par défaut).
La tendance passe à la hausse quand le cours de clôture est supérieur à la valeur précédente du downtrend, et à la baisse quand le cours de clôture est inférieur à la valeur précédente du uptrend.
Quand la tendance se poursuit, l'indicateur est égal selon la tendance :
Au maximum du uptrend courant et de la valeur précédente du uptrend
Au minimum du downtrend courant et de la valeur précédente du downtrend.
Comment utiliser l’indicateur supertrend ?
Deux lignes constituent l'indicateur supertrend, une ligne rouge et une ligne verte. Ces lignes permettent d'évaluer la direction de la tendance (si vous devez acheter ou vendre et quand le faire). Pour tracer les lignes, l'indicateur supertrend utilise la fourchette réelle moyenne (ATR) en combinaison avec un multiplicateur. Cela vous permet de définir les entrées sur le marché en fonction à la fois de la dynamique et de la volatilité.
Lorsque le prix de l’actif se situe au-dessus de la ligne de supertendance, cela indique généralement une tendance haussière. Les traders et les investisseurs considèrent souvent cela comme un signal pour acheter ou maintenir des positions longues. À l’inverse, lorsque le prix de l’actif est inférieur à la ligne de supertendance, cela suggère une tendance baissière. Ceci est généralement interprété comme un signal de vente ou de maintien de positions courtes.
Un changement dans la ligne de supertendance du prix de l'actif en dessous vers au-dessus ou vice versa pourrait signaler un renversement de tendance. Vous pourriez profiter de cela comme d’une opportunité pour entrer ou sortir de positions.
Exemple :
La tendance est à la hausse quand la courbe est verte. Elle se situe alors en dessous des cours.
La tendance est à la baisse quand la courbe est rouge. Elle se situe alors au-dessus des cours.
Comment trader avec l’indicateur supertrend ?
Les investisseurs utilisent l'indicateur supertrend pour trader sur les différents marchés financiers comme celui des indices, des actions, du forex, des cryptomonnaies ou encore des matières premières via les produits dérivés comme les Turbo24, les options vanilles et produits barrières et les CFD en suivant les étapes ci-dessous :
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Avantages et inconvénients de l’indicateur supertrend
Pour utiliser efficacement l’indicateur supertrend, il est important de connaître ses forces et ses limites.
Avantages de l’indicateur Supertrend
L’indicateur peut être utilisé pour prédire les tendances du marché
Il peut être utilisé sur différents actifs comme les matières premières, le forex, mais aussi les cryptos
L’indicateur est simple à utiliser et à interpréter, ce qui le rend idéal pour les traders et les investisseurs de tous niveaux d'expérience
Il est idéal pour les day traders
L’identification de tendance : l'indicateur identifie la direction générale d'une tendance de marché. Cela peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur les points d’entrée et de sortie
Volatilité des actifs : l'inclusion de l'ATR dans la formule permet à l'indicateur de s'ajuster à la volatilité, le rendant adaptable à différentes conditions et actifs.
Inconvénients de l’indicateur supertrend
L'indicateur est limité par son caractère retardé, peu flexible et peut envoyer de faux signaux
Nature retardée : l'indicateur supertrend est un indicateur retardé, ce qui signifie qu'il a tendance à réagir aux mouvements de prix plutôt que de les prédire. Cela pourrait retarder votre entrée ou votre sortie si vous comptez sur cela
Faux signaux : l'indicateur est susceptible de générer de faux signaux, en particulier sur les marchés latéraux ou « instables » lorsque les mouvements de prix n'ont pas de tendance claire
Paramètres de sensibilité : les investisseurs doivent choisir le bon multiplicateur et la bonne période ATR. Cela peut être difficile. Un réglage incorrect pourrait rendre l'indicateur trop sensible ou trop lent, le rendant ainsi moins utile
Limites spécifiques aux actifs : l'efficacité de l'indicateur peut varier selon les classes d'actifs et les conditions de marché
Bruit du marché : sur des périodes plus courtes, le bruit du marché pourrait influencer l'indicateur, conduisant à des signaux moins fiables. Les investisseurs considèrent généralement que l'indicateur est meilleur pour lire des périodes plus longues comme les graphiques quotidiens ou hebdomadaires.
Qu’est-ce que l’indicateur supertrend en résumé
L'indicateur supertrend est un outil d'analyse technique populaire conçu pour aider les traders à identifier et à confirmer les tendances du marché, ainsi qu’à gérer les risques
L'indicateur combine la fourchette réelle moyenne (ATR) avec un multiplicateur pour calculer sa valeur. Cette valeur est ensuite ajoutée ou soustraite du cours de clôture de l’actif pour tracer la ligne de supertendance
L’indicateur est limité par son caractère retardé, peu flexible et peut envoyer de faux signaux
Cet indicateur est devenu un incontournable pour les traders d'actions, de devises et de matières premières en raison de sa capacité à identifier et à suivre les tendances du marché.
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