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外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません 外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません

アービトラージ(裁定取引)の定義

アービトラージとは

アービトラージとは、市場の価格差(歪み)を利用して利益を得る売買手法のことです。具体的には、理論価格よりも割高な銘柄を売る一方で、理論価格よりも割安な銘柄を買います。その後、両者の価格差が理論価格のレベルに到達する時点で反対売買して利益を得ます。

アービトラージの機会は、株式市場だけでなく、外国為替市場(FX)コモディティなど、あらゆるマーケットで発生する可能性があります。 しかし近年では、テクノロジーの向上により市場の価格差(歪み)がすぐに解消されるケースが多く見られます。よって、アービトラージの機会は減少傾向にあると言われています。

トゥルー・アービトラージ

アービトラージには、「トゥルー・アービトラージ」という取引があります。トゥルー・アービトラージは、異なる市場で同一の銘柄が取引されている場合、その価値に差が生じているかどうかに着目する取引手法です。

リスク・アービトラージ

一方、リスク・アービトラージという手法もあります。リスク・アービトラージは、相場が急変動する際に用いられる取引手法です。しかし、株価の急変動はめったに発生しないため、トゥルー・アービトラージよりも難易度が高い取引となります。

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現物と先物価格でのアービトラージの例

現在の株式市場で、日経平均株価の理論価格は30,000円と考えられています。しかし、実際の日経平均は29,000円で取引されています。一方、日経平均の先物は31,000円で取引されています。この場合、理論価格よりも低い現物価格で買いを入れると同時に、理論価格よりも高い先物価格で空売りを仕掛けます。その後、両方の相場が理論価格の30,000円レベルに到達する時点で、反対売買して利益を得ます。

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