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トレーダーなら知っておくべき6つのボラティリティ指標

市場は目まぐるしく変化します。そうした市場の変化に対応するために考案されたのが、ボラティリティ指標です。ここでは、代表的な6つのボラティリティ指標とそれぞれの特徴について解説します。

Sourece: Bloomberg

ボラティリティ指標とは

ボラティリティとは、価格が変動する度合い(変動率)を意味します。ボラティリティ指標は、市場の変動率を測るために開発されたテクニカル指標の一種です。この指標を使えば、一定の期間における市場や銘柄の変動率の動向を把握することができます。
具体的には、ボラティリティ指標が上昇している場合は、価格の変動率が拡大していることを意味します。逆にボラティリティ指標が低下している場合は、価格の変動率が縮小していることを意味します。
ボラティリティの動向を重視するトレーダーは、ボラティリティ指標を見ながら、価格の変動リスクを客観的に把握しようとします。

ボラティリティを計算する方法


ボラティリティはどのような方法で計算されるのでしょうか?

金融市場では、一般的に「標準偏差」を使ってボラティリティを測定します。標準偏差とは、価格がある一定期間の平均からどの程度かい離しているのか?を具体的な数値で測る指標のことです。

標準偏差の計算式は以下となります。

ボラティリティの判別方法は、2つあります。

  • 低ボラティリティ - 価格の変動が小さく、市場が安定した状況にある
  • 高ボラティリティ - 価格の変動が大きく、市場が不安定な状況にある

ボラティリティの状況が違えば、取るべき戦略も違ってきます。例えば、ボラティリティが拡大する状況では、ブレイクアウト戦略やスキャルピングが効果的な取引戦略となります。

政治や経済情勢、または要人の発言や経済指標など色々な要因が絡み合って、市場は上下に変動します。このため、ボラティリティも色々な要因で拡大したり縮小したりします。以下で解説する代表的な6つのテクニカル指標は、いずれも多くのトレーダーがボラティリティを測る際に使う代表的なテクニカル指標です。

ボリンジャーバンドのメリットとデメリット


メリット
・視覚的にわかりやすい
・パラメーターを簡単に設定できる
・ボラティリティの動向を簡単に把握できる
・相場の過熱感を見る時に使われるオシレーター系指標(MACDやRSI)と組み合わせると、より売買のタイミングや水準を絞り込むことができる

デメリット
・ボリンジャーバンドは遅行指標なので、将来の正確な動きを予測することができない
・ボリンジャーバンドのみでは相場の状況を正確に判断できない
・考案者のジョン・ボリンジャー氏は、ボリンジャーバンドは他のテクニカル分析ツールと併用する必要があると述べている。

ケルトナーチャネルの見方は簡単です。株価や為替レートが上限のラインを上抜ける場合は、上昇トレンドが続くシグナルと判断します。このケースでは中間線をサポートラインと想定し、上昇トレンドに追随する取引(順張りの取引)を狙います。
逆に、株価や為替レートが下限のラインを下抜ける場合は、下落トレンドが続くシグナルと判断します。このケースでは中間線をレジスタンスラインと想定し、下落トレンドに追随する取引(順張りの取引)を狙います。

なお、サポートラインとは相場を下支えするラインのことです。一方、レジスタンスラインとは、相場の上昇を止めるラインのことです。

IG証券の取引システムでは、ケルトナーチャネルを提供しています。クリックするだけで自動的にケルトナーチャネルがチャート上に描画されます。

チャイキンボラティリティは移動平均線やエンベロープといったテクニカル分析指標と組み合わせて使うと、より正確に市場の動向を把握することができます。

なお、チャイキンボラティリティの計算方法は以下となります。

チャイキンボラティリティの計算方法

高低平均=(高値ー安値)のEMA
ボラティリティ=(高低平均ーn期間前の高低平均)/n期間前の高低平均×100

ボラティリティ指標ベスト6のまとめ


• トレーダーやアナリストは、ボラティリティ指標で市場のボラティリティ(変動率)を把握します
• 標準偏差はボラティリティを測るための標準的な指標です
• 市場でリスクイベントが発生している時は、ボラティリティが拡大する傾向にあります
• 一方、市場が安定している時または株式などのリスク資産価格が上昇している時は、ボラティリティが低下する傾向にあります
• IG証券ではCFDを使ってボラティリティ指数(VIX指数)を取引いただくことができます


本レポートはお客様への情報提供を目的としてのみ作成されたもので、当社の提供する金融商品・サービスその他の取引の勧誘を目的とした ものではありません。本レポートに掲載された内容は当社の見解や予測を示すものでは無く、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。また、掲載された価格、 数値、予測等の内容は予告なしに変更されることがあります。投資商品の選択、その他投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたしま す。本レポートの記載内容を原因とするお客様の直接あるいは間接的損失および損害については、当社は一切の責任を負うものではありません。 無断で複製、配布等の著作権法上の禁止行為に当たるご使用はご遠慮ください。

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