取引コスト

外国為替、貴金属およびベースメタルCFD（NYHG銅、鉄鉱石除く）におけるスワップポイント（ファンディングコスト）

翌営業日にポジションを持ち越した場合に発生します。
外国為替、貴金属（スポット金、スポット銀、スポットプラチナ）およびベースメタル（アルミニウム、銅、鉛、ニッケル、亜鉛）のスワップポイント等の計算にはトムネ（TomNext）取引を使用します。

トムネ取引を行うことによりポジションを自動ロールオーバーいたします。その際、2通貨間の実勢金利差やリースレートと通貨の金利差、アドオン（付加金利相当額）などからスワップポイント等の受け払いが発生いたします。

取引システム上のスワップポイント表示と受け払い予定金額：
[買いスワップ]1.53／[売りスワップ]▲1.85

買いポジションを保有している場合、左側の1.53を使用し対象銘柄の1ポイントの価値を乗算すると1ロット当たりの受け払い予定金額がわかります。
売りポジションを保有している場合、右側の▲1.85を使用し対象銘柄の1ポイントの価値を乗算すると1ロット当たりの受け払い予定金額がわかります。

受け払い予定金額の計算式詳細：
以下の二つの計算式の合計で構成されています。
A.スワップポイント等＝トムネレート×1ポイントの価値×取引ロット数
B.アドオン＝原資産中値レート÷1ポイント相当値×0.6％（*）÷360日×暦日数×1ポイントの価値×取引ロット数
※取引画面上の受け払い予定金額表示はAおよびBを合算した1ロット当たりの数値を表示しています。
（*）ベースメタルは2.5％

【スワップポイント等とアドオンの計算式および受け払い金額例】

1. 水曜～木曜にUSDJPYのポジション1ロットを持ち越した場合
   3日分のスワップポイントと1日分のアドオンが発生いたします。
   
   　トムネ（TomNext）＝売り▲1.36／買い1.26
   　買いスワップポイント＝（　1.26×3日分）×100円×1ロット＝378円
   　売りスワップポイント＝（▲1.36×3日分）×100円×1ロット＝▲408円
   　アドオン＝146.28÷0.01×0.6％÷360日×1日分×100×1ロット＝▲24円
   
   　買いポジション受け渡し金額合計＝378円+▲24円＝354円
   　売りポジション受け渡し金額合計＝▲408円+▲24円＝▲432円
2. 土曜～月曜にUSDJPYのポジション1ロットを持ち越した場合
   1日分のスワップポイントと3日分のアドオンが発生いたします。
   
   　トムネ（TomNext）＝売り▲1.36／買い1.26
   　買いスワップポイント＝（　1.26×1日分）×100円×1ロット＝126円
   　売りスワップポイント＝（▲1.36×1日分）×100円×1ロット＝▲136円
   　アドオン＝146.28÷0.01×0.6％÷360日×3日分×100×1ロット＝▲73円
   
   　買いポジション受け渡し金額合計＝126円+▲73円＝53円
   　売りポジション受け渡し金額合計＝▲136円+▲73円＝▲209

*注意事項、上記例は対象の通貨ペアの国の祝祭日により異なる場合がございます。また、計算に用いたトムネおよび原資産中値は一例で固定ではありません。

ご注意下さい：水曜から木曜へポジションを持ち越した場合には、原則3日分のスワップポイントが木曜日に発生します。3日分の調整額は該当する取引に発生する週末のスワップポイントをカバーしています。一方アドオンは暦日数を用いて計算されます。上記例のアドオンは1日分ですが、週末にポジションを持ち越した場合、1日分ではなく3日分、すなわち3倍となります。
これは、原市場が祝休日の場合、お客さまの口座へのスワップポイント等の計上の際にも考慮されます。保有ポジションは祝祭日にロールオーバーされ、スワップポイント等はお客さまの口座に反映されます。

エネルギーおよび農産物CFD、NYHG銅、鉄鉱石、ボラティリティ指数およびドルインデックス関連銘柄におけるファンディングコスト

エネルギーおよび農産物CFD、NYHG銅、鉄鉱石、ボラティリティ指数およびドルインデックス関連銘柄のファンディングコストの計算方法は、2つの項目に分かれております。 先物曲線に沿った日々の動き（ベーシス）とアドオンです。これは、翌営業日まで持ち越したポジションに適用されます。

ベーシスの計算式 = （P3 - P2） / （T2 - T1）
アドオンの計算式 = 価格 x 3.0% / 365

ファンディングコスト = ロット数 × 1ピップ相当額 × （ベーシス ± アドオン）

T1 = 前期近の清算日
T2 = 期近の清算日
P2 = 期近の価格
P3 =期近の次限月の価格

例えば、WTI原油先物の標準取引、1ロットの買いを保有しているとします。 T1とT2の間に31日の差があり、期近の価格（P2）が4700、第2限月の価格（P3）が4770だった場合、ファンディングコストは次のように計算されます。

ベーシス = （4770 – 4700） ÷ 31 = $2.258
アドオン = 4700 x 3.0% ÷ 365 = $0.386

ファンディングコスト = ロット数 × 1ピップ相当額 × （ベーシス + アドオン）
=1 x $10 x ($2.258 + $0.386) = $26.44

この例では、ポジションをオーバーナイトで保有するアドオンは1ロット$3.86ですが、先物曲線（ベーシス）による調整額も計上されます。1ロット$22.58の調整額はアドオン（$3.86）に加味され、合計コストは$26.44となります。

一方、上記の例でWTI原油先物の標準取引、1ロットの売りを保有している場合、$ 22.58を受け取って$ 3.86を支払うので、合計の受け取り金額は$18.72になります。

週末を持ち越したポジションについては、ベーシス＋アドオンが3日分発生いたします。 この3日分のベーシス＋アドオンは、月曜日の朝に反映が行われます。

株価指数CFDおよびAIインデックスにおけるファンディングコスト（資金調達コスト）

翌営業日にポジションを持ち越した場合に発生します。
なお、週末を持ち越した場合は、月曜日に3日分が課金されます。

ファンディングコスト（資金調達コスト）の計算式：
総取引金額（計算時の当該株価指数CFD価格（中値）×ロット数 × 1pip相当額） × （当該株価指数の該当国の基準金利 ± 3.0％） ÷ 360日*

*英国、シンガポールおよび南アフリカ銘柄については365日を除数として計算し、その他の銘柄には360日を除数として計算します。

(参考)各該当国の基準金利は下記を参照
日本・TONAオーバーナイト金利
米国・SOFRオーバーナイト金利
英国・SONIAオーバーナイト金利
欧州・ESTRオーバーナイト金利

個別株CFDにおけるファンディングコスト（資金調達コスト）

公式の取引終了時間を超えて保有されたポジションに発生します。
なお、週末を持ち越したポジションについては、月曜日に3日分が課金されます。
※米国株式ノックアウト・オプションは午前6時（夏時間：午前5時）（取引時間拡大銘柄含む）

ファンディングコスト（資金調達コスト）の計算式：
総取引金額（当日終値 × ロット数）×（当該銘柄の該当国の基準金利 ± 3.0％） ÷ 360日*

*英国、シンガポールおよび南アフリカ銘柄については365日を除数として計算し、その他の銘柄には360日を除数として計算します。

(参考)各該当国の基準金利は下記を参照
日本・TONAオーバーナイト金利
米国・SOFRオーバーナイト金利
英国・SONIAオーバーナイト金利
欧州・ESTRオーバーナイト金利